Дистанционный анализ банка: как выбрать "финансовый градусник"?
Ивлиев С.В., Кузнецов К.Б.

Аннотация

В статье рассматриваются ключевые подходы к дистанционному анализу банков, в частности система коэффициентного анализа, рейтинговая система, рыночные, статистические, имитационные модели. Освещаются отдельные аспекты их практического применения, основные преимущества и недостатки. Этот материал открывает цикл статьей, посвященных анализу банковских рисков. Авторы статьи затрагивают вопрос об общих подходах к имитационному моделированию, о котором будет более подробно рассказано в следующих публикациях, вошедших в этот цикл.

Содержание

Системы коэффициентного анализа

и анализа однородных групп;

Рейтинговые системы;

Рыночные модели;

Статистические модели;

Имитационное моделирование;

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №3, 2005 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 4.
Кол-во знаков: около 12,487.

1. Sahajwala P. and P. Van den Bergh (2000). Supervisory Risk Assessment and Early Warning Systems. BIS working papers. No. 4, December.

2. Annual Global Corporate Default Study: Corporate Defaults Poised to Rise in 2005 (2005). Global Fixed Income Research, Standard and Poor's.

3. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова. — М.: Альпина-Паблишер, 2003.

4. Карминский А. М., Пересецкий А. А., Петров А. Е. Рейтинги в экономике. Методология и практика. — М.: Финансы и статистика, 2005.

Ивлиев Сергей Владимирович

Ивлиев Сергей Владимирович

Начальник отдела решений для коммерческих банков ЗАО "Прогноз".

Пермь

Окончил Пермский государственный университет по специальности "Математические методы и исследование операций в экономике". Проводил многочисленные исследования. Автор ряда научных публикаций.

Другие статьи автора 2

Кузнецов Константин Борисович

Кузнецов Константин Борисович
Кандидат экономических наук

Главный специалист ЗАО "Прогноз".

Пермь

Совместно с Центральным банком РФ занимается разработкой и созданием информационно-аналитической системы. Окончил Пермский государственный университет по специальности "Математические методы и исследование операций в экономике". Тема диссертации "Дистанционный анализ рисков банков России"). Ранее работал ведущим инженером Уральского научно-исследовательского института "Экология". Автор ряда научных публикаций.