1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы

Система риск-менеджмента и антикризисного управления в инвестиционно-строительном комплексе

Инвестиционный процесс — это сложная многоплановая межотраслевая система, в которой переплетаются экономические интересы многочисленных участников, включая государство, и многочисленные риски, которые необходимо контролировать и которыми следует эффективно управлять, в том числе с помощью методов антикризисного управления. Об особенностях такого управления рассказывает автор.

Страниц: 5
Рейтинг:

Митюшникова А.И.

УФР — 2021, №4

Прогнозирование и оценка рисков финансовой устойчивости: пример малого обрабатывающего предприятия

В статье рассматриваются особенности оценки и прогнозирования рисков финансово-хозяйственной деятельности обрабатывающего предприятия на основе анализа его финансовой устойчивости, платежеспособности, показателей доходности. Также внимание уделено вопросам бюджетирования и рискориентированного управления на предприятии.

Страниц: 13
Рейтинг:

Гудков А.А., Дагаева Ю.Е.

УФР — 2021, №4

Обратная сторона тренда ESG и поиска альтернативных экологичных и безопасных источников энергии

В статье проанализированы причины и потенциальные последствия текущего топливно-энергетического кризиса в контексте перехода к ESG-культуре. Для анализа на глобальном уровне взяты S&P 500 ESG Index и S&P Global Oil Index, проанализированные в контексте существенного изменения цены на традиционные энерго-сырьевые ресурсы и на акции добывающих, перерабатывающих и транспортирующих их компаний, а также изменения предпочтений инвесторов и политиков.

Страниц: 7
Рейтинг:

Автончук Г.А., Поздняков Г.Е.

УФР — 2021, №4

Влияние цифровой трансформации на профиль рисков компании

В статье рассматривается изменение профиля рисков компаний в результате цифровизации. Автором сформирована карта рисков и выделены риски, вызванные цифровой трансформацией и ставшие наиболее значимыми под ее воздействием, обоснована необходимость формирования методов и инструментов для идентификации, оценки данных рисков и управления ими.

Страниц: 6
Рейтинг:

Орлова А.А.

УФР — 2021, №3

Взаимосвязь и цикличность инвестиционных и инновационных рисков в условиях инклюзивного развития

В статье рассматривается взаимосвязь условий реализации инвестиционных рисков с инновационными рисками в условиях финансовой и институциональной нестабильности. Авторами предложена циклическая модель, описывающая последовательность принятия решений по выбору плановой доходности и риска инвестиционного портфеля со стороны институциональных инвесторов в зависимости от его ранее реализованной доходности.

Страниц: 14
Рейтинг:

Братищева Е.Н., Иванова В.Н.

УФР — 2021, №3

Метод управления портфельным риском в сфере кредитования клиентов на основе комплексного использования двух минимаксных моделей

Автором статьи выполнены анализ, оценка и оптимизация долевой структуры кредитного субпортфеля коммерческого банка с использованием двух минимаксных моделей. В первой модели используются вероятностные оценки риска входящих в портфель кредитов, во второй — дюрации погасительных платежей по кредиту. В работе рассмотрены оптимальные схемы кредитования с учетом поправочных коэффициентов, вопрос формирования кредитного субпортфеля при льготном кредитовании.

Страниц: 9
Рейтинг:

Выгодчикова И.Ю.

УФР — 2021, №3

О некоторых подходах к построению торговых стратегий на рынках криптовалют

В работе предложена торговая стратегия инвестирования на рынке криптовалют, использующая моменты входа на рынок на основе дополнительных источников информации. Соответствующая задача поставлена как задача по классификации тренда стоимостных показателей криптовалют. Для ее решения в статье применяются ансамблевые модели и глубокие нейронные сети. Компьютерный анализ стратегий инвестирования показал преимущество предложенной модели перед традиционными методами машинного обучения.

Страниц: 8
Рейтинг:

Щетинин Е.Ю.

УФР — 2021, №3

Классификация залоговых рисков с позиции залогодержателя

В статье представлена классификация залоговых рисков с позиции залогодержателя (58 факторов). Выделенные автором категории рисков иерархически упорядочены по уровню важности. Данный подход позволил сформировать полноценный классификатор типизированных залоговых рисков, который может стать основой для разработки подходов и методов по управлению залоговыми рисками в банковском секторе России (чек-листов, карт рисков).

Страниц: 17
Рейтинг:

Тищенко А.А.

УФР — 2021, №3

Моделирование потерь в случае дефолта в концепции минимизации остаточного риска

В статье представлен подход, предполагающий декомпозицию процесса разработки модели RR / LGD на два этапа: построение модели рейтинга RR / LGD и калибровка последнего с помощью линейной формы, минимизирующей остаточный риск. Автор предлагает использовать метрику остаточного риска, приводит расчеты его параметров для моделей RR / LGD для нескольких открытых источников, дает рекомендации о наиболее важных параметрах валидации произвольной модели RR / LGD.

Страниц: 18
Рейтинг:

Помазанов М.В.

УФР — 2021, №3

Финансы

(текущий раздел)

Бухгалтерский учет

Принципы бухучёта

Инвестирование

Венчурное финансирование Инфраструктура инвестиций Портфельные инвестиции Реальные инвестиции

Корпоративные финансы

План и стратегия Принципы организации Функции

Кредитование

Межбанковское кредитование Оценка кредитоспособности

Макроэкономика

Неоклассическая теория

Микроэкономика

Институцилнальная экономика

Управление рисками

Нормативное регулирование рисков Система риск-менеджмента

Управленческий учет

Бюджетирование Внедрение и автоматизация Составление отчетности Управление затратами Финансовая устойчивость Цели и задачи

Финансовое право

Финансовый менеджмент

Налоги и налогообложение Оперативное управление финансами Прибыли и убытки Управление активами Управление капиталом