1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками

Модель оценки рисков, основанная на нечеткой логике

В статье представлена модель оценки рисков, при разработке которой использовалась нечеткая логика. Главное преимущество применения нечеткой логики — уменьшение субъективности оценки рисков. Предложенная модель позволяет усовершенствовать данный процесс за счет того, что неопределенность анализируется в каждой его фазе. Модель можно рассматривать как гибкую концептуальную основу для создания эффективной системы регулярной оценки рисков в организации.

Страниц: 8
Рейтинг:

Кхарола А.

УПП — 2014, №3

Влияние структуры портфеля заказов на чувствительность экономических показателей бизнеса

В статье рассматривается построение портфеля заказов организации не в соответствии с номенклатурой продуктов, а с учетом категории клиентов, поскольку продажи для разных покупателей имеют различную доходность и различные риски. Составление портфеля продаж по аналогии с формированием финансового портфеля позволит компании добиться оптимального соотношения доходности и риска, сгладить последствия сезонного снижения продаж и хеджировать коммерческие риски.

Страниц: 7
Рейтинг:

Юровский В.Г.

УУиФ — 2014, №2

Комплексный план-факт-анализ как инструмент выявления рисков проектов

Одним из важнейших аспектов управления любым инвестиционным проектом является своевременное выявление возникающих рисков. В данной статье детально описана методика проведения комплексного план-факт-анализа — практического инструмента мониторинга и выявления рисков. Кроме того, в статье дана характеристика основных подходов к управлению рисками проекта.

Страниц: 15
Рейтинг:

Дьяченко Д.А.

УФР — 2014, №2

Оценка риска банкротства компании

В статье рассмотрены различные подходы к прогнозированию банкротства компаний, практическая применимость таких подходов и используемый в консалтинговой практике автора метод оценки риска банкротства на основе реального признака.

Страниц: 6
Рейтинг:

Новоселов Е.В.

УФР — 2014, №2

Стресс-тестирование финансового портфеля

В работе рассматривается методология стресс-тестирования финансового портфеля как один из методов управления риском портфеля. Автор излагает общие принципы стресс-тестирования, описывает общие подходы к нему и анализирует один из методов стресс-тестирования, основанный на использовании условного распределения доходности факторов риска. В статье приведены примеры применения стресс-тестирования к простым риск-моделям, перечислены некоторые недостатки метода, предложены направления его совершенствования.

Страниц: 9
Рейтинг:

Новоселов А.А.

УФР — 2014, №2

Оценка корпоративного кредитного риска при случайной выручке и случайных активах в рамках развития структурных моделей первого выхода (часть 1)

В статье предложен метод оценки вероятности дефолта и корпоративных кредитных требований, базирующийся на рассмотрении выручки как случайного процесса. Метод позволяет учесть влияние ликвидности активов заемщика и политики менеджмента на возвратность кредитов. Рассмотренная модель принадлежит к классу структурных моделей и анализируется в сравнении с классическими структурными моделями оценки кредитного риска.

Страниц: 16
Рейтинг:

Панов Д.В.

УФР — 2014, №2

Теоретические и практические аспекты построения EAD-моделей

В статье представлены подходы к моделированию EAD с учетом требований соглашения «Базель II». Автор рассматривает методологические вопросы оценки этого параметра риска, а также показывает некоторые практические результаты вычисления фактора кредитной конверсии CCF и итоги валидации оценок EAD.

Страниц: 15
Рейтинг:

Груздев А.В.

УФР — 2014, №2

Эмпирическая оценка корреляции дефолтов и корреляции активов для крупных корпораций и банков в Индии

Правильная оценка дефолтов и корреляции активов является критически важной для банков для того, чтобы измерять и управлять портфельным кредитным риском. В настоящей статье авторы постарались эмпирическим путем найти взаимосвязь между дефолтами и корреляцией активов для целей правильной оценки вероятности дефолтов, а также оценки воздействия систематического риска.

Страниц: 14
Рейтинг:

Бандиопадхиай А., Сонали Г.

УФР — 2014, №2

Роль генетического инварианта активных систем в управлении проектами с высокой неопределенностью

В статье рассмотрена систематизация проектов в зависимости от уровня внутренней и внешней неопределенности. Проведена декомпозиция основных источников неопределенности, их приоритизация в зависимости от степени влияния на интегральные риски. Сделан вывод, что развитие методологии управления проектами предприятия в кризисных условиях может быть эффективным на основе выделения генетического инварианта из лучших консолидированных национальных и мировых практик.

Страниц: 15
Рейтинг:

Бушуев С.Д., Бурков В.Н., Неизвестный С.И.

УПП — 2014, №2

Актуальность вопроса развития информационных сервисов проверки подлинности документов гражданина как метода противодействия мошенничеству

В статье рассматривается проблема защиты граждан от кредитных мошенников. В качестве инструмента выбран предмет развития государственных сервисов проверки подлинности документов, перспектива и принципы их внедрения в процессы одобрения кредитных заявок банками.

Страниц: 6
Рейтинг:

Ермак И.С.

УФР — 2014, №1

Управление рисками

(текущий раздел)

Нормативное регулирование рисков

Базель II

Система риск-менеджмента

Выделение рисков Выработка риск-стратегии Оценка рисков Снижение рисков