Система раннего предупреждения (СРП) как важнейший инструмент управления кредитным риском: опыт внедрения в российских банках, проблемы и перспективы (часть 1)
Бухтин М.А., Гурьянова И.В.

Аннотация

В статье описываются цели, задачи, структура и методы организации работы системы раннего предупреждения о проблемности кредитов на примере корпоративных заемщиков. Статья написана как обобщение многолетнего опыта авторов по внедрению указанных систем в дочернем российском подразделении крупного иностранного банка и в подразделениях риск-менеджмента отечественных банков.

Содержание

Общие положения: понятие, сущность и экономическое значение СРП ;
Процесс мониторинга в рамках СРП: диагностика ссуд, идентификация проблемности, работа с сигналами ;
Этап 1: идентификация признаков СРП.;
Этап 2: работа до возникновения проблемной задолженности.;
Этап 3: работа с кредитами, признанными предпроблемными.;
Определение статуса: разновидности классификаций и сигналов ;
Таблица 1. Структура списков раннего предупреждения: уровни риска ;
Принятие решения о мерах работы с клиентом: разработка мероприятий и их утверждение коллегиальными органами ;
Рисунок. Выбор стратегии взаимодействия с клиентом ;
Таблица 2. «Мягкая» и «жесткая» стратегии и перечень мероприятий ;
Утверждение плана мероприятий по оздоровлению кредита ;
Приложение. Сигналы раннего предупреждения ;

Ключевые слова: система раннего предупреждения, сигналы, проблемность кредита, оздоровление кредита
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №3, 2013 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 14.
Кол-во знаков: около 34,387.

1. Бухтин М.А. Контроллинг рисков в коммерческом банке // Контроллинг в России. — 2002. — №3–4.

2. Бухтин М.А. Методология контроллинга кредитных рисков // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке. — 2004. — №6. — C. 80–99.

3. Бухтин М.А. Методы оценки показателей кредитного риска // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке. — 2005. — №2. — C. 70–91.

4. Бухтин М.А. Организационные принципы управления рисками в коммерческом банке. Процессный подход // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке. — 2003. — №2. — C. 66–83.

5. Бухтин М.А Понятие ожидаемых и непредвиденных потерь в управлении кредитным риском банка // Деньги и кредит. — 2008. — №5. — C. 19–31.

6. Бухтин М.А. Принципы и подходы формирования методик внутренних кредитных рейтингов для корпоративных клиентов // Управление финансовыми рисками. — 2008. — №3–4.

7. Бухтин М.А. Риск-менеджмент в кредитной организации: методология, практика, регламентирование. Методическое пособие. — М.: Регламент, 2008. — 448 с.

8. Бухтин М.А. Системы оценки и управления банковскими рисками // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 1999. — №2. — C. 36–49.

9. Бухтин М.А. Системы оценки и управления банковскими рисками. Кредитный риск. Рыночный риск // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 1999. — №3. — C. 41–57.

10. Сытин Ф.М., Каяшева Е.В. Организация процесса работы с проблемными активами в коммерческом банке. Мониторинг кредитных рисков // Управление финансовыми рисками. — 2009. — №3.

Бухтин Михаил Александрович

Бухтин Михаил Александрович
кандидат экономических наук

Главный редактор журнала «Управление финансовыми рисками».

г. Москва

Профессиональный риск-менеджер, работающий в банковской системе с момента ее создания (с 1992 г.). Занимал управленческие должности, имеет практический и методический опыт создания систем риск-менеджмента в крупных коммерческих банках. Ранее занимал должность директора банковского консалтинга, входящего в аудиторско-консалтинговую группу "БДО Юникон". Автор более 20 публикаций, посвященных управлению рисками. Ведет ряд постоянных семинаров, темами которых являются отдельные аспекты риск-менеджмента, в ведущих вузах и бизнес-школах.

Другие статьи автора 9

Гурьянова Ирина Владимировна

Гурьянова Ирина Владимировна
кандидат экономических наук

Главный эксперт управления кредитных рисков НОМОС-БАНКа.

г. Москва

Другие статьи автора 2