Стратегии размещения активов и методы ребалансировки портфеля

Барайсс Вальтер; Мариненко Максим Станиславович

Пассивные и динамические методы ребалансировки инвестиционного портфеля;

Метод покупки и удержания;

Метод гарантии вложений и постоянных

пропорций портфеля инвестиций (CPPI,

Constant-proportion portfolio insurance);

Сравнение доходности методов

ребалансировки по риску;

Финансы Управление рисками

Финансы

Аннотация

В первой статье серии "Различные аспекты современного управления инвестиционным портфелем" мы представили концепцию заявления об инвестиционной политике (Investment Policy Statement); затем продолжили обзор концепций по управлению инвестиционным портфелем, а также обсудили выгоды международной диверсификации портфеля с целью повышения скорректированной по риску доходности инвестиций. В данной статье мы представляем обзор различных стратегий размещения активов и методов ребалансировки.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №4, 2005 (© Издательский дом Гребенников)

Объем в страницах: 8

Кол-во знаков: около 20,505

Библиографическая ссылка: печать / интернет

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

1. Sharpe William F. (2004). Asset Allocation. Managing Investment Portfolios. A Dynamic Process. 2nd Edition. In: Association for Investment Management and Research. Portfolio Management I. CFA Candidate Readings, Charlottesville, VA 22903, USA, pр. 199–225.

2. Sharpe William F. and Perold Andre F. (1995). Dynamic strategies for asset allocation. Financial Analysts Journal, January / February.

Барайсс Вальтер

Менеджер группы отчетности (Group Reporting Manager) дочерней компании по управлению активами Royal Bank of Scottland — Coutts Bank von Ernst.

Цюрих

Ранее занимал должность контроллера (Controller), UBS Group (Швейцария). Занимается информационно-аналитическими исследованиями состояния мировой экономики и локальных финансовых рынков. Окончил Бернский университет. Член Международной ассоциации специалистов по управлению рисками (Global Association of Risk Professionals — GARP). Работал контроллинг-консультантом в GB Controlling AG (Германия), заместителем финансового директора Copy Quick AG (Швейцария), занимался преподавательской деятельностью. Сфера практических интересов: управление финансами (Wealth Management), стратегический контроллинг, финансовый риск-менеджмент, производные финансовые инструменты. Автор ряда научных публикаций.

Другие статьи автора 4

Мариненко Максим Станиславович

Руководитель московского офиса Big Ben Consulting Group.

Москва

Окончил экономический факультет Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева по специализации "Экономика инвестиционной деятельности", Московскую государственную юридическую академию, аспирантуру юридического факультета Государственного университета по землеустройству. Стажировался по программам "Управление личными и корпоративными финансами" (Thornton Springer, Лондон) и "Практика стратегического планирования и прогнозирования экономической деятельности в странах ЕС" (West Union Group, Берлин). Консультирует по вопросам ведения инвестиционной деятельности в странах ЕС. Работал ранее юрисконсультом в Адвокатском Бюро №2 (международное право, корпоративное право стран ЕС). Сфера практических интересов: управление финансами (Wealth Management), экономико-правовой анализ инвестиционных проектов. Автор ряда научных публикаций.

Другие статьи автора 4

Электронная библиотека