1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками

Идентификация рисков в управлении проектами методом анализа балансов факторов и отклонений

Автор представляет и обосновывает универсальный метод идентификации рисков, связывающий несколько стадий процесса риск-менеджмента в проектах организационно-экономических систем в единый комплекс. В работе раскрываются методологические аспекты использования метода в целях проектного управления.

Страниц: 15
Рейтинг:

Кузьмин Е.А.

УФР — 2012, №3

Об одной модели обесценения корпоративных ссуд

В настоящей статье предложен метод оценки вероятности дефолта заемщика и ожидаемых потерь по ссудам на основании данных, содержащихся в финансовой отчетности, путем определения возможного времени, за которое будет погашена ссуда, и превышения полученной величиной срока погашения, указанного в договоре. Автор предлагает читателям модель для сложной временной структуры
обязательств заемщика. Деятельность заемщика анализируется в работе с позиций постоянных и переменных затрат, ликвидности и рентабельности.

Страниц: 12
Рейтинг:

Панов Д.В.

УФР — 2012, №3

Управление клиентским портфелем как способ минимизации риска снижения доходности бизнеса

В статье описан один из возможных подходов к управлению клиентским портфелем компании. Автор подробно излагает методику определения уровня риска, соответствующего конкретному элементу портфеля (клиенту), и предлагает экономико-математическую модель оптимизации портфеля.

Страниц: 5
Рейтинг:

Красовский Д.А.

КУКП — 2012, №2

Управление стратегическим риском

В статье изложены проблемы управления стратегическим риском организации,
предложено их решение в виде SWOT-анализа, отражающего учет положительных и отрицательных вариантов развития событий, и доказана необходимость представления соответствующей отчетности.

Страниц: 4
Рейтинг:

Ногин Ю.Б.

УФР — 2012, №2

Энтропийный подход к оценке рыночных рисков

Энтропия и информация связи являются альтернативными мерами неoпределенности и взаимосвязи инструментов финансового рынка. Автор описывает методы расчета этих параметров и показывает, что оценки их применения для наиболее ликвидных российских акций существенно отличаются от оценок по обычным мерам неопределенности и взаимосвязи. Эти параметры могут быть использованы в построении портфелей и в риск-менеджменте.

Страниц: 8
Рейтинг:

Геворгян Р.А.

УФР — 2012, №2

Применение метода деревьев решений для задач банковского скоринга

В статье пойдет речь о методе деревьев решений (деревьев классификации), используемом для добычи и анализа данных (data mining) и обработки больших массивов информации. Применительно к скорингу деревья решений позволяют оценить вероятность дефолта заемщика, группируя клиентов по одной из переменных так, чтобы группы были максимально дифференцированы по величине кредитного риска.

Страниц: 20
Рейтинг:

Груздев А.В.

УФР — 2012, №2

Калибровка рейтинговой модели для секторов с низким количеством дефолтов

В работе представлен метод построения кредитных рейтинговых моделей в условиях недостаточной статистики наблюдаемых дефолтов на примере рейтинговой модели для субъектов РФ. Авторы также описывают процесс калибровки с применением соответствующих формул в явном виде и обосновывают их.

Страниц: 13
Рейтинг:

Хамалинский А.С., Помазанов М.В.

УФР — 2012, №2

Моделирование риск-профиля заемщиков в условиях изменения макроэкономики

При расчете кредитного риска необходимо учитывать один из ключевых уроков
финансового кризиса 2008–2009 гг.: риск по своей природе есть величина динамическая. Сегодняшние экономические реалии демонстрируют необходимость изменения подходов к моделированию риска, базирующихся на предположении о том, что прошедшие события полностью репрезентативны и достаточны для описания событий в будущем. В статье представлены некоторые методы, позволяющие учитывать макроэкономические параметры при оценке клиентского риск-профиля.

Страниц: 10
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Кулик В.В., Берестнев Д.А.

УФР — 2012, №1

Системный подход к классификации банковских продуктов

В настоящей статье описан принцип классификации банковских продуктов, упорядочивающей организацию деятельности банка в целях минимизации операционных рисков и общей систематизации работы.

Страниц: 6
Рейтинг:

Полянский Ю.Н.

УФР — 2012, №1

Стратегическое управление нефинансовыми рисками

В настоящей статье автор рассматривает стратегическую составляющую управления нефинансовыми рисками, предлагает систему установки лимитов совершения операций, формирует модель резерва на покрытие нефинансовых рисков, освещает аспекты автоматизации управления рисками и предлагает способы обеспечения непрерывности деятельности организации.

Страниц: 6
Рейтинг:

Ногин Ю.Б.

УФР — 2012, №1

Управление рисками

(текущий раздел)

Виды рисков

Актуарные расчёты Банковские риски Методики классификации Нефинансовый сектор

Нормативное регулирование рисков

Базель II

Система риск-менеджмента

Выделение рисков Выработка риск-стратегии Оценка рисков Снижение рисков