Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет



Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №4, 2013 > Статья

Моделирование последствий регулирования российских национальных системно значимых банков
Modeling policy response to Russian domestic systemically important bank regulation



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2013 г.
Рубрика: Управление капиталом   Управление рисками  

Ключевые слова: системно значимые банки, «Базель III», достаточность капитала



В данной работе авторы строят модель, при помощи которой анализируется влияние внедрения новых стандартов регулирования системно значимых банков на банковский сектор России. На основе данных отечественного банковского сектора изучается, как изменение параметров регулирования влияет на стратегии банков и на результат регулирования.

Содержание статьи.
• Введение
• Обзор литературы
— Таблица 1. Распределение системно значимых банков по группам
• Теоретическая модель
— Предпосылки для создания Модели
— Влияние регулирования
— Первоначальное равновесие
— Стратегии банков
• Оценка модели на российских данных
— Таблица 2. Параметры расчетов для модели
• Оценка чувствительности модели к параметрам
— Изменение значения границы группы ?
— Рис. 1. Влияние изменения границы группы на совокупный объем кредитования
— Рис. 2. Влияние изменения границы группы 1 на объем кредитования системно значимых банков
— Изменение величины дополнительных требований к капиталу
— Рис. 3. Влияние изменения надбавки к капиталу ?CAR на объемы кредитования
— Рис. 4. Влияние изменения надбавки к капиталу на уровень капитала в банковской системе
— Влияние регулирования
— Объемы кредитования
— Капитализация
— Эффект цикла в спросе на кредит
— Рис. 5. Влияние изменения надбавки к капиталу на достаточность капитала системных банков
— Рис. 6. Влияние регулирования на динамику объемов кредитования
— Рис. 7. Влияние регулирования на динамику капитала в банковской системе
— Рис. 8. Влияние регулирования на цикличность кредитования
• Выводы и направления дальнейшего исследования
— Рис. 9. Влияние параметра a на уровень кредитования в экономике
• Приложение 1. Вывод формулы (13)
• Приложение 2. Доказательства выводов
• Приложение 3. Оценки регрессии

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (361 Kb, 18 стр.)


Пеникас Генрих Иозович

Пеникас Генрих Иозович
Член правления российского отделения Международной ассоциации профессиональных риск-менеджеров (PRMIA), руководитель Комиссии по управлению финансовыми рисками Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров (ГИФА)
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Исследование влияния модельного риска на точность оценок величины риск-взвешенных активов, полученных с помощью подхода на основе внутренних рейтингов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2019 г.

2. Биномиальный тест для коррелированных бинарных случайных величин для проверки точности рейтинговой модели
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2018 г.

3. Проектирование оптимальной системы финансового регулирования рисков на основе опыта регулирования дорожного движения (часть 2)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2017 г.

4. Проектирование оптимальной системы финансового регулирования рисков на основе опыта регулирования дорожного движения (часть 1)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2016 г.

5. Исследование взаимосвязи параметров моделей внутренних рейтингов оценки кредитного риска — вероятности дефолта и доли убытка при дефолте (часть 2)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2015 г.

6. Исследование взаимосвязи параметров моделей внутренних рейтингов оценки кредитного риска — вероятности дефолта и доли убытка при дефолте (часть 1)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2015 г.

7. Сравнение технической эффективности системно значимых российских банков на основе финансовой отчетности по российским и международным стандартам
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2014 г.

8. Моделирование последствий регулирования российских национальных системно значимых банков
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2013 г.

Комиссарова Кристина Александровна

Комиссарова Кристина Александровна
Биография: Студентка факультета экономики НИУ ВШЭ.

Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Моделирование последствий регулирования российских национальных системно значимых банков
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2013 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru