1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками

Управление рыночными рисками и рисками потери ликвидности банками в условиях кризиса

Статья описывает инструменты и методы системы управления рыночными рисками на основе передовой практики и рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору. Автор доказывает, что риск-менеджмент может и должен быть отправной точкой для формирования инвестиционной стратегии, т.к. именно риск-менеджмент увязывает ее с достаточностью капитала и управлением ликвидностью. Статья также затрагивает актуальные вопросы банковского регулирования.

Страниц: 8
Рейтинг:

Соколова В.В.

УФР — 2015, №4

Эконометрическое тестирование спекулятивных пузырей на рынке интернет-компаний

В статье проводится анализ текущего состояния рынка интернет-компаний на предмет формирования на нем спекулятивного пузыря. Используется метод эконометрического тестирования при помощи PWY- и LKT-процедур, основанных на тесте Дики — Фуллера. Анализу подвергаются ряды цен, дивидендов и прибылей индекса  NASDAQ  Composite, а также индекса интернет-компаний, сконструированного на основе ETF PNQI. Полученные результаты сравниваются с результатами, соответствующими периоду пузыря доткомов конца 1990-х гг.

Страниц: 15
Рейтинг:

Чумак М.А.

УКФ — 2015, №4

Количественная оценка рисков как средство эффективного управления бюджетом предприятия. Пример оценки валютного риска методом Монте-Карло

В статье рассматривается возможность количественной оценки рисков на предприятии и прогнозирования показателей деятельности. Приведен пример использования метода Монте-Карло для оценки валютного риска компании. Описанный подход подтвердил свою эффективность на практике в крупной металлургической компании РФ. Его применение при бюджетировании позволит повысить точность прогнозов основных показателей деятельности компании и выявить наиболее критичные негативные факторы с целью снижения рисков.

Страниц: 6
Рейтинг:

Успленев А.С.

УФР — 2015, №3

Управление налоговыми рисками в малом предпринимательстве

Статья посвящена методическим подходам к идентификации факторов, негативно воздействующих на налогообложение субъектов малого предпринимательства и их налоговую нагрузку, расчету и измерению степени такого воздействия, а также выработке мер для управления налоговыми рисками.

Страниц: 9
Рейтинг:

Филобокова Л.Ю.

УФР — 2015, №3

Управление логистическими рисками металлургического холдинга в условиях кризисов и внешнеэкономических шоков

В статье рассматривается проблема управления логистическими рисками холдинга в условиях обострения внутреннего и внешнего кризиса. Автор классифицирует логистические риски холдинга по уровням (от геополитического до внутрифирменного) и по этапам движения товаров до конечного потребителя, предлагает основные пути управления логистическими рисками и обосновывает необходимость организационных изменений в системе управления холдингом.

Страниц: 15
Рейтинг:

Дудинская М.В.

УФР — 2015, №3

Оценка влияния рисков в сделках по диверсификации бизнеса

В статье описана оценка рисков диверсификации деятельности на примере сделки ОАО «Газпром нефть». В качестве инструментария оценки автор применяет нечетко-множественный анализ, метод имитационного моделирования, анализ чувствительности. Кроме того, в работе рассчитаны интегрированные показатели риска VaR и RAROC, которые позволяют оценить масштаб возможных потерь при реализации сделки.

Страниц: 19
Рейтинг:

Назарова В.В.

УФР — 2015, №3

Стимулы и моральные риски во взаимоотношениях между принципалом и агентом

В работе исследуется проблема взаимоотношений между принципалом и агентом на основе базовой модели морального риска, рассматриваются полезность, которую ищут участники этих взаимоотношений, и соответствующие риски. Автор описывает меры риска VaR и ES для принципала и агента и выводит формулы их расчета, а также исследует оптимальное поведение участников при различных формах взаимоотношений.

Страниц: 13
Рейтинг:

Минасян В.Б.

УФР — 2015, №3

Механизмы минимизации коммерческих и политических рисков в торговом финансировании внешнеэкономической деятельности

В статье представлены подходы к минимизации коммерческих и политических рисков в торговом финансировании. Автор излагает общие принципы торгового финансирования, перечисляет возникающие при реализации сделок риски, описывает механизмы, позволяющие использовать специализированных субъектов рынка торгового финансирования для управления рисками.

Страниц: 10
Рейтинг:

Подосенков Н.С.

УФР — 2015, №3

Риск-менеджмент в сфере ретейла

Статья посвящена специфическим отраслевым рискам в ретейле и влиянию геополитических, страновых и макроэкономических факторов на изменение условий ведения розничного бизнеса в России. Автор рассматривает подходы к построению системы риск-менеджмента в области ретейла и возможные стадии данного процесса, практические инструменты, помогающие руководителю измерять и контролировать риски при принятии управленческих решений в условиях кризиса.

Страниц: 6
Рейтинг:

Степаненко О.А.

УФР — 2015, №2

Операционные риски в деятельности кредитных организаций. Грамотный контроль — минимизация потерь

В статье приводятся примеры операционных рисков, описывается система управления ими в кредитной организации, в основном соответствующая рекомендациям Базельского комитета, обеспечивающая достаточные преимущества в сокращении операционных потерь. Поднимаются вопросы разграничения операционных и других видов риска, прогнозирования операционных потерь и формирования внутри кредитной организации культуры полной открытости и ответственности каждого сотрудника в вопросах управления рисками.

Страниц: 10
Рейтинг:

Соколова В.В.

УФР — 2015, №2

Управление рисками

(текущий раздел)

Нормативное регулирование рисков

Базель II

Система риск-менеджмента

Выделение рисков Выработка риск-стратегии Оценка рисков Снижение рисков