1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками

Спекулятивная составляющая рыночной стоимости компаний в контексте теории финансовой нестабильности мински: свидетельства против гипотезы эффективного рынка

В статье приведены обоснования несостоятельности гипотезы эффективного рынка, описан механизм возникновения финансовых пузырей, рассмотрена динамика цен акций отдельных отечественных компаний и ее связь с такими показателями, как балансовая стоимость и капитализация компании.

Страниц: 27
Рейтинг:

Черемушкин С.В.

УКФ — 2013, №1

Альтернативные подходы и стратегии планирования и управления финансовой результативностью в условиях неопределенности и рисков

В статье рассматриваются недостатки применяемых большинством компаний подходов к управлению результативностью в условиях неопределенности и предлагаются различные альтернативные подходы и стратегии планирования. Эти подходы не являются взаимоисключающими и могут применяться совместно,
дополняя друг друга. Автор рассматривает особенности измерения достигнутых результатов в условиях неопределенности и рисков в контексте анализа инвестиционных проектов.

Страниц: 19
Рейтинг:

Черемушкин С.В.

УКФ — 2012, №6

Управление результативностью в условиях неопределенности и рисков

В статье обосновывается необходимость применения подхода к управлению рисками, интегрированного в целостную систему управления результативностью фирмы, при котором достигается приемлемый баланс между ожидаемыми результатами и рисками. Вместо контроля и предотвращения рисков предлагается осуществлять активное управление рисками в контексте стратегических целей и задач управления результативностью фирмы.

Страниц: 17
Рейтинг:

Черемушкин С.В.

УКФ — 2012, №5

Формирование условий страхования имущества на основе оценки рисков

Одним из наиболее популярных методов управления рисками является страхование, однако в том, что касается страхового покрытия, страхователи зачастую разбираются слабо. Данная статья призвана помочь читателям научиться адекватно анализировать риски для целей применения инструментов страхования. Автор предлагает для этой цели оптимальный способ количественной оценки рисков с применением методов математической статистики и теории вероятности.

Страниц: 9
Рейтинг:

Косарев А.С.

УФР — 2012, №4

Риск досрочного погашения кредита и его влияние на результаты работы банка

Риск досрочного погашения кредита может воздействовать на доходность кредитов и собственного капитала, а также планирование доли ипотечных кредитов в совокупном кредитном портфеле коммерческих банков. В статье оценивается премия за риск досрочного погашения кредита и измеряется ее воздействие на коэффициенты, характеризующие результаты работы банка. Понимание того, как различные риски воздействуют на эти результаты, позволит более эффективно управлять работой финансовых учреждений.

Страниц: 13
Рейтинг:

Феймен А., Хе Л.Т.

УФР — 2012, №4

Возникновение кризисных явлений как фазовый переход в процессе формирования рыночного портфеля: взгляд с позиций теории Марковица и CAPM

Целью данной работы является исследование механизма возникновения кризисных, турбулентных явлений на рынках с выделением устойчивой благоприятной фазы, турбулентной фазы и устойчивой неблагоприятной фазы. Основной результат работы состоит в определении условий существования благоприятного стабильного состояния рынка, мгновенного перехода в турбулентную фазу и возникновения стабильного неблагоприятного состояния рынка.

Страниц: 20
Рейтинг:

Минасян В.Б.

УФР — 2012, №4

Когерентное управление ликвидностью предприятия и кредитной организации

В статье доказывается целесообразность разработки и применения подхода, основанного на концепции когерентного (согласованного) управления ликвидностью предприятия и кредитной организации. Автор рассматривает концептуальные и методологические аспекты когерентного управления ликвидностью и представляет читателям основные этапы реализации предложенной концепции.

Страниц: 8
Рейтинг:

Галяева Л.Е.

УФР — 2012, №4

Методы управления рисками информационных активов при разработке программного обеспечения

В статье рассматриваются особенности применения различных методов оценки рисков разработки программного обеспечения: сценарный метод, деревья решений и имитационное моделирование. Даются основные понятия и характеристики этих методов, приводятся примеры и рекомендации по их применению. Особое внимание уделяется оценке рисков с помощью имитационного модели-
рования.

Страниц: 12
Рейтинг:

Филиппов П.Б.

УПП — 2012, №4

Управления инновационным развитием социально-экономических систем в условиях неопределенности (риска)

В статье рассматривается управление инновационным развитием социально-экономических систем в условиях неопределенности (риска) на основе расчетно-математических, прогностических и оценочных моделей управления рисками, применения аналитического подхода и оценки проектных инвестиций в развитие социально-экономической системы (фирмы, организации, предприятия).

Страниц: 11
Рейтинг:

Ковалев С.В.

МИ — 2012, №3

Создание сценариев стресс-тестов

В литературе редко встречается описание проблем, связанных с созданием стресс-тестов. Кризис финансово-кредитной системы показал, что при оценке стоимости активов и соответствующих требований к марже недостаточно учитывать только факторы риска. Цель этой статьи состоит в том, чтобы исследовать дополнительные направления стресс-тестирования. Работа предназначена в большей степени для руководителей и практиков, чем для исследователей, т.к. позволяет сделать важные для анализа корпоративной стратегии выводы.

Страниц: 17
Рейтинг:

Аббинк Д.

УФР — 2012, №3

Управление рисками

(текущий раздел)

Виды рисков

Актуарные расчёты Банковские риски Методики классификации Нефинансовый сектор

Нормативное регулирование рисков

Базель II

Система риск-менеджмента

Выделение рисков Выработка риск-стратегии Оценка рисков Снижение рисков