Измерение банковских операционных рисков на основе усовершенствованных подходов
Золотарев В.М.

Аннотация

В свете предстоящего обсуждения нового Базельского соглашения по капиталу ("Базель II") на первый план выступает проблема выбора подхода к расчету норматива достаточности капитала для покрытия рисков. Вопрос выбора методики особенно актуален в отношении операционных рисков, к оценке и управлению которыми российские банки недостаточно подготовлены. В статье сравниваются три различных подхода, предлагаемые Базельским комитетом по банковскому надзору для оценки операционных рисков. Особое внимание уделяется усовершенствованным подходам, основанным на применении внутренних моделей банка.

Содержание

Подход АМА;
Реализация подхода AMA;
Идентификация рисков;
Измерение рисков;
Методика Value-at-Risk;
Подход LDA;
Экспертные оценки и сценарные методы;
Мониторинг операционных рисков;

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №3, 2005 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 7.
Кол-во знаков: около 24,840.

1. Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Bank for International Settlements, June 2004. — Подробнее .

2. Рабочий вариант перевода на русский язык документа Базельского комитета по банковскому надзору — Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы (Базель II). Подробнее .

3. Basel Committee on Banking Supervision, Sound Practice for the Management and Supervision of Operational Risk, Bank for International Settlements, February 2003. — Подробнее .

4. Центральный Банк Российской Федерации, Письмо от 24 мая 2005 г. №76-Т «Об организации управления операционным риском в кредитных организациях».

5. Бухтин М. А. Методология управления операционными рисками. — БДЦ-Пресс // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке. — 2003. — №3. — С. 86–94; №4. — С. 83–99.

6. Натурина М., Громенко О. Управление операционными рисками: анализ данных по операционным потерям, БДЦ-Пресс // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке. — 2004. — №6.

Золотарев Вячеслав Михайлович

Золотарев Вячеслав Михайлович
Кандидат технических наук

Исполняющий обязанности начальника отдела операционных рисков и контроля Управления рисков ОАО "Банк ЗЕНИТ".

Москва

Окончил механико-математический факультет Новосибирского государственного университета. Преподавал в РЭА им. Г. В. Плеханова. Автор учебных курсов по дисциплинам "Управление операционными рисками", "Управление корпоративными рисками", "Управление рисками внешнеэкономической деятельности".