О применении модельных подходов в банковском регулировании и надзоре в условиях экономических шоков

Статья основана на многолетнем опыте работы автора в сфере банковского регулирования и надзора и посвящена возможности применения модельных подходов в условиях экономических шоков. Автор стремится развеять миф о том, что прогностические модели, базирующиеся на исторических данных, не могут использоваться в условиях экономических шоковых сценариев, которые не наблюдались в прошлом.

Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности

Вопросы, связанные с усовершенствованием системы налогообложения внешнеэкономической деятельности, всегда остаются актуальными для ее участников. Авторы рассказывают о регулировании процесса налогообложения участников ВЭД, обсуждают проблемы, дают советы, приводят примеры.

Обеспечение комплексной экономической безопасности предприятия с учетом рисков чрезвычайных ситуаций

Обычно обеспечением экономической безопасности заняты крупные предприятия, а представители малого бизнеса уделяют недостаточно внимания данному направлению. Однако изучение индикаторов экономической безопасности, выявление рисков и угроз позволит руководству любого предприятия понять свои слабые стороны, определить приоритетные направления развития и пути оптимального использования ресурсов, а также увеличить масштаб деятельности предприятия без проблем в будущем — об этом рассказывают авторы статьи.

Управление волатильностью инвестиционного портфеля с учетом риска потери капитала на основе интервальных данных

В статье представлена модель оптимизации долевой структуры инвестиционного портфеля с использованием минимаксной задачи, графического инструментария фондового рынка и интервальных данных. Для вычисления долей инвестирования в акции автор применяет модель формирования инвестиционного портфеля с фиксированной доходностью и параметрической шкалой риска потери капитала, а также предлагает новую оценку риска активов, связанную с волатильностью цен акций по длине тела и фитиля «японской свечи».

Менеджмент рисков: что нового?

В статье рассмотрен новый стандарт, касающийся терминов и определений в  сфере управления рисками, который вводится в действие 1 марта 2022 г. Он сменит другой стандарт, утвержденный и введенный в действие дес ять лет назад.

О некоторых подходах к оценке рисков дефолта кредитного портфеля банка (часть 1)

В статье предложен новый подход к моделированию структуры кредитного портфеля розничных ссуд на основе концепции вьющихся копул, позволяющий свести задачу оценки риска портфеля к оценке совокупности параметров парных копул. Представленные алгоритмы также могут быть использованы для решения таких задач, как поиск аномалий и выявление изменений структуры кредитного портфеля, симуляция эффекта от внедрения новых мер риск-менеджмента и изменение макроэкономического состояния кредитной организации.

Риски и непредсказуемость экологических реформ: текущие проблемы

В статье рассматриваются риски, связанные с реформированием природоохранных механизмов в контексте достижения целей устойчивого развития (ЦУР). Основой для анализа послужили проблемы, с которыми столкнулись институты при переходе к устойчивому развитию. На примере российского законодательства в области экологии и экологической политики, а также существующих и реализованных ранее национальных проектов выделены риски, которые угрожают отклонением от намеченных целей.

Управление себестоимостью и ценообразованием

В статье рассмотрены вопросы управления себестоимостью и ценообразованием в малом и среднем бизнесе. На примерах российских предприятий описаны инструменты, позволяющие решать задачи, связанные с себестоимостью, в рамках коммерческой и производственной политики. Автор доказывает, что использование данных инструментов позитивно изменяет финансово-экономическую ситуацию на предприятии, уменьшает последствия пандемии и растущей инфляции, повышает прибыль, рыночную силу и потенциал развития.

Моделирование рисков отмены бронирования в отельном бизнесе и управление ими

В статье анализируются риски отмены бронирования номеров в отелях в условиях неопределенности и экстремальных событий (на примере пандемии COVID-19) на основе методологии Value-at-Risk (VaR). Построена модель рисков отмены бронирования и с использованием алгоритмов машинного обучения получены оценки прогноза отмены бронирований, точность которых составила 99,99%. Предложены стратегии для управления рисками отмены бронирований в отелях на основе построенной модели.