|
|
| Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2013 > Статья | |||||
| Модели интеграции кредитного и рыночного риска Credit and market risk integration models Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2013 г. Рубрика: Управление рисками Ключевые слова: риск-менеджмент, кредитные риски, рыночные риски, совместная оценка рисков, модели интеграции рисков, факторные модели Статья посвящена теме, особенно актуальной в последнее время, — совместной оценке кредитных и рыночных рисков. К сожалению, полноценное решение этого вопроса затруднено целым рядом обстоятельств, отдельным из которых и посвящена настоящая работа. Автор освещает проблемы, которые предстоит решить при интегрированном моделировании кредитного и рыночного рисков, и предлагает общую схему такого моделирования. Содержание статьи. • Введение • Классификация способов интеграции рыночного и кредитного рисков • Использование рыночной информации для более точной оценки кредитного риска • Использование информации о кредитоспособности эмитента для более точной оценки рыночного риска • Использование интегрированной модели для совместного моделирования рыночной обстановки и кредитного качества заемщиков — Обзор литературы — Портфельный подход • Заключение
Предварительный просмотр статьи
для зарегистрированных посетителей Как скачать (189 Kb, 12 стр.)
|
|||||
support /frog/ grebennikov /dot/ ru