Анализ инвестиционных рисков на фондовом рынке на основе критерия минимакса

В статье представлена модель принятия решений о сделках с ценными бумагами с использованием минимаксного критерия аппроксимации. Авторский подход позволяет оценить волатильность торговли и применять этот показатель для оценки риска инвестиций по достоверности сигнала, полученного стандартными методами. Он учитывает диапазон ценовых изменений за каждый период торговли, позволяет сделать вывод о целесообразности сделок в случае повышенного риска.

Страниц: 11
Рейтинг:

Выгодчикова И.Ю.

УФР — 2020, №4

Современные методы снижения рисков факторинговых операций: перспективы внедрения и применения

Цель статьи — изучение специфических инструментов снижения рисков для факторинговых компаний. Актуальность темы подтверждается необходимостью применять в текущих условиях современные подходы к риск-менеджменту. Задачи авторского исследования — обоснование различных механизмов для снижения рисков факторинговых операций, а также изучение взаимодействия с электронными площадками (маркетплейсами) с позиции управления рисками.

Страниц: 7
Рейтинг:

Леднев М.В.

УФР — 2020, №4

Формула компенсации остаточного риска потерь в случае дефолта

В статье представлена формула компенсации несмещенного значения потерь в случае дефолта (LGD), полученного из статистических расчетов восстановления, до величины, которая учитывает остаточный риск разброса данного показателя, обусловленный ярко выраженной бимодальностью эмпирического распределения LGD. Формула актуальна для не скорректированного на остаточный риск и концентрацию продвинутого подхода к расчету требований к капиталу, рекомендованного Базельским комитетом по банковскому надзору.

Страниц: 11
Рейтинг:

Помазанов М.В.

УФР — 2020, №4

Возможности сопоставления экологических и экономических кризисов

В настоящее время ученые все чаще обращают внимание населения на глобальные процессы, которые разрушают экосистему. Природные катастрофы влияют на жизнедеятельность людей и возникновение кризисов в других сферах, в частности в экономической. Противоречия в мировой экономике отвлекают внимание людей, оставляя проблемы экологии неразрешенными, что провоцирует возникновение новых кризисов. Что же является причиной глобальных кризисов — экология или экономика? Об этом рассказывают авторы.

Страниц: 10
Рейтинг:

Беликов А.Ю., Кузьмина З.С., Беликов И.А.

УФР — 2020, №4

Визуализация цикла Шухарта — Деминга на примере действий персонажей романа «Золотой теленок»

В современном менеджменте вот уже много десятилетий используется цикл Шухарта — Деминга (PDCA). В целях большей наглядности при его изучении автор предлагает рассмотреть данный цикл для проектов с высоким риском и неопределенностью на примере событий из знаменитого романа «Золотой теленок».

Страниц: 5
Рейтинг:

Плещенко В.И.

УФР — 2020, №3

Антихрупкость как элемент методологии менеджмента риска

В статье рассматривается проблема влияния недетерминированных и неопределенных событий на методологию сценарного планирования, используемого при управлении рисками. Автор описывает методы управления рисками на основе интуитивной и обратной логики, показывает основные критерии инкорпорирования в сценарный анализ концепции антихрупкости, предложенной Н. Талебом.

Страниц: 9
Рейтинг:

Поляков А.Н.

УФР — 2020, №3

Форс-мажор как особая категория предпринимательских рисков

В статье анализируются вопросы возникновения форс-мажоров (обстоятельств непреодолимой силы) и возможные способы их предотвращения. Авторы дают определения данного понятия, предлагают классификацию форс-мажоров и приводят некоторые способы управления связанными с ними рисками. Кроме того, в статье рассматривается пример форс-мажора — пандемия COVID-19, а также ее последствия и способы минимизации ущерба от подобных событий.

Страниц: 6
Рейтинг:

Автончук Г.А., Илакин И.В., Поздняков Г.Е.

УФР — 2020, №3

Управление рисками на промышленных предприятиях

Финансово-хозяйственная деятельность промышленных предприятий сопряжена со множеством внешних и внутренних рисков как общей направленности, так и обусловленных спецификой отрасли. Существует несколько вариантов и управления ими — об этом рассказывают авторы статьи.

Страниц: 15
Рейтинг:

Коростелкина И.А., Дедкова Е.Г.

УФР — 2020, №3

Воздействие цифровой экономики на инновационные риски в традиционных отраслях и в сфере совместного потребления

Статья посвящена взаимодействию прямых и обратных социально-экономических связей в условиях инновационной деятельности. Авторы анализируют процесс расширения сферы совместного потребления, трансформацию институциональной среды за счет информационной экспансии и цифровизации, рассматривают методологический подход к оценке инновационных рисков, а также их отличие от рисков ресурсного обеспечения.

Страниц: 10
Рейтинг:

Иванова В.Н., Колтуновский К.И.

УФР — 2020, №3

Модель инвестирования в высокотехнологичные проекты с использованием иерархического подхода и критерия минимакса

В статье представлена модель оценивания долевой структуры инвестирования в высокотехнологичные проекты с использованием минимаксной задачи и иерархического подхода. В отличие от других моделей инвестирования авторский подход позволяет учесть три важных для инвестора финансовых показателя в режиме трехэтапной иерархической процедуры коррекции решения. В работе описаны алгоритм анализа данных и система оценивания структуры капитала, позволяющие принимать обоснованные инвестиционные решения.

Страниц: 10
Рейтинг:

Выгодчикова И.Ю.

УФР — 2020, №3

Электронная библиотека

Анализ инвестиционных рисков на фондовом рынке на основе критерия минимакса

Современные методы снижения рисков факторинговых операций: перспективы внедрения и применения

Формула компенсации остаточного риска потерь в случае дефолта

Возможности сопоставления экологических и экономических кризисов

Визуализация цикла Шухарта — Деминга на примере действий персонажей романа «Золотой теленок»

Антихрупкость как элемент методологии менеджмента риска

Форс-мажор как особая категория предпринимательских рисков

Управление рисками на промышленных предприятиях

Воздействие цифровой экономики на инновационные риски в традиционных отраслях и в сфере совместного потребления

Модель инвестирования в высокотехнологичные проекты с использованием иерархического подхода и критерия минимакса

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005