Эконометрические модели вероятности ипотечного дефолта

Статья посвящена подходам, используемым для объяснения причин ипотечного дефолта, предотвращение которого является одной из ключевых задач рискменеджмента кредитной организации. Автор рассматривает преимущества и недостатки эконометрических моделей вероятности дефолта, которые применяются при ипотечном жилищном кредитовании, и показывает, что построение таких моделей помимо прочего требует прогнозирования доходов заемщика, залоговой стоимости жилья и макроэкономической ситуации.

Страниц: 9
Рейтинг:

Лозинская А.М.

УФР — 2014, №4

Построение внутреннего рейтинга для целей прогнозирования вероятности дефолта российских банков (часть 2)

В статье рассмотрены основные этапы построения математической модели внутреннего рейтинга на основе открытой информации по российскому банковскому сектору.

Страниц: 12
Рейтинг:

Кутенко С.В.

УФР — 2014, №4

Применение технологии RAMP для максимизации прибыли

В статье представлены подходы к расчету экономического капитала с использованием технологии RAPM, которая применяется для комплексной оценки потенциальной прибыльности клиента. Авторы показывают, что прямое повышение процентной ставки не ведет к максимизации прибыли.

Страниц: 16
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Берестнев Д.А., Кулик В.В., Серов А.Ю.

УФР — 2014, №4

Подходы регуляторов к проверке качества моделей количественной оценки риска банков

Предлагаем вниманию читателей интервью главного редактора нашего журнала М.А. Бухтина с Рензо Траверсини, ведущим экспертом компании SAS. Тема беседы — подходы европейских регуляторов к валидации моделей оценки рисков, используемых банками.

Страниц: 5
Рейтинг:

Траверсини Р.

УФР — 2014, №4

Методы управления логистической системой промышленного предприятия по показателям ресурсосбережения

В условиях нарастающих интеграционных процессов объективно возникает необходимость пересмотра приемов и методов управления в логистической системе промышленного предприятия с позиции концепции ресурсосбережения, направленных на снижение затрат, потерь, обеспечение конкурентоспособности.

Страниц: 6
Рейтинг:

Бутрин А.Г.

ЛС — 2014, №4

Статистический анализ зависимости российского фондового рынка от макроэкономических переменных

В статье исследуется зависимость российского фондового рынка от макроэкономических переменных: цены на нефть, ВВП, индекса S&P 500, ставки процента и валютного курса. Зависимость между многими финансовыми показателями изменяется во времени. При этом может изменяться как ее сила, так и направление. Это усложняет анализ, поскольку прошлые характеристики зависимости не обязательно будут соблюдаться в будущем. Поэтому особое значение приобретают статистические методы, способные обнаруживать точки перелома тенденции.

Страниц: 19
Рейтинг:

Черемушкин С.В.

УКФ — 2014, №4

Управление финансовыми потоками в холдинговых структурах

Сегодня холдинговые структуры очень популярны. Почему? Существует много ответов на данный вопрос: одни группы компаний работают с различными зарубежными партнерами, а для организации работы легче иметь компаниюрезидента в стране присутствия, другие пытаются снизить налоговое бремя, зарегистрировавшись в низконалоговых юрисдикциях, третьи ищут возможности оптимизации налогообложения в России, например, путем применения специальных налоговых режимов.

Страниц: 17
Рейтинг:

Шестакова Е.В.

УКФ — 2014, №4

Влияние ликвидности акций на эффективность перекрестного арбитража

В статье рассматривается достаточно новый для российского рынка подход к прогнозированию цен финансовых активов и совершению биржевых операций — перекрестный арбитраж. Несмотря на то что данный подход уже активно используется на западных рынках, в России он пока еще не получил должного распространения. Авторами раскрывается суть перекрестного арбитража и исследуется зависимость результатов его применения на российском рынке от уровня ликвидности активов.

Страниц: 8
Рейтинг:

Володин С.Н., Коченков И.А.

УКФ — 2014, №4

Практика принятия инвестиционных решений в российских компаниях

В статье приведены результаты эмпирического исследования по вопросу принятия инвестиционных решений в российских компаниях, проанализированы факторы, оказывающие влияние на выбор решения об инвестировании, а также произведены сопоставления с результатами схожих зарубежных исследований.

Страниц: 9
Рейтинг:

Абашева А.С., Емельянов А.М., Преображенская Е.К.

УКФ — 2014, №4

Акционерным обществам придется передать реестры акционеров в профессиональные руки и пройти перерегистрацию

Статья посвящена изменениям законодательства, касающимся акционерных обществ, которые вступят в силу 1 сентября и 1 октября 2014 г. Изменения коснутся наименования организационно-правовой формы: в историю уйдут открытые и закрытые акционерные общества, им на смену придут публичные и непубличные. Акционерные общества, самостоятельно ведущие реестр акционеров, обязаны до 1 октября 2014 г. передать ведение реестра профессиональным реестродержателям, предварительно приведя его в порядок.

Страниц: 4
Рейтинг:

Дегтярев А.В.

УКФ — 2014, №4

в начало

Финансы

(текущий раздел)

Электронная библиотека

Эконометрические модели вероятности ипотечного дефолта

Построение внутреннего рейтинга для целей прогнозирования вероятности дефолта российских банков (часть 2)

Применение технологии RAMP для максимизации прибыли

Подходы регуляторов к проверке качества моделей количественной оценки риска банков

Методы управления логистической системой промышленного предприятия по показателям ресурсосбережения

Статистический анализ зависимости российского фондового рынка от макроэкономических переменных

Управление финансовыми потоками в холдинговых структурах

Влияние ликвидности акций на эффективность перекрестного арбитража

Практика принятия инвестиционных решений в российских компаниях

Акционерным обществам придется передать реестры акционеров в профессиональные руки и пройти перерегистрацию

Бухгалтерский учет

Инвестирование

Корпоративные финансы

Кредитование

Макроэкономика

Микроэкономика

Управление рисками

Управленческий учет

Финансовое право

Финансовый менеджмент