О применении модельных подходов в банковском регулировании и надзоре в условиях экономических шоков

Бухтин Михаил Александрович

Источники

Ключевые слова: модельные подходы, подход на основе внутренних рейтингов, ПВР, финализированный подход, требования к капиталу, беспрецедентный шок

Аннотация

Статья основана на многолетнем опыте работы автора в сфере банковского регулирования и надзора и посвящена возможности применения модельных подходов в условиях экономических шоков. Автор стремится развеять миф о том, что прогностические модели, базирующиеся на исторических данных, не могут использоваться в условиях экономических шоковых сценариев, которые не наблюдались в прошлом.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №2, 2022 (© Издательский дом Гребенников)

Объем в страницах: 7

DOI

10.36627/2221-7541-2022-2-2-82-88 — https://doi.org/10.36627/2221-7541-2022-2-2-82-88

Библиографическая ссылка: печать / интернет

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

1. ЦБ РФ намерен переосмыслить банковское регулирование с учетом изменений в экономике. — Подробнее .

2. Положение Банка России от 6 августа 2015 г. №483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов». — Подробнее .

3. Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. №106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа». — Подробнее .

4. Principles for Sound Stress Testing Practices and Supervision. — Подробнее .

5. Информационное письмо Банка России от 10 марта 2022 г. №ИН-03-23/32 «Об особенностях применения нормативных актов Банка России». — Подробнее .

6. Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 г. №199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией». — Подробнее .

7. Информационное письмо от 6 марта 2022 г. №ИН-018-38/28 «О комплексе мер по поддержке участников финансового рынка». — Подробнее .

8. Положение Банка России от 6 августа 2015 г. N483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов». — Подробнее .

9. Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2020/02. — Подробнее .

Бухтин Михаил Александрович
к. э. н.

Риск-менеджер с 30-летним опытом работы в банковской системе, главный редактор журнала «Управление финансовыми рисками».

г. Москва

Более восьми лет руководил управлением моделирования рисков департамента банковского регулирования Банка России, а также рабочими группами Банка России по валидации ПВР-моделей и надзору за их применением в четырех крупнейших российских банках, использующих ПВР.

Другие статьи автора 10

Электронная библиотека