Стратегические риски быстро растущих банков

В статье на актуальных практических примерах рассмотрены основные риски, связанные с интенсивным ростом кредитного портфеля банка, подробно изложены причины и возможные последствия недооценки требований риск-менеджмента при принятии банком стратегии агрессивного роста.

Страниц: 12
Рейтинг:

Полянский Ю.Н.

УФР — 2013, №2

Методы и структура системы предотвращения мошенничества при потребительском кредитовании (часть 2)

Мошенничество, это явление глобального масштаба, изобретает все новые и новые способы «легального» извлечения денег из банков. В ответ на подобный «креатив» банки вынуждены ставить интеллектуальные заслоны в виде систем противодействия мошенничеству, опирающиеся на комплексные решения, значительную роль в которых играют математические методы и модели.

Страниц: 13
Рейтинг:

Козлов Д.Н., Левин В.В.

УФР — 2013, №2

Бэк-тестинг требований к достаточности капитала страховых компаний и пенсионных фондов для риска долголетия

В сфере страхования метод бэк-тестинга на основании исторических данных позволяет измерять, правильно ли страховщик выделяет капитал на поддержку действующего бизнеса, и оценивать воздействие неблагоприятных событий на формирование свободных резервов для покрытия рисков, на доходность и платежеспособность бизнеса. Цель статьи состоит в том, чтобы продемонстрировать возможность использования бэк-тестинга с целью оценки адекватности вычисления SCR для полисов страхования жизни.

Страниц: 11
Рейтинг:

Коппола М., Дамато В.

УФР — 2013, №2

Применение Байесовской оценки вероятности редкого события к определению вероятности дефолта контрагента

В статье описан инструмент байесовской корректировки по историческим данным оценки вероятности дефолта контрагентов, которая определяется на основе их кредитных рейтингов. На примере показано, как историческое число дефолтов влияет на итоговую байесовскую оценку вероятности дефолта, которая может служить основой для определения величины потенциальных убытков, а также для оптимизации условий взаимодействия с контрагентами и стоимости страхования.

Страниц: 9
Рейтинг:

Кузнецова Ю.И., Журавлев И.Б.

УФР — 2013, №2

Модели интеграции кредитного и рыночного риска

Статья посвящена теме, особенно актуальной в последнее время, — совместной оценке кредитных и рыночных рисков. К сожалению, полноценное решение этого вопроса затруднено целым рядом обстоятельств, отдельным из которых и посвящена настоящая работа. Автор освещает проблемы, которые предстоит решить при интегрированном моделировании кредитного и рыночного рисков, и предлагает общую схему такого моделирования.

Страниц: 12
Рейтинг:

Лапшин В.А.

УФР — 2013, №2

Ценообразование кредитов в банках: особенности расчетов и их влияние на чистую маржу

В статье рассмотрена структура ценообразования, используемая при кредитовании. Автор показывает, какие расходы и потери учитываются при расчете эффективной процентной ставки. Статья будет полезна как сотрудникам банков, так и финансовым директорам предприятий, стремящимся получить финансирование на наиболее выгодных условиях.

Страниц: 8
Рейтинг:

Веселов А.И.

УКФ — 2013, №2

Количественные показатели диагностирования ликвидности финансовых активов: классификация и особенности расчета

Коммерческие компании часто размещают свободные денежные средства на фондовом рынке. Наряду с традиционным критерием «риск — доходность» нужно учитывать и степень ликвидности финансовых инструментов (активов). Единого мнения относительно трактовки характеристики «ликвидность» и показателей, позволяющих сопоставлять активы, нет. В статье представлены различные метрики оценки ликвидности финансовых активов (акций), показаны возможности построения двухфакторных метрик и продемонстрированы особенности их расчета.

Страниц: 14
Рейтинг:

Родина В.А.

УКФ — 2013, №2

Риски и финансы: как их связать воедино?

Пока российские банкиры готовятся к внедрению стандартов «Базель II» и «Базель III», их европейские коллеги уже совершили множество проб и ошибок и накопили большой опыт в построении новых систем управления рисками. Что дает интеграция систем управления финансами и рисками? Каковы особенности внедрения стандартов Базельского комитета в России? Чему нужно уделить пристальное внимание? Какие перемены ожидают банковскую систему? Обо всем этом главный редактор нашего журнала поговорил с Алланом Расселлом.

Страниц: 6
Рейтинг:

Расселл А.

УКФ — 2013, №2

Хеджирование рисков: исламский подход

В статье проводится анализ функций рынка производных финансовых инструментов, выявляются недостатки, присущие этому рынку, а также раскрываются особенности исламского подхода к управлению риском и исламских инструментов хеджирования.

Страниц: 7
Рейтинг:

Карамов А.А.

УФР — 2013, №1

Метод порядковой регрессии в кредитном скоринге

В данной статье рассматривается модель порядковой регрессии для оценки кредитоспособности. Данная модель напоминает модель логистической регрессии. Отличие порядковой регрессии от логистической в том, что зависимая переменная в рассматриваемой модели является порядковой. Это позволяет сделать прогноз дефолта сразу по нескольким выделенным категориям зависимой переменной, упорядочить аппликантов по степени нарастания или убывания кредитного риска.

Страниц: 13
Рейтинг:

Груздев А.В.

УФР — 2013, №1

Финансы

Управление рисками

(текущий раздел)

Нормативное регулирование рисков

Базель II

Система риск-менеджмента

Выделение рисков Выработка риск-стратегии Оценка рисков Снижение рисков

Электронная библиотека