Новые приоритеты в управлении рисками при реструктуризации бизнеса: опыт российского private banking

В статье анализируются проблемы, связанные с растущим интересом к реструктуризации организационно-управленческой структуры со стороны собственников, прежде всего крупных промышленных предприятий. Готовыми решениями задач по обеспечению прав наследования сейчас располагает лишь отечественный private banking. С учетом правильного выстраивания приоритетов в управлении рисками можно перенести эти решения на сходные задачи и более широкий круг собственников.

Подходы к использованию данных из социальных сетей для целей риск-менеджмента

С развитием высоких технологий руководители получают удобные и полезные инструменты выявления, оценки, приоритизации и снижения рисков внешней среды, позволящие повышать точность планирования. Статья посвящена управлению рисками с применением технологий Big Data.

Коррекция оценки рыночной стоимости стандартных опционов с учетом кредитных рисков контрагентов

В статье исследуются особенности оценки рыночной стоимости такой разновидности производных финансовых инструментов, как стандартный (классический) опцион. Автор рассматривает два этапа данной оценки: первый — расчет так называемой безрисковой стоимости опциона и второй — вычисление величины кредитного риска и коррекцию итоговой стоимости инструмента.

Построение распределения цен активов на основе цен производных финансовых инструментов

Данная работа посвящена применению метода максимальной энтропии для построения распределения цен активов исходя из реальных рыночных цен на колл-опционы (call option). В основе статьи лежит использование хорошо известных методов нахождения целевого распределения при различных значениях начальных параметров. Практическое применение метода рассмотрено на реальных рыночных данных.

Стресс-тестирование кредитного риска в коммерческом банке на основе макроэкономических показателей

В данной статье описана модель стресс-тестирования кредитного риска в коммерческом банке, позволяющая оценить влияние реализации негативного макроэкономического сценария на уровень кредитного риска по займам корпоративных клиентов. Поскольку предлагаемый метод подразумевает использование в банке описанного в Базельских стандартах подхода на основе внутренних рейтингов, в статье также раскрыта методология оценки вероятности дефолта корпоративных клиентов, базирующаяся на их финансовых показателях.