Модели, методы, структуры в управлении операционным риском. Системный подход (часть 1)
Козлов Д.Н.

Аннотация

Без хорошего методологического базиса любое научное направление превращается в набор частных решений, в которых непросто разобраться даже квалифицированному специалисту. В полной мере это относится и к управлению операционными рисками. В статье с позиций кибернетики рассматриваются высокоуровневые задачи управления операционными рисками и связь решений, принимаемых на верхнем уровне, с теми, которые могут быть получены в соответствующих областях системологии, теории управления и искусственного интеллекта.

Содержание

Введение ;

Проблемы и задачи суор подходы системного анализа к описанию предмета операционных рисков ;

Терминология ;

Системный подход к описанию объектов и процессов ;

Рис. 1. Выделение объекта операционного риска из окружающей среды ;

Задачи, вытекающие из системноструктурного представления объекта ;

Задача 1. Моделирование.;

Задача 2. Проектирование.;

Задача 3. Идентификация.;

Задача 4. Диагностирование.;

Современные подходы к решению задач управления операционными рисками ;

Организационные риски как доминирующая часть операционных рисков ;

Рис. 2. Взаимодействие СУОР и объекта управления ;

Таблица 1. Уровни, циклы и процессы управления ОР ;

Таблица 2. Компоненты, входящие в описание выделенного элемента декомпозиции СУОР ;

Морфологический подход ;

Порождающая среда для синтеза структуры метода ;

Модель как ядро процедуры поиска решения;

Рис. 3. «И/или»-граф ;

Модель как ядро процедуры поиска решения;

Рис. 4. Обобщенный алгоритм поиска решения при управлении операционным риском ;

Таксономия моделей и области их применения в управлении рисками ;

Рис. 5. «И/или»-структура парадигмы управления операционными рисками ;

Рис. 6. Получение информации о состоянии управляемого объекта Измерение / оценка ;

Рис. 7. Выработка управляющего воздействия ;

Рис. 8. Таксономия моделей ;

Таблица 3. Математические модели для СУОР. Виды нотаций и область применимости в СУОР ;

Таблица 4. Структура таблицы принятия решения ;

Таблица 5. Фрагмент таблицы принятия решения ;

Ключевые слова: системно-структурный анализ, методология управления рисками, кластеризация, операционный риск
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №3, 2013 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 21.
Кол-во знаков: около 28,525.

1. Basel Committee on Banking Supervision (2006). International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Comprehensive version, June. — Подробнее .

2. Basel Committee on Banking Supervision (2011). Principles for the Sound Management of Operational Risk. June. — Подробнее .

3. Приложение к письму Банка России №69-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору «Принципы надлежащего управления операционным риском» от 16 мая 2012 г. — Подробнее .

4. Приложение к письму Банка России от №96-Т «О Методических рекомендациях по организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности капитала» от 29 июня 2011 г. — Подробнее .

5. Козлов А., Бурковская А., Космачев Д., Хмелев А. Организационные риски // Аналитический банковский журнал. — 2005. — №7–10.

6. MetricStream. Operational Risk Management (ORM). A Roadmap to the Advanced Measurement Approach (AMA) and Better Business Performance. — Подробнее .

7. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем — критический обзор // Исследования по общей теории систем. — М., 1969.

8. Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Системный подход: предпосылки, проблемы, трудности. — М., 1969.

9. Козлов Д.Н. Эффективность системы управления операционным риском. Квалиметрия процессного подхода // Риск-менеджмент в кредитной организации. — 2013. — №1. — С. 30–45.

10. И-ИЛИ-графы (деревья). — Подробнее .

11. Братко И. Программирование на языке Пролог для искусственного интеллекта / Пер. с англ. — Подробнее .

Козлов Дмитрий Николаевич

Козлов Дмитрий Николаевич
кандидат технических наук
доцент

Начальник управления операционных рисков и контроля департамента рисков ОАО «Банк ЗЕНИТ».

г. Москва

Другие статьи автора 4