Применение Байесовской оценки вероятности редкого события к определению вероятности дефолта контрагента
Кузнецова Ю.И., Журавлев И.Б.

Аннотация

В статье описан инструмент байесовской корректировки по историческим данным оценки вероятности дефолта контрагентов, которая определяется на основе их кредитных рейтингов. На примере показано, как историческое число дефолтов влияет на итоговую байесовскую оценку вероятности дефолта, которая может служить основой для определения величины потенциальных убытков, а также для оптимизации условий взаимодействия с контрагентами и стоимости страхования.

Содержание

Введение;

Байесовская модель оценки вероятности редкого события;

Пример использования байесовской модели при определении вероятности дефолта контрагента по одной сделке;

Заключение;

Ключевые слова: кредитный риск, страхование предпринимательских рисков, вероятность дефолта, вероятность редкого события, теорема Байеса, байесовский анализ
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №2, 2013 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 9.
Кол-во знаков: около 11,204.

1. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. — М.: Наука, 1988.

2. MacKay D.J.C. (2003). Information Theory, Inference and Learning Algorithms. Cambridge. 550 p.

3. Standard and Poor’s (2011). 2011 Annual Global Corporate Default Study and Rating Transitions. — Подробнее .

Журавлев Илья Борисович

Журавлев Илья Борисович

Эксперт по оценке рисков Центра анализа стратегических возможностей и рисков ОАО «Техснабэкспорт».

Москва

Другие статьи автора 5

Кузнецова Юлия Игоревна

Кузнецова Юлия Игоревна

Руководитель направления Центра анализа стратегических возможностей и рисков ОАО «Техснабэкспорт».

Москва