Сравнительный анализ страхования валютных рисков стандартными инструментами хеджирования

Хеджирование валютных рисков - актуальный вопрос для любой российской компании, проводящей валютно-обменные операции. Однако точно оценить его ценность и себестоимость в конкретной ситуации непросто. В данной статье проводится сравнительный анализ базовых инструментов, предлагаемых основными игроками на рынке хеджирования валютных рисков в России. Реальный пример с использованием исторических данных вносит дополнительную ясность в оценку эффективности страхования валютных рисков различными инструментами.

Страниц: 11
Рейтинг:

Случак Е.Б., Фонов Д.В., Дорохов П.А., Шишорин А.Ю.

УФР — 2011, №4

Кривые временной структуры процентных ставок на рынке корпоративных облигаций

В статье рассматриваются кривые временной структуры процентных ставок, которые отражают зависимость стоимости заимствования от срока. Основной акцент делается на корпоративных эмитентах. Предлагается методология количественной оценки, позволяющая учесть особенности корпоративного сектора. В работе приведены количественные примеры расчетов для российских рублевых облигаций в стабильный и кризисный периоды.

Страниц: 18
Рейтинг:

Корнев К.В.

УФР — 2011, №4

Актуальные методы управления ликвидностью в кредитной организации

В статье представлен обзор методов управления ликвидностью. Автор рассматривает основные понятия и принципы методологии риска ликвидности, а также описывает методику оценки коэффициентов оттоков депозитов.

Страниц: 16
Рейтинг:

Бухтин М.А.

УФР — 2011, №3

Использование копула-функций при формировании портфелей ценных бумаг

В статье рассмотрены возможности использования копула-функций в целях изучения поведения и взаимного влияния курсов акций. Авторы описывают различия по данному аспекту между российским и американским фондовыми рынками, приводят результаты сравнительного анализа доходностей равновзвешенных портфелей, состоящих из двух и трех акций.

Страниц: 8
Рейтинг:

Бронштейн Е.М., Калимуллина Л.Д.

УФР — 2011, №3

Конкретизация объекта риск-менеджмента на основе разработки сбалансированной классификации

В статье предложен оригинальный комплексный подход к классификации рисков промышленного предприятия, позволяющий системно выявлять риски в масштабах предприятия в целом. Построение сбалансированной классификации рисков, разработанной автором, осуществляется путем проекции основных и вспомогательных бизнес-процессов на области и среду управления предприятием.

Страниц: 6
Рейтинг:

Бадалова А.Г.

УФР — 2011, №3

Значение управления рисками дебиторской задолженности для предприятия. Инструменты минимизации рисков

В статье рассмотрены методы построения эконометрических моделей рейтингов российских банков на основе финансовой отчетности по РСБУ, выявлены основные факторы, определяющие значение рейтингов. Точность таких моделей во многом связана с качеством бухгалтерской отчетности и уровнем транспарентности банков.

Страниц: 7
Рейтинг:

Непп А.Н., Бусыгин Е.Г.

УФР — 2011, №3

Моделирование кредитных рейтингов отечественных банков на основе российской отчетности

В статье рассмотрены методы построения эконометрических моделей рейтингов российских банков на основе финансовой отчетности по РСБУ, выявлены основные факторы, определяющие значение рейтингов. Точность таких моделей вомногом связана с качеством бухгалтерской отчетности и уровнем транспарентности банков.

Страниц: 12
Рейтинг:

Василюк А.А., Карминский А.М.

УФР — 2011, №3

Оценка операционного риска в коммерческом банке

Цель данной статьи — познакомить читателей с основными моделями оценки операционного риска, а также предложить примеры их реализации с учетом особенностей российского банковского рынка.

Страниц: 15
Рейтинг:

Сытин Ф.М., Каяшева Е.В.

УФР — 2011, №3

Практика управления рисками в небольшом банке. Оценка уровня странового риска

Настоящий материал является продолжением цикла статей о построении и функционировании системы управления рисками в небольшом коммерческом банке. Автор рассматривает один из типичных банковских рисков — страновой риск. В статье описана методология сбора и анализа информации о факторах риска, а также предложен один из способов оценки его величины.

Страниц: 11
Рейтинг:

Шарова С.А.

УФР — 2011, №3

Инструменты оценки предприятий-партнеров при банковском и коммерческом кредитовании

Статья посвящена прогнозированию риска банкротства предприятий при банковском и коммерческом кредитовании. Авторы предлагают собственную классификацию моделей анализа рисков банкротства с учетом их специализации и временного горизонта анализа, приводят сравнительный анализ результатов исследования риска банкротства субъектов малого бизнеса по моделям Альтмана, Бивера, Дюрана и др., анализируют возможность использования моделей для скоринговой оценки партнера при коммерческом и банковском кредитовании.

Страниц: 8
Рейтинг:

Непп А.Н., Демина И.В., Балаболин В.Г., Денисов В.А.

УФР — 2011, №2

Электронная библиотека

Сравнительный анализ страхования валютных рисков стандартными инструментами хеджирования

Кривые временной структуры процентных ставок на рынке корпоративных облигаций

Актуальные методы управления ликвидностью в кредитной организации

Использование копула-функций при формировании портфелей ценных бумаг

Конкретизация объекта риск-менеджмента на основе разработки сбалансированной классификации

Значение управления рисками дебиторской задолженности для предприятия. Инструменты минимизации рисков

Моделирование кредитных рейтингов отечественных банков на основе российской отчетности

Оценка операционного риска в коммерческом банке

Практика управления рисками в небольшом банке. Оценка уровня странового риска

Инструменты оценки предприятий-партнеров при банковском и коммерческом кредитовании

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005