Методы и структура системы предотвращения мошенничества при потребительском кредитовании (часть 2)
Козлов Д.Н., Левин В.В.

Аннотация

Мошенничество, это явление глобального масштаба, изобретает все новые и новые способы «легального» извлечения денег из банков. В ответ на подобный «креатив» банки вынуждены ставить интеллектуальные заслоны в виде систем противодействия мошенничеству, опирающиеся на комплексные решения, значительную роль в которых играют математические методы и модели.

Содержание

Система выявления и предотвращения мошенничества;

Информационное обеспечение;

Информационная структура БД кредитного проекта;

Структура анкеты;

Представление знаний системы о предметной области в виде правил продукции;

Формальные постпроцессные признаки мошеннических кредитов;

Процессы и процедуры выявления мошенничества;

Проверка на совпадение персональных данных заявителя с данными заявителей из СНЗ и СНК;

Проверка внутренних несоответствий между данными текущего проверяемого кредитного проекта;

Проверка на приукрашивание данных среди архивных анкет запрашиваемого типа кредита;

Проверка на приукрашивание данных среди архивных анкет всех типов потребительских кредитов;

Проверка несоответствий по группе однородных характеристик;

Итоговая оценка мошеннического характера кредитного проекта и принятие окончательного решения;

Процедуры системы по выявлению внутреннего мошенничества;

Организационное обеспечение;

Заключение;

Ключевые слова: Fraud Prevention System (FPS), Data Mining, методы кластеризации и классификации, продукционные системы, выявление аномальных объектов, риски мошенничества, операционные риски
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №2, 2013 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 13.
Кол-во знаков: около 29,617.

1. Оценка благонадежности кандидата — INTEGRITEST. — Подробнее .

2. Миннесотский многоаспектный личностный опросник, или MMPI. — Подробнее .

3. Проверки кандидатов и сотрудников на АПК MindReader. — Подробнее .

4. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. — Киев, 1994. — Подробнее .

5. Лагуткин О.И. Система предотвращения мошенничества при рассмотрении кредитных заявок // Банковский ритейл. — 2010. — №3.

Козлов Дмитрий Николаевич

Козлов Дмитрий Николаевич
кандидат технических наук
доцент

Начальник управления операционных рисков и контроля департамента рисков ОАО «Банк ЗЕНИТ».

г. Москва

Другие статьи автора 4

Левин Владимир Владимирович

Левин Владимир Владимирович
к. ф.-м. н.

К. ф.-м. н., начальник отдела скоринга ОАО «Банк ЗЕНИТ».

Москва

Другие статьи автора 2