Риски и вызовы индустрии ETF

В статье представлены результаты инвестирования денежных средств в торгуемые на бирже фонды (ETF) крупнейших мировых разработчиков. Автор акцентирует внимание на новых тенденциях в этой индустрии и рисках конкурентной борьбы в данном сегменте финансового рынка. Показаны результаты инвестирования в течение трех лет, объемы рынка ETF, риски и перспективы роста.

Страниц: 15
Рейтинг:

Теплова Т.В.

УУиФ — 2019, №1

Модель оценки нефинансовых рисков на основе контент-анализа

Прогнозирование воздействия новостных событий на изменение цен финансовых активов можно использовать для управления стоимостью компании. В работе продемонстрирована возможность при помощи метода контент-анализа выявить степень влияния нефинансовых рисков на рыночную стоимость публичной компании. На примере четырех публичных компаний российского рынка авторы проводят тестирование метода, показывают его ограничения и возможности.

Страниц: 8
Рейтинг:

Поморина М.А., Ефимов Д.А., Лысцев С.С.

УУиФ — 2019, №1

Формирование системы риск-менеджмента на предприятии на примере машиностроительного холдинга

Статья посвящена основным подходам к формированию комплексной системы управления рисками (КСУР) на предприятии. Автор рассматривает этапы данного процесса, распределение функций в сфере управления рисками и взаимосвязь риск-менеджмента со смежными направлениями внутри компании, а также особенности автоматизации управления рисками.

Страниц: 15
Рейтинг:

Салтанов А.Г.

УФР — 2019, №1

Риски волатильности доходообразующих потоков бюджета в регионе РФ: управление с применением инструментов хеджирования

В статье рассматривается методология управления финансовым риском для повышения стабильности денежного потока в доходную часть бюджета Красноярского края. Автор описывает инструменты и способы построения хеджирующего портфеля, способного компенсировать негативное влияние снижения экономической активности в регионе на бюджет. Для этого используется корреляционно-регрессионный анализ цен на производные финансовые инструменты по отношению к объему налоговых поступлений в бюджет региона.

Страниц: 10
Рейтинг:

Спиридонов Е.Э.

УФР — 2019, №1

Метод рыночной оценки ссудной задолженности предприятия

В статье рассматривается подход к оценке стоимости банковских кредитов и других видов ссудной задолженности, имеющейся у предприятия. Для организации автоматической отработки алгоритма расчета рыночной стоимости финансовых обязательств применяется платформа Bloomberg. При выполнении расчета учитывается влияние на результат оценки величины кредитного риска, создаваемого заемщиком.

Страниц: 10
Рейтинг:

Тегин А.В.

УФР — 2019, №1

Исследование влияния модельного риска на точность оценок величины риск-взвешенных активов, полученных с помощью подхода на основе внутренних рейтингов

В статье обосновывается методология учета влияния фактического качества моделей для оценки компонентов кредитного риска на величину взвешенных по риску активов (RWA) банка, рассчитываемых при реализации подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР). Авторы предлагают учитывать в RWA фактически достигнутые банком текущие ключевые характеристики качества его моделей ПВР путем введения специальных корректирующих надбавок, компенсирующих возможную недооценку RWA вследствие реализации модельного риска.

Страниц: 20
Рейтинг:

Ермолова М.Д., Пеникас Г.И., Полянский Ю.Н.

УФР — 2019, №1

Особенности методологии оценки розничных рисков: переход от риск-классов к грейдам

Моделирование розничных кредитных портфелей является важной и сложной задачей, а также значимым аспектом стандарта оценки резервов по МСФО 9. Модель, основанная на матрицах миграций и построенная в пространстве риск-классов, обычно обладает существенно большей предсказательной силой, чем подобная ей модель, построенная в пространстве грейдов. В настоящей статье рассматривается задача перехода результатов, полученных в пространстве риск-классов, в пространство грейдов.

Страниц: 10
Рейтинг:

Бабиков В.Г.

УФР — 2019, №1

Описание объектов государственных и муниципальных закупок: сравнительный анализ требований российского, зарубежного и международного законодательства

В статье проводится сравнительный анализ положений законодательства России, стран — участников ЕАЭС, а также США и ЕС, касающихся вопросов описания объектов государственных и муниципальных закупок. Авторы выявляют апробированные на зарубежном и международном опыте инструменты и практику, которые могут использоваться при совершенствовании закупочного законодательства и методического обеспечения закупочной деятельности на региональном и ведомственном уровнях.

Страниц: 13
Рейтинг:

Икрянников В.О., Барыкин А.Н.

ЛС — 2019, №1

Командная работа над ошибками: решение проблемы на примере защиты годового бюджета

В статье описана ситуация, когда из-за элементарных ошибок расчета и проблем с пониманием сути командной работы отлаженный годами процесс защиты годового бюджета дал неожиданный сбой. О том, как решались непредвиденные проблемы, рассказывает автор.

Страниц: 4
Рейтинг:

Шкилева И.А.

МС — 2019, №1

Вопросы описания объектов государственных и муниципальных закупок на региональном уровне: сравнительный анализ методического обеспечения

В статье представлены результаты исследования применяемых на региональном уровне методических подходов к актуальным вопросам описания объектов государственных и муниципальных закупок, в том числе использованию ссылок на нормативные документы и документы по стандартизации. Авторами выявлены лучшие субъекты РФ, правовые акты и справочно-методические материалы которых могут быть использованы при совершенствовании методологии и практики описания объектов закупки на федеральном и региональном уровнях.

Страниц: 14
Рейтинг:

Икрянников В.О., Барыкин А.Н.

ЛС — 2018, №4

в начало

Финансы

(текущий раздел)

Электронная библиотека

Риски и вызовы индустрии ETF

Модель оценки нефинансовых рисков на основе контент-анализа

Формирование системы риск-менеджмента на предприятии на примере машиностроительного холдинга

Риски волатильности доходообразующих потоков бюджета в регионе РФ: управление с применением инструментов хеджирования

Метод рыночной оценки ссудной задолженности предприятия

Исследование влияния модельного риска на точность оценок величины риск-взвешенных активов, полученных с помощью подхода на основе внутренних рейтингов

Особенности методологии оценки розничных рисков: переход от риск-классов к грейдам

Описание объектов государственных и муниципальных закупок: сравнительный анализ требований российского, зарубежного и международного законодательства

Командная работа над ошибками: решение проблемы на примере защиты годового бюджета

Вопросы описания объектов государственных и муниципальных закупок на региональном уровне: сравнительный анализ методического обеспечения

Бухгалтерский учет

Инвестирование

Корпоративные финансы

Кредитование

Макроэкономика

Микроэкономика

Управление рисками

Управленческий учет

Финансовое право

Финансовый менеджмент