Индустрия финансирования дебиторской задолженности в странах Евроcоюза: текущее состояние и перспективы развития

В статье описаны различные современные инструменты, применяемые в странах Европы, рассмотрена индустрия коммерческого финансирования и ее основные продукты. На примере европейского опыта авторы анализируют возможность внедрения новых продуктов по финансированию дебиторской задолженности в российскую практику.

Страниц: 6
Рейтинг:

Леднев М.В., Покаместов И.Е.

УФР — 2013, №2

Методы и структура системы предотвращения мошенничества при потребительском кредитовании (часть 2)

Мошенничество, это явление глобального масштаба, изобретает все новые и новые способы «легального» извлечения денег из банков. В ответ на подобный «креатив» банки вынуждены ставить интеллектуальные заслоны в виде систем противодействия мошенничеству, опирающиеся на комплексные решения, значительную роль в которых играют математические методы и модели.

Страниц: 13
Рейтинг:

Козлов Д.Н., Левин В.В.

УФР — 2013, №2

Бэк-тестинг требований к достаточности капитала страховых компаний и пенсионных фондов для риска долголетия

В сфере страхования метод бэк-тестинга на основании исторических данных позволяет измерять, правильно ли страховщик выделяет капитал на поддержку действующего бизнеса, и оценивать воздействие неблагоприятных событий на формирование свободных резервов для покрытия рисков, на доходность и платежеспособность бизнеса. Цель статьи состоит в том, чтобы продемонстрировать возможность использования бэк-тестинга с целью оценки адекватности вычисления SCR для полисов страхования жизни.

Страниц: 11
Рейтинг:

Коппола М., Дамато В.

УФР — 2013, №2

Применение Байесовской оценки вероятности редкого события к определению вероятности дефолта контрагента

В статье описан инструмент байесовской корректировки по историческим данным оценки вероятности дефолта контрагентов, которая определяется на основе их кредитных рейтингов. На примере показано, как историческое число дефолтов влияет на итоговую байесовскую оценку вероятности дефолта, которая может служить основой для определения величины потенциальных убытков, а также для оптимизации условий взаимодействия с контрагентами и стоимости страхования.

Страниц: 9
Рейтинг:

Кузнецова Ю.И., Журавлев И.Б.

УФР — 2013, №2

Модели интеграции кредитного и рыночного риска

Статья посвящена теме, особенно актуальной в последнее время, — совместной оценке кредитных и рыночных рисков. К сожалению, полноценное решение этого вопроса затруднено целым рядом обстоятельств, отдельным из которых и посвящена настоящая работа. Автор освещает проблемы, которые предстоит решить при интегрированном моделировании кредитного и рыночного рисков, и предлагает общую схему такого моделирования.

Страниц: 12
Рейтинг:

Лапшин В.А.

УФР — 2013, №2

Технический аудит и строительный сюрвей как инструменты управления рисками проектного финансирования

Для управления рисками проектного финансирования банки используют современные инструменты профессионального консалтинга — технический аудит и строительный сюрвей. В статье автор рассказывает, какие риски можно минимизировать благодаря им, как организовать привлечение внешнего сюрвейера, какие к нему предъявлять требования, какова ответственность сюрвейера, и показывает на примерах, как привлечение внешнего сюрвейера помогает выявить мошенничество и ошибки со стороны исполнителя проекта.

Страниц: 4
Рейтинг:

Вишневская И.А.

УФР — 2013, №1

Хеджирование рисков: исламский подход

В статье проводится анализ функций рынка производных финансовых инструментов, выявляются недостатки, присущие этому рынку, а также раскрываются особенности исламского подхода к управлению риском и исламских инструментов хеджирования.

Страниц: 7
Рейтинг:

Карамов А.А.

УФР — 2013, №1

Метод порядковой регрессии в кредитном скоринге

В данной статье рассматривается модель порядковой регрессии для оценки кредитоспособности. Данная модель напоминает модель логистической регрессии. Отличие порядковой регрессии от логистической в том, что зависимая переменная в рассматриваемой модели является порядковой. Это позволяет сделать прогноз дефолта сразу по нескольким выделенным категориям зависимой переменной, упорядочить аппликантов по степени нарастания или убывания кредитного риска.

Страниц: 13
Рейтинг:

Груздев А.В.

УФР — 2013, №1

Один день финансового риск-менеджера: валютный риск (хеджирование)

В условиях неопределенности и волатильности на финансовых рынках сложно переоценить значимость управления валютным риском. Однако не все российские компании используют производные финансовые инструменты для хеджирования валютного риска, что связано с непрозрачностью техники и особенностей процесса хеджирования. Авторы данной статьи делятся своим опытом, описывая особенности не только классических инструментов хеджирования, но и сложных структурных продуктов, состоящих из серии опционов барьерного типа.

Страниц: 9
Рейтинг:

Кокош А.М., Демская А.Л.

УФР — 2013, №1

Методы и структура системы предотвращения мошенничества при потребительском кредитовании (часть 1)

Мошенничество, это явление глобального масштаба, изобретает все новые и новые способы «легального» извлечения денег из банков. В ответ на подобный креатив банки вынуждены ставить интеллектуальные заслоны в виде систем противодействия мошенничеству, опирающиеся на комплексные решения, значительную роль в которых играют математические методы и модели.

Страниц: 15
Рейтинг:

Козлов Д.Н., Левин В.В.

УФР — 2013, №1

Электронная библиотека

Индустрия финансирования дебиторской задолженности в странах Евроcоюза: текущее состояние и перспективы развития

Методы и структура системы предотвращения мошенничества при потребительском кредитовании (часть 2)

Бэк-тестинг требований к достаточности капитала страховых компаний и пенсионных фондов для риска долголетия

Применение Байесовской оценки вероятности редкого события к определению вероятности дефолта контрагента

Модели интеграции кредитного и рыночного риска

Технический аудит и строительный сюрвей как инструменты управления рисками проектного финансирования

Хеджирование рисков: исламский подход

Метод порядковой регрессии в кредитном скоринге

Один день финансового риск-менеджера: валютный риск (хеджирование)

Методы и структура системы предотвращения мошенничества при потребительском кредитовании (часть 1)

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005