1. Библиотека
  2. Каталог журналов
  3. Управление финансовыми рисками

Бэк-тестинг методики расчета стоимости российских акций и облигаций на основе статистических отклонений односторонних котировок от средневзвешенной цены

В статье проведен анализ методики определения прогнозной стоимости ценных бумаг на основе статистики отклонения односторонних котировок от средневзвешенной цены. Автор исследует эффект от использования ограничений на значения, попадающие в выборку (фильтров), показывает необходимость их применения для увеличения точности оценки и определяет граничные значения фильтров, при которых их использование перестает быть информационно эффективным.

Страниц: 12
Рейтинг:

Михайлова П.А.

УФР — 2009, №4

Инструменты управления кредитными рисками в условиях кризиса "плохих" долгов

В статье представлен обзор основных инструментов управления портфелем проблемных кредитов в современных условиях, проведен сравнительный анализ эффективности секьюритизации портфеля просроченных кредитов банка, программы реструктуризации проблемных кредитов посредством их передачи на баланс государственного банка "токсичных" активов, программы рекапитализации банков.

Страниц: 9
Рейтинг:

Семкичев О.В.

УФР — 2009, №4

Организация процесса работы с проблемными активами в коммерческом банке. Мониторинг кредитных рисков

Цель данной статьи — познакомить читателей с организацией процесса работы
с проблемными активами в коммерческих банках. Автор предлагает классификацию и анализ основных подходов к работе с проблемными активами, отдельно подробно рассматривает мониторинг кредитных рисков малого и среднего, а также корпоративного и розничного бизнеса.

Страниц: 8
Рейтинг:

Сытин Ф.М., Каяшева Е.В.

УФР — 2009, №4

Риски концентрации: методы измерения, управления и контроля

В статье анализируются причины возникновения глобального финансового кризиса 2007–2008 гг. с точки зрения роста риска концентрации в кредитном портфеле.
Автор описывает методы измерения и способы контроля рисков концентрации, а
также приводит обзор международной нормативной практики регулирования
кредитной концентрации портфелей банков.

Страниц: 16
Рейтинг:

Слесарь Ю.А.

УФР — 2009, №4

Практические аспекты внедрения подхода к оценке адекватности капитала к уровню риска на основе соглашения "Базель II"

Внедрение требований и подходов Базельского соглашения ("Базеля II") в деятельность банка — достаточно сложный и затратный процесс. В ходе реализации подхода к оценке адекватности капитала к уровню риска на основе "Базеля II" банк может столкнуться с различными проблемами и вопросами. Данная статья представляет собой обзор указанных проблем (наиболее часто встречающихся), автор дает рекомендации по их решению.

Страниц: 10
Рейтинг:

Гидулян А.В.

УФР — 2009, №4

Финансовый кризис и направления реформирования мировой финансово-экономической системы

Последствия финансового кризиса еще долго будут сотрясать мировую экономическую систему. Однако глубина рецессии и прогнозируемый длительный период восстановления уже сейчас заставляют задуматься о необходимых реформах, которые позволят избежать подобного в будущем. Единого сформировавшегося мнения о направлениях и характере реформ нет, но у нас есть возможность ознакомиться с мнениями экспертов относительно способов предотвращения рецидивов кризиса.

Страниц: 6
Рейтинг:

Мокридин Р.Ю.

УФР — 2009, №4

Перспективы развития системы управления рисками в российских банках

Цель предлагаемой вниманию читателя статьи — описать основные слабые стороны российских банков с точки зрения управления рисками, а также рассмотреть ряд инструментов и подходов, используя которые российский банковский сектор может повысить эффективность системы риск-менеджмента.

Страниц: 10
Рейтинг:

Буруч Ю.

УФР — 2009, №4

Об одном способе проверки качества собираемых данных по операционным потерям

В статье рассматривается применение к массиву операционных потерь универсального закона, описывающего распределение встречаемости первых значащих цифр в числовых рядах (закона Бенфорда). Данный закон широко применяется в настоящее время аудиторами для оценки подлинности финансовых данных. Автор подтверждает, что отклонение собранных банком данных по операционным потерям от закона Бенфорда может служить индикатором, показывающим необходимость совершенствования процесса регистрации операционных событий.

Страниц: 7
Рейтинг:

Журавлев И.Б.

УФР — 2009, №3

Модели рейтингов промышленных компаний

В статье рассмотрены основные финансовые, рыночные и макроэкономические
индикаторы, в наибольшей степени влияющие на рейтинги промышленных компаний. Автором используются эконометрические модели множественного выбора, полученные на основе информации о 215 компаниях из 39 стран. В данной работе подтверждается гипотеза о влиянии на рейтинг компании отрасли, в которой она функционирует, а также степени развитости рынка.

Страниц: 16
Рейтинг:

Карминский А.М.

УФР — 2009, №3

Стратегические риски генерирующих компаний

В статье представлены результаты идентификации и оценки актуальных стратегических рисков генерирующих компаний РФ на основе анализа промежуточных итогов реформы российской электроэнергетики. Авторы статьи ранжируют выявленные стратегические риски по величине возможных потерь генерирующей компании и предлагают меры реагирования на наиболее значительные из них.

Страниц: 13
Рейтинг:

Иванов А.В., Ладыгин К.Ю., Петров Е.В.

УФР — 2009, №3

2024

№2 №1

2023

№4 №3 №2 №1

2022

№4 №3 №2 №1

2021

№4 №3 №2 №1

2020

№4 №3 №2 №1

2019

№4 №3 №2 №1

2018

№4 №3 №2 №1

2017

№4 №3 №2 №1

2016

№4 №3 №2 №1

2015

№4 №3 №2 №1

2014

№4 №3 №2 №1

2013

№4 №3 №2 №1

2012

№4 №3 №2 №1

2011

№4 №3 №2 №1

2010

№4 №3 №2 №1

2009

№4 №3 №2 №1

2008

№4 №3 №2 №1

2007

№4 №3 №2 №1

2006

№4 №3 №2 №1

2005

№4 №3 №2 №1