Стресс-тестирование кредитных организаций и финансовой системы 
Строганова Е.В.

Уровни проведения стресс-тестирования;
Направления использования стресс-тестирования;
Стресс-тестирование по видам рисков;
Макроэкономическое cтресс-тестирование;

Отрасли:

Аннотация

В статье раскрыты основные подходы к стресс-тестированию как на уровне отдельных кредитных организаций, так и на уровне банковской системы в целом, определены направления использования результатов стресс-тестирования. Приведены рекомендации по стресс-тестированию отдельных видов риска. Статья подготовлена по материалам МВФ, Базельского комитета по надзору за банковской деятельностью, "Группы десяти" (G-10) и на основе опыта стресс-тестирования центральных банков Германии, Англии, Франции, Ирландии, Финляндии, Чехии и других стран.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №4, 2005 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 10
Кол-во знаков: около 34,589
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

1. A Survey of Stress Tests and Current Practice at Major Financial Institutions (2001). Bank for International Settlements, April.

2. Amendment to the Сapital Accord to Incorporate Market Risks (1996). Bank for International Settlements, January.

3. Analytical Tools of the FSAP (2003). International Monetary Fund and The World Bank, February 24.

4. Fender I., Gibson M. S., Mosser P. C. (2001). An international survey of stress tests. Current Issues in Economics and Finance, November.

5. Credit Stress Testing (2002). Monetary Authority of Singapore, January.

6. Aragones J. R, Blanco C., Down K. (2001). Incorporating stress tests into market risk modeling. Institutional Investor.

7. France: Financial Sector Assessment Program — Technical Notes — Stress Testing Methodology and Results; Integration into Global Financial Markets; and Public Intervention in Financial Markets — Obstacles to Monetary Transmissions (2005). International Monetary Fund, June.

8. Hoggarth G., Logan A., Zicchino L. (2005). Macro Stress Tests of UK Banks. Bank of England, Bank for International Settlements, April.

9. Proposal to Issue a Supplement to the Basel Capital Accord to Cover Market Risks (2005). Bank for International Settlements, April.

10. Peura S., Jokivuolle E. (2003). Simulations-Based Stress Testing of Banks' Regulatory Capital Adequacy. Bank of Finland.

11. Cihak M. (2004). Stress Testing: A Review of Key Concepts. Czech National Bank.

12. Bun Ph., Cunningham A., Drehmann M. (2005). Stress Testing as a Tool for Assessing Systemic Risks. Bank of England.

13. Stress Testing by Large Financial Institutions: Current Practice and Aggregation Issues (2000). Bank for International Settlements, April.

14. Stress Testing Financial Systems: An Overview of Current Methodologies (2004). Bank for International Settlements, December.

15. Blaschke W., Jones M. T. , Majnoni G., Peria S. M. (2001). Stress Testing of Financial Systems: An Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experiences. International Monetary Fund, June.

16. Hilbers P. , Jones M. T. (2004). Stress Testing of Financial System. International Monetary Fund.

17. Stress Testing the German Banking System (2003). Deutche Bundesbank, Monthly Report, December.

18. Stress Tests: Useful Complements to Financial Risk Models (2005). FRBSF Economic Letter, June 24.

19. Hilbers P. , Jones M. T. (2004). What if …? Finance&Development, December.

Строганова Елена Витальевна

Строганова Елена Витальевна
кандидат экономических наук

Старший преподаватель Финансовой академии при Правительстве РФ.

Москва

Окончила механико-математический факультет Киевского государственного университета, Академию управления при Совете министров Республики Беларусь по специальности "Организация и управление внешнеэкономической деятельностью", аспирантуру Финансовой академии при Правительстве РФ (кафедра мировой экономики и МВКО). В течение десяти лет работала в ведущих российских банках. Автор ряда научных публикаций. Сфера научных интересов: международные валютно-кредитные отношения, управление финансовыми рисками.

Другие статьи автора 2