Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2013 > Статья

Модели интеграции кредитного и рыночного риска
Credit and market risk integration models



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2013 г.
Рубрика: Управление рисками  

Ключевые слова: риск-менеджмент, кредитные риски, рыночные риски, совместная оценка рисков, модели интеграции рисков, факторные модели



Статья посвящена теме, особенно актуальной в последнее время, — совместной оценке кредитных и рыночных рисков. К сожалению, полноценное решение этого вопроса затруднено целым рядом обстоятельств, отдельным из которых и посвящена настоящая работа. Автор освещает проблемы, которые предстоит решить при интегрированном моделировании кредитного и рыночного рисков, и предлагает общую схему такого моделирования.

Содержание статьи.
• Введение
• Классификация способов интеграции рыночного и кредитного рисков
• Использование рыночной информации для более точной оценки кредитного риска
• Использование информации о кредитоспособности эмитента для более точной оценки рыночного риска
• Использование интегрированной модели для совместного моделирования рыночной обстановки и кредитного качества заемщиков
— Обзор литературы
— Портфельный подход
• Заключение

Предварительный просмотр статьи
Предварительный просмотр статьи
для зарегистрированных посетителей




Как скачать (189 Kb, 12 стр.)


Лапшин Виктор Александрович

Лапшин Виктор Александрович
Ученая степень: к. ф.-м. н.
Доцент НИУ ВШЭ
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Согласованность котировок государственных облигаций России
Журнал: Управленческий учет и финансы, #1, 2016 г.

2. Анализ требований к оценке срочной структуры безрисковых ставок в финансовых задачах
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2015 г.

3. Модели интеграции кредитного и рыночного риска
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2013 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru