Моделирование последствий регулирования российских национальных системно значимых банков
Пеникас Г.И., Комиссарова К.А.

Аннотация

В данной работе авторы строят модель, при помощи которой анализируется влияние внедрения новых стандартов регулирования системно значимых банков на банковский сектор России. На основе данных отечественного банковского сектора изучается, как изменение параметров регулирования влияет на стратегии банков и на результат регулирования.

Содержание

Введение ;

Обзор литературы ;

Таблица 1. Распределение системно значимых банков по группам ;

Теоретическая модель ;

Предпосылки для создания Модели ;

Влияние регулирования ;

Первоначальное равновесие ;

Стратегии банков;

Оценка модели на российских данных ;

Таблица 2. Параметры расчетов для модели ;

Оценка чувствительности модели к параметрам ;

Изменение значения границы группы ? ;

Рис. 1. Влияние изменения границы группы на совокупный объем кредитования ;

Рис. 2. Влияние изменения границы группы 1 на объем кредитования системно значимых банков;

Изменение величины дополнительных требований к капиталу ;

Рис. 3. Влияние изменения надбавки к капиталу ?CAR на объемы кредитования ;

Рис. 4. Влияние изменения надбавки к капиталу на уровень капитала в банковской системе;

Влияние регулирования ;

Объемы кредитования ;

Капитализация;

Эффект цикла в спросе на кредит;

Рис. 5. Влияние изменения надбавки к капиталу на достаточность капитала системных банков;

Рис. 6. Влияние регулирования на динамику объемов кредитования ;

Рис. 7. Влияние регулирования на динамику капитала в банковской системе ;

Рис. 8. Влияние регулирования на цикличность кредитования;

Выводы и направления дальнейшего исследования;

Рис. 9. Влияние параметра a на уровень кредитования в экономике ;

Приложение 1. Вывод формулы (13) ;

Приложение 2. Доказательства выводов;

Приложение 3. Оценки регрессии;

Отрасли:
Ключевые слова: системно значимые банки, «Базель III», достаточность капитала
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №4, 2013 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 18.
Кол-во знаков: около 28,110.

1. Валовой внутренний продукт в рыночных ценах. — Подробнее .

2. Мамонов М.Е. Влияние кризиса на прибыльность российского банковского сектора // Банковское дело. — 2011. — №12. — С. 15–26.

3. Моисеев С.Р., Снегова Е.А. Системная значимость участников денежного рынка // Банковское дело. — 2012. — №3. — С. 24–29.

4. Отдельные показатели деятельности кредитных организаций (по группам кредитных организаций, ранжированных по величине активов) по состоянию на 1 апреля 2013 года. — Подробнее . htm&pid=pdko&sid=opdkovo.

5. Процентные ставки и неценовые условия кредитования. — Подробнее .

6. Юдаева К.В., Иванова Н.С., Козлова К.К., Каменских М.В. (2009). Динамика кредитования в падающей экономике: кредитное сжатие или падение спроса на кредиты? — Подробнее .

7. BCBS (2011). Assessment of the Impact of Higher Loss Absorbency for Global Systematically Important Banks. — Подробнее .

8. BCBS (2011). Global Systematically Important Banks: Assessment Methodology and the Additional Loss Absorbency Requirement. — http://www.Подробнее .

9. Penikas Н., Titova Y. (2012). Modeling Policy Response to Global Systemically Important Banks Regulation. — Подробнее .

Пеникас Генрих Иозович

Пеникас Генрих Иозович

Член правления российского отделения Международной ассоциации профессиональных риск-менеджеров (PRMIA), руководитель Комиссии по управлению финансовыми рисками Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров (ГИФА).

г. Москва

Другие статьи автора 8

Комиссарова Кристина Александровна

Комиссарова Кристина Александровна

г. Москва

Студентка факультета экономики НИУ ВШЭ.