Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №4, 2014 > Статья

Вероятностные математические модели и алгоритмы выбора эффективного портфеля ценных бумаг
Probabilistic mathematical models and algorithms of efficient portfolio of securities choice



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2014 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Биржевая торговля  

Ключевые слова: портфель активов ценных бумаг, вероятности ожидаемой прибыли и потерь, многокритериальная оптимизация, метод взаимных уступок, выбор решений из множества альтернатив



Статья посвящена формированию эффективного портфеля ценных бумаг в условиях вероятностных ограничений: установленного объема ожидаемой прибыли и допустимого уровня риска. Автор описывает математические модели и методы решения этой задачи, позволяющие инвестору в понятных для него показателях оценить степень риска принимаемого решения, а также рассматривает алгоритмы выбора решений из конечного множества альтернатив на основе лексикографического упорядочения локальных критериев и метода взаимных уступок.

Содержание статьи.
• Введение
• Постановка задачи выбора эффективного портфеля и математические модели
— Рисунок. Множество всех возможных портфелей ценных бумаг
• Алгоритмы решения задачи методом последовательных уступок
— Вычислительная схема алгоритма
• Иллюстративный пример
— Таблица 1. Моменты распределения для направлений
— Таблица 2. Альтернативы распределения средств
— Таблица 3. Результаты экономического анализа различных альтернатив
• Обсуждение описанных методов
• Заключение
• Литература

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (351 Kb, 11 стр.)


Зак Юрий Александрович

Зак Юрий Александрович
Ученая степень: д. т. н.
Научный консультант
Биография: Автор десяти книг и более 230 публикаций в центральных международных журналах и сборниках

Местоположение: г. Аахен, Германия

Список статей этого автора:

1. Нечеткие оценки продолжительности выполнения проектов
Журнал: Менеджмент сегодня, #2, 2019 г.

2. Выбор оптимальных размеров буферного накопителя в технологических схемах
Журнал: Логистика сегодня, #3, 2018 г.

3. Транспортная задача в условиях стохастических данных о стоимости поставки грузов
Журнал: Логистика сегодня, #2, 2017 г.

4. Выбор оптимального места дислокации машин при планировании и организации грузовых и пассажирских перевозок
Журнал: Логистика сегодня, #5, 2016 г.

5. Алгоритм выбора специалистов для реализации инновационных проектов
Журнал: Менеджмент сегодня, #4, 2016 г.

6. Организация группового обслуживания таксомоторным транспортом в местах массового скопления пассажиров
Журнал: Логистика сегодня, #1, 2016 г.

7. Математические модели и алгоритмы для назначения маршрутов движения такси к местам вызова
Журнал: Логистика сегодня, #6, 2015 г.

8. Об одном подходе к выбору значений мультипликаторов и отраслевых коэффициентов при сравнительном методе предварительной оценки стоимости бизнеса
Журнал: Менеджмент сегодня, #6, 2015 г.

9. Fuzzy-регрессионные модели прогнозирования затрат времени и стоимости грузовых автомобильных перевозок
Журнал: Логистика сегодня, #3, 2015 г.

10. Выбор эффективного инвестиционного портфеля ценных бумаг в условиях нечетких исходных данных
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2015 г.

11. Математические модели прогнозирования затрат времени и стоимости перевозки грузов
Журнал: Логистика сегодня, #1, 2015 г.

12. Построение оптимальных маршрутов движения грузовых транспортных средств
Журнал: Логистика сегодня, #4, 2014 г.

13. Вероятностные математические модели и алгоритмы выбора эффективного портфеля ценных бумаг
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2014 г.

14. Вероятностные динамические модели анализа и выбора наиболее эффективного варианта договора поставки материальных ресурсов
Журнал: Логистика сегодня, #2, 2014 г.

15. Комплексные оценки качества и конкурентоспособности товаров на внешнем и внутреннем рынках
Журнал: Менеджмент качества, #1, 2014 г.

16. Стохастические динамические модели анализа процессов поставок, состояния запасов, спроса и дефицита материальных ресурсов
Журнал: Логистика сегодня, #6, 2013 г.

17. Допустимые и оптимальные расписания выполнения работ на параллельных машинах в условиях нечетких исходных данных
Журнал: Логистика сегодня, #3, 2013 г.

18. Построение количественных зависимостей показателей эффективности работы предприятий от качества оказанных ими услуг
Журнал: Маркетинг и финансы, #3, 2013 г.

19. Методы обработки нечисловой информации в маркетинговых исследованиях
Журнал: Маркетинг и маркетинговые исследования, #1, 2013 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru