Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №1, 2018 > Статья

Стресс-тестирование кредитного риска в коммерческом банке на основе макроэкономических показателей
Сredit risk stress testing in a commercial bank on the basis of macroeconomic indicators



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2018 г.
Рубрика: Управление рисками   Анализ внешней среды  

Ключевые слова: коммерческий банк, стресс-тестирование, сценарный анализ, вероятность дефолта, корпоративный клиент, кредитный риск, моделирование, макроэкономические показатели



В данной статье описана модель стресс-тестирования кредитного риска в коммерческом банке, позволяющая оценить влияние реализации негативного макроэкономического сценария на уровень кредитного риска по займам корпоративных клиентов. Поскольку предлагаемый метод подразумевает использование в банке описанного в Базельских стандартах подхода на основе внутренних рейтингов, в статье также раскрыта методология оценки вероятности дефолта корпоративных клиентов, базирующаяся на их финансовых показателях.

Содержание статьи.
• Банковские риски: теория, практика, методология
• Введение
— Рис. 1. Динамика сокращения кредитных организаций в России
— Рис. 2. Корреляция цены на нефть и количества кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии
• Методология
• Модель
— Оценка вероятности дефолта
— Таблица 1. Структура выборки
— Построение матриц миграции
— Таблица 2. Рейтинговая шкала
— Таблица 3. Усредненная матрица миграции в АПК
— Рис. 3. Отсечки доходности
• Эмпирические результаты
— Таблица 4. Веса макрофакторов
— Таблица 5. Оценки PD в 2014 г.
— Таблица 6. Матрица миграции АПК в 2015 г. (переходы, %)
• Заключение
— Таблица 7. Матрица миграции нефтяных компаний
• Источники

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (181 Kb, 10 стр.)


Кузнецов Иван Валерьевич

Кузнецов Иван Валерьевич
Аспирант НИУ ВШЭ
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Стресс-тестирование кредитного риска в коммерческом банке на основе макроэкономических показателей
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2018 г.

2. Моделирование вероятности дефолта корпоративных заемщиков
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2016 г.

Жевага Александр Александрович

Жевага Александр Александрович
Ученая степень: к. э. н.
Сотрудник кафедры экономики и банковского бизнеса МГИМО
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Стресс-тестирование кредитного риска в коммерческом банке на основе макроэкономических показателей
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2018 г.

2. Методы управления кредитным риском корпоративных клиентов в условиях вариативности требований стандартов финансовой отчетности
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2017 г.

3. Моделирование вероятности дефолта корпоративных заемщиков
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2016 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru