Дистанционный анализ банка: как выбрать "финансовый градусник"?

Ивлиев Сергей Владимирович; Кузнецов Константин Борисович

Системы коэффициентного анализа

и анализа однородных групп;

Рейтинговые системы;

Рыночные модели;

Статистические модели;

Имитационное моделирование;

Виды рисков Банковские риски

Финансы Управление рисками

Финансы Банковское дело

Аннотация

В статье рассматриваются ключевые подходы к дистанционному анализу банков, в частности система коэффициентного анализа, рейтинговая система, рыночные, статистические, имитационные модели. Освещаются отдельные аспекты их практического применения, основные преимущества и недостатки.
Этот материал открывает цикл статьей, посвященных анализу банковских рисков. Авторы статьи затрагивают вопрос об общих подходах к имитационному моделированию, о котором будет более подробно рассказано в следующих публикациях, вошедших в этот цикл.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №3, 2005 (© Издательский дом Гребенников)

Объем в страницах: 4

Кол-во знаков: около 12,487

Библиографическая ссылка: печать / интернет

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

1. Sahajwala P. and P. Van den Bergh (2000). Supervisory Risk Assessment and Early Warning Systems. BIS working papers. No. 4, December.

2. Annual Global Corporate Default Study: Corporate Defaults Poised to Rise in 2005 (2005). Global Fixed Income Research, Standard and Poor's.

3. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова. — М.: Альпина-Паблишер, 2003.

4. Карминский А. М., Пересецкий А. А., Петров А. Е. Рейтинги в экономике. Методология и практика. — М.: Финансы и статистика, 2005.

Ивлиев Сергей Владимирович

Начальник отдела решений для коммерческих банков ЗАО "Прогноз".

Пермь

Окончил Пермский государственный университет по специальности "Математические методы и исследование операций в экономике". Проводил многочисленные исследования. Автор ряда научных публикаций.

Другие статьи автора 2

Кузнецов Константин Борисович
Кандидат экономических наук

Главный специалист ЗАО "Прогноз".

Пермь

Совместно с Центральным банком РФ занимается разработкой и созданием информационно-аналитической системы. Окончил Пермский государственный университет по специальности "Математические методы и исследование операций в экономике". Тема диссертации "Дистанционный анализ рисков банков России"). Ранее работал ведущим инженером Уральского научно-исследовательского института "Экология". Автор ряда научных публикаций.

Электронная библиотека