Измерение банковских операционных рисков на основе усовершенствованных подходов

Золотарев Вячеслав Михайлович

Подход АМА;

Реализация подхода AMA;

Идентификация рисков;

Измерение рисков;

Методика Value-at-Risk;

Подход LDA;

Экспертные оценки и сценарные методы;

Мониторинг операционных рисков;

Виды рисков Банковские риски

Банковские риски Операционные риски

Финансы Управление рисками

Финансы Банковское дело

Аннотация

В свете предстоящего обсуждения нового Базельского соглашения по капиталу ("Базель II") на первый план выступает проблема выбора подхода к расчету норматива достаточности капитала для покрытия рисков. Вопрос выбора методики особенно актуален в отношении операционных рисков, к оценке и управлению которыми российские банки недостаточно подготовлены. В статье сравниваются три различных подхода, предлагаемые Базельским комитетом по банковскому надзору для оценки операционных рисков. Особое внимание уделяется усовершенствованным подходам, основанным на применении внутренних моделей банка.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №3, 2005 (© Издательский дом Гребенников)

Объем в страницах: 7

Кол-во знаков: около 24,840

Библиографическая ссылка: печать / интернет

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

1. Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Bank for International Settlements, June 2004. — Подробнее .

2. Рабочий вариант перевода на русский язык документа Базельского комитета по банковскому надзору — Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы (Базель II). Подробнее .

3. Basel Committee on Banking Supervision, Sound Practice for the Management and Supervision of Operational Risk, Bank for International Settlements, February 2003. — Подробнее .

4. Центральный Банк Российской Федерации, Письмо от 24 мая 2005 г. №76-Т «Об организации управления операционным риском в кредитных организациях».

5. Бухтин М. А. Методология управления операционными рисками. — БДЦ-Пресс // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке. — 2003. — №3. — С. 86–94; №4. — С. 83–99.

6. Натурина М., Громенко О. Управление операционными рисками: анализ данных по операционным потерям, БДЦ-Пресс // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке. — 2004. — №6.

Золотарев Вячеслав Михайлович
Кандидат технических наук

Исполняющий обязанности начальника отдела операционных рисков и контроля Управления рисков ОАО "Банк ЗЕНИТ".

Москва

Окончил механико-математический факультет Новосибирского государственного университета. Преподавал в РЭА им. Г. В. Плеханова. Автор учебных курсов по дисциплинам "Управление операционными рисками", "Управление корпоративными рисками", "Управление рисками внешнеэкономической деятельности".

Электронная библиотека