Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №3, 2005 > Статья

Моделирование вероятности дефолта российских банков с учетом макропараметров



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2005 г.
Рубрика: Оценка финансовых показателей  



Показатели надежности банков, например норматив Н1 достаточности капитала, применяемый Центральным банком Российской Федерации, могут иметь различный смысл в периоды подъема и спада экономики. В статье используется эконометрический подход для анализа влияния факторов макроэкономического окружения на устойчивость банка. Описываемые модели построены на основе базы данных по функционированию российских банков в 1996–2001 гг., а также материалов ЦБ РФ по отзыву банковских лицензий и банкам, попавшим под управление Государственной корпорации "Агентство по реструктуризации кредитных организаций" (АРКО). Эффективность прогнозов оценивается по критериям, основанным на минимизации потерь инвесторов. Возможно применение данных моделей в системах мониторинга как отдельных банков, так и банковской системы в целом. Соответствующие подходы рассматриваются в работах Базельского комитета как часть IRB (Internal Rating Based) - внутрибанковской методики оценки риска заемщиков.

Содержание статьи.
• Описание данных, переменных и моделей
• Исследование моделей
• Методы сравнения моделей
• Оптимальные критерии отбора и интерпретация результатов

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (364 Kb, 14 стр.)


Карминский Александр Маркович

Карминский Александр Маркович
Ученая степень: д. э. н., д. т. н.
Профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Сопоставление рейтинговых шкал для финансовых институтов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2016 г.

2. Моделирование вероятности дефолта корпоративных заемщиков
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2016 г.

3. Сравнительный анализ и стресс-тестирование кредитных рисков в розничном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2014 г.

4. Моделирование кредитных рейтингов отечественных банков на основе российской отчетности
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2011 г.

5. Особенности моделирования международных рейтингов банков
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2010 г.

6. Модели рейтингов промышленных компаний
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2009 г.

7. Модели рейтингов финансовой устойчивости
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2008 г.

8. Модели рейтингов банков агентства Moodys
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2007 г.

9. Модели рейтингов банков для риск-менеджмента
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2006 г.

10. Рейтинги в экономике как мера финансового риска
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2006 г.

11. Планирование производственно-логистической цепочки стактическое планирование (часть 2)
Журнал: Логистика сегодня, #5, 2005 г.

12. Моделирование вероятности дефолта российских банков с учетом макропараметров
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2005 г.

13. Рейтинги динамической финансовой стабильности для банков и предприятий
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2005 г.

Пересецкий Анатолий Абрамович

Пересецкий Анатолий Абрамович
Ученая степень: к. ф.-м. н.
Ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института Российской академии наук. Профессор Российской экономической школе (РЭШ).
Биография: Более десяти лет занимается вопросами эконометрического анализа финансового рынка и банковской системы России. Автор работ в области топологии, геометрической теории дифференциальных уравнений, прикладного кластерного анализа и математического моделирования. Среди печатных работ — неоднократно переиздававшиеся учебник и сборник задач по эконометрике.

Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Модели рейтингов финансовой устойчивости
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2008 г.

2. Модели рейтингов банков агентства Moodys
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2007 г.

3. Модели рейтингов банков для риск-менеджмента
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2006 г.

4. Моделирование вероятности дефолта российских банков с учетом макропараметров
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2005 г.

Головань Сергей Витальевич

Головань Сергей Витальевич
Преподаватель Российской экономической школы.
Биография: Окончил механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Научные интересы: вопросы эконометрики, в том числе применительно к банковской системе, макроэкономика. Имеет ряд публикаций по эконометрическим моделям дефолтов банков.

Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Моделирование вероятности дефолта российских банков с учетом макропараметров
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2005 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru