Электронная библиотека
Построение внутреннего рейтинга для целей прогнозирования вероятности дефолта российских банков (часть 2)
Кутенко С.В.
|
|
||
Построение модели внутреннего рейтингаОписание моделиМетодология оценки качества моделиТаблица 3. Бинарные признаки отзыва лицензии в разрезе причинРис. 4. ROC-кривые идеальной, теоретической и случайной моделейПостроение базовой модели внутреннего рейтингаТаблица 4. Интервалы показателей AR и AUC для оценки качества моделейРис. 5. ROC-кривые для базовой модели с лагом от одного до четырех кварталовУлучшение модели внутреннего рейтингаТаблица 5. Мощность базовой модели с различными лагами переменныхТаблица 6. Включенные в модель показатели для учета нелинейностиРешение проблемы несбалансированности данныхТаблица 7. Рассчитанные показатели моделейРис. 6. ROC-кривые для моделей m1, m2, m3, m4 и базовой моделиРис. 7. Дефолтность подвыборки от доли недефолтных наблюденийВалидация модели, прогноз вне выборкиТаблица 8. Результаты теста на переобучаемость и средние значения объясняющих переменныхРис. 8. Распределение оценок моделей m4 и m4’ЗаключениеЛитература |
1. Бухтин М.А. Понятие ожидаемых и непредвиденных потерь в управлении кредитным риском банка // Деньги и кредит. — 2008. — №5. — С. 19–31.
2. Бухтин М.А. Принципы и подходы формирования методик внутренних кредитных рейтингов для корпоративных клиентов (часть 1) // Управление финансовыми рисками. — 2008. — №3. — С. 182–209.
3. Бухтин М.А. Принципы и подходы формирования методик внутренних кредитных рейтингов для корпоративных клиентов (часть 2) // Управление финансовыми рисками. — 2008. — №4. — С. 272–279. 4. Карминский А.М., Костров А.В., Мурзенков Т.Н. Моделирование вероятности дефолта российских банков с использованием эконометрических методов: препринт. — М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. — 64 с.
5. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. М13 Эконометрика. Начальный курс: Учебник. — М.: Дело, 2004. — 576 с.
6. Пересецкий А.А. Модели причин отзыва лицензий российских банков: препринт. — М.: Российская экономическая школа, 2010.
7. Письмо Банка России №192-Т «О методических рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков» от 29 декабря 2012 г. // Вестник Банка России. — 2013. — №1. — С. 35.
8. Положение Банка России №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» от 26 марта 2004 г. (в редакции от 25 октября 2013 г.) // Вестник Банка России. — 2004. — №28. — С. 44.
9. Помазанов М.В. Продвинутый подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации. Практическое пособие. — М.: Регламент-Медиа, 2010. — 180 с.
10. Практика построения модели логистической регрессии. — Подробнее .
11. Справочная система IBM Knowledge Center. — Подробнее .
12. Тотьмянина К. Обзор моделей вероятности дефолта // Управление финансовыми рисками. — 2011. — №1. — 13 с.
13. Фаррахов И.Т. Внутренние рейтинги: объективная или субъективная оценка вероятности дефолта? // Риск-менеджмент в кредитной организации. — 2011. — №2. — С. 17.
14. Федеральный закон №395-1 «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. — Подробнее .
15. Basel Committee on Banking Supervision (2005). Studies on the Validation of Internal Rating Systems. Working Paper, No. 14.
16. Ng A. CS229 Lecture Notes. — Подробнее .
17. Satchell S., Xia W. (2007). Analytic Models of the ROC Curve: Applications to Credit Rating Model Validation. Quantitative Finance Research Centre, Research paper 181.