Анализ финансовой устойчивости инвестиционного проекта по его параметрам

В статье рассмотрены вопросы финансовой устойчивости инвестиционного проекта по различным параметрам. Авторы предлагают статический и динамический варианты анализа устойчивости и показывают, как по величинам запасов безубыточности можно построить рейтинг параметров проекта по убыванию риска.

Страниц: 12
Рейтинг:

Васильев А.Б., Васильева Н.С.

УКФ — 2020, №1

Практические аспекты маркетинга в финансовой компании

В данной статье автор освещает некоторые возможности маркетинга в сфере финансовых услуг. На основе своего опыта он рассматривает основные направления маркетинга финансовых услуг на примере управляющей компании.

Страниц: 6
Рейтинг:

Леднев М.В.

МУ — 2020, №1

Анализ методов оценки стоимости облигаций со встроенными опционами

Статья рассказывает о методах оценки рыночной стоимости облигаций, содержащих встроенные опционы, в том числе конвертируемых облигаций. Разъясняются особенности методов с четким выделением стоимости опциона.

Страниц: 8
Рейтинг:

Тегин А.В.

УФР — 2020, №1

Портрет российского бизнесмена

Планировать финансы желательно, когда бизнес окреп и важные жизненные цели достигнуты. На смену реинвестированию всей прибыли в бизнес должна прийти концепция формирования капитала, который будет генерировать достаточный размер пассивного дохода для жизни на пенсии. Понимание принципов инвестирования, знакомство с основными инвестиционными инструментами, способами вложения средств и налогообложения поможет предпринимателю взять верный курс на процветание и финансовую независимость.

Страниц: 10
Рейтинг:

Кожуховский Б.И.

УУиФ — 2019, №4

Базовые подходы к оценке статистических характеристик криптовалют

В работе продемонстрированы базовые подходы к оценке поведения цены криптовалют и факторов, которые потенциально могут объяснить его изменение. Оригинальность работы заключается в построении авторского индекса по 97 криптовалютам на основе платформы CoinMarketCap и тестировании гипотезы о снижении риска инвестирования в криптовалюты с течением времени. Авторами построены ARMAи GARCH-модели для авторского индекса, проверены гипотезы о связи криптовалютного индекса и рынка акций.

Страниц: 24
Рейтинг:

Потапенко М.В., Теплова Т.В.

УУиФ — 2019, №2

Исследование зон концентрации финансовых рисков на территориях опережающего социально-экономического развития, созданных в Дальневосточном федеральном округе

В статье представлены основные результаты оценки финансовых рисков для территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) по авторской методике, дана сравнительная характеристика групп резидентов в зависимости от масштабов деятельности и уровня финансовых рисков, выявлены основные факторы рисков и проведено ранжирование ТОСЭР по уровню «значимость / риск».

Страниц: 21
Рейтинг:

Якимова В.А.

УФР — 2019, №2

Риски и вызовы индустрии ETF

В статье представлены результаты инвестирования денежных средств в торгуемые на бирже фонды (ETF) крупнейших мировых разработчиков. Автор акцентирует внимание на новых тенденциях в этой индустрии и рисках конкурентной борьбы в данном сегменте финансового рынка. Показаны результаты инвестирования в течение трех лет, объемы рынка ETF, риски и перспективы роста.

Страниц: 15
Рейтинг:

Теплова Т.В.

УУиФ — 2019, №1

Модель оценки нефинансовых рисков на основе контент-анализа

Прогнозирование воздействия новостных событий на изменение цен финансовых активов можно использовать для управления стоимостью компании. В работе продемонстрирована возможность при помощи метода контент-анализа выявить степень влияния нефинансовых рисков на рыночную стоимость публичной компании. На примере четырех публичных компаний российского рынка авторы проводят тестирование метода, показывают его ограничения и возможности.

Страниц: 8
Рейтинг:

Поморина М.А., Ефимов Д.А., Лысцев С.С.

УУиФ — 2019, №1

Дивидендная аналитика компаний стран БРИКС

В статье сопоставлены дивидендные истории пяти развивающихся стран БРИКС за 2007–2017 гг. и три ключевых показателя: доля плательщиков дивидендов, дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат. Даны оценки отношения величины падения цены акции после закрытия реестра к размеру дивиденда на акцию. Показано, в каких странах предпочтение отдается выплате дивидендов раз в год, а где промежуточные выплаты являются более распространенными.

Страниц: 27
Рейтинг:

Теплова Т.В.

УУиФ — 2018, №4

Коррекция оценки рыночного риска на основе VaR с учетом дней ожидаемой повышенной волатильности

Сегодня в периоды неожиданных крупных колебаний на мировом финансовом рынке инвесторы вынуждены тщательно прогнозировать не только возможную доходность от вложений, но и потенциальный риск. Особое значение имеет учет рыночного риска, корректность измерения которого во многом обусловливает стабильность и результативность торговых стратегий. Предложенный авторами подход демонстрирует эффективность для почти половины эмитентов из состава американского фондового индекса.

Страниц: 13
Рейтинг:

Смирнов А.А., Пилюгин Г.В.

УУиФ — 2018, №3

Финансы

Инвестирование

(текущий раздел)

Электронная библиотека