Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №4, 2014 > Статья

Применение технологии RAMP для максимизации прибыли
Implementation of RAMP-technology for profit maximization



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2014 г.
Рубрика: Оценка финансовых показателей   Управление капиталом  

Ключевые слова: технология RAPM, RAROC, модель Васичека, метод симуляций Монте-Карло, расчет экономического капитала, «Базель II», максимизация прибыли



В статье представлены подходы к расчету экономического капитала с использованием технологии RAPM, которая применяется для комплексной оценки потенциальной прибыльности клиента. Авторы показывают, что прямое повышение процентной ставки не ведет к максимизации прибыли.

Содержание статьи.
• Введение
• RAMP
• RAROC
— Рис. 1. График плотности распределения величины потерь
• Расчет экономического капитала
— Метод ISO-Loss
— Обобщение модели Васичека на случай нескольких пулов с использованием биномиального распределения потерь внутри пула
— Модернизация обобщения модели Васичека на случай нескольких пулов с использованием пуассоновского распределения потерь внутри пула
— Рис. 2. Кумулятивные распределения при N = 1000 и P = 0,7
— Рис. 3. Кумулятивные распределения при N = 25 и P = 0,7
— Рис. 4. Кумулятивные распределения при N = 1000 и P = 0,2
— Рис. 5. Кумулятивные распределения при N = 25 и P = 0,2
— Сравнение полученных результатов
• Оптимизация доходности
— Величина чистого процентного дохода
— Таблица. Сравнение результатов, полученных с помощью разных методов
— Риск, зависящий от цены
— Рис. 6. Ценовой негативный отбор: зависимость производной функции уровня потерь от самой функции уровня потерь
— Оптимизация функции доходности
• Заключение
• Литература

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (476 Kb, 16 стр.)


Коновалихин Максим Юрьевич

Коновалихин Максим Юрьевич
Ученая степень: д. т. н.
управляющий директор департамента методологии и контроля рисков ПАО Сбербанк
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Геоплатформа в банке: от ипотеки до инвестиционных проектов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2018 г.

2. Алгоритмы адаптивного скоринга: современные тенденции и перспективы дальнейшего развития
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2016 г.

3. Предотвращение мошенничества в розничном кредитовании с использованием технологий машинного зрения
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2015 г.

4. Применение технологии RAMP для максимизации прибыли
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2014 г.

5. Моделирование риск-профиля заемщиков в условиях изменения макроэкономики
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2012 г.

6. Оптимизация ценообразования и доходности
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2011 г.

7. Модель определения оптимальной долговой нагрузки заемщика
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2010 г.

8. Использование макроэкономических параметров при стресс-тестировании кредитных рисков
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2009 г.

9. Модель расчета процентной ставки
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2008 г.

10. Модель расчета лимита кредитования
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2007 г.

11. Подходы к построению скоринговых моделей
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2007 г.

12. Модель формирования резервов в портфелях однородных ссуд
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2006 г.

Берестнев Дмитрий Алексеевич

Берестнев Дмитрий Алексеевич
Исполнительный директор, начальник отдела моделей оценки рисков розничных клиентов департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО Сбербанк
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Алгоритмы адаптивного скоринга: современные тенденции и перспективы дальнейшего развития
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2016 г.

2. Применение технологии RAMP для максимизации прибыли
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2014 г.

3. Моделирование риск-профиля заемщиков в условиях изменения макроэкономики
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2012 г.

4. Оптимизация ценообразования и доходности
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2011 г.

Кулик Вадим Валерьевич

Кулик Вадим Валерьевич
Заместитель председателя правления ПАО Сбербанк
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Геоплатформа в банке: от ипотеки до инвестиционных проектов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2018 г.

2. Алгоритмы адаптивного скоринга: современные тенденции и перспективы дальнейшего развития
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2016 г.

3. Предотвращение мошенничества в розничном кредитовании с использованием технологий машинного зрения
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2015 г.

4. Применение технологии RAMP для максимизации прибыли
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2014 г.

5. Моделирование риск-профиля заемщиков в условиях изменения макроэкономики
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2012 г.

6. Оптимизация ценообразования и доходности
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2011 г.

7. Модель определения оптимальной долговой нагрузки заемщика
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2010 г.

8. Модель расчета процентной ставки
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2008 г.

9. Модель расчета лимита кредитования
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2007 г.

10. Подходы к построению скоринговых моделей
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2007 г.

11. Модель формирования резервов в портфелях однородных ссуд
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2006 г.

Серов Антон Юрьевич

Серов Антон Юрьевич
Ведущий специалист департамента методологии и контроля рисков ОАО «Сбербанк России».
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Применение технологии RAMP для максимизации прибыли
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2014 г.

Помогаем другим сайтам повысить посещаемость:
Советую всем камень мрамор не пожалеете!
Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru