Применение Байесовской оценки вероятности редкого события к определению вероятности дефолта контрагента

Журавлев Илья Борисович; Кузнецова Юлия Игоревна

Введение;

Байесовская модель оценки вероятности редкого события;

Пример использования байесовской модели при определении вероятности дефолта контрагента по одной сделке;

Заключение;

Оценка рисков Методы оценки

Банковские риски Риск дефолта

Ключевые слова: кредитный риск, страхование предпринимательских рисков, вероятность дефолта, вероятность редкого события, теорема Байеса, байесовский анализ

Аннотация

В статье описан инструмент байесовской корректировки по историческим данным оценки вероятности дефолта контрагентов, которая определяется на основе их кредитных рейтингов. На примере показано, как историческое число дефолтов влияет на итоговую байесовскую оценку вероятности дефолта, которая может служить основой для определения величины потенциальных убытков, а также для оптимизации условий взаимодействия с контрагентами и стоимости страхования.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №2, 2013 (© Издательский дом Гребенников)

Объем в страницах: 9

Кол-во знаков: около 11,204

Библиографическая ссылка: печать / интернет

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

1. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. — М.: Наука, 1988.

2. MacKay D.J.C. (2003). Information Theory, Inference and Learning Algorithms. Cambridge. 550 p.

3. Standard and Poor’s (2011). 2011 Annual Global Corporate Default Study and Rating Transitions. — Подробнее .

Журавлев Илья Борисович

Эксперт по оценке рисков Центра анализа стратегических возможностей и рисков ОАО «Техснабэкспорт».

Москва

Другие статьи автора 5

Кузнецова Юлия Игоревна

Руководитель направления Центра анализа стратегических возможностей и рисков ОАО «Техснабэкспорт».

Москва

Электронная библиотека