Риск модели в оценивании VaR и других квантильных мер риска

Новоселов Аркадий Арсеньевич

Квантиль распределения;

Моделирование и анализ;

Финансы Управление рисками

Финансы

Аннотация

При вычислении VaR (Value at Risk) и других квантильных мер риска по известным методикам обычно игнорируют риск модели, что может привести к существенным ошибкам в определении значения VaR. В результате часто оказывается, что шансы возникновения значительных убытков в банковском портфеле существенно превышают расчетные. В данной статье рассматриваются источники риска модели при оценивании квантильных мер риска, описываются нежелательные последствия наличия такого риска и предлагаются некоторые методы его снижения.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №4, 2005 (© Издательский дом Гребенников)

Объем в страницах: 5

Кол-во знаков: около 13,101

Библиографическая ссылка: печать / интернет

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

1. Материалы Базельского комитета по банковскому надзору. — Подробнее .

2. Методика расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования // Финансовая газета. — 1993. — №40. — С. 2–3.

3. Волков С. Н. Оценивание кредитного риска: теоретико-вероятностные подходы. — Подробнее .

4. Economic Capital Erisk. — Подробнее .

5. Economic Capital. — Подробнее .

6. Grouhy M., Galai D., Mark R. (2002). Risk Management. New York, McGraw Hill.

7. RiskMetrics: методология вычисления VaR. — Подробнее .

8. Новоселов А. А. Математическое моделирование финансовых рисков; теория измерения. — Новосибирск: Наука, 2001. — 102 с.

Новоселов Аркадий Арсеньевич
кандидат ф.-м. наук

Доцент кафедры "Финансы и кредит" Международного института рынка (Самара).

г. Красноярск

Окончил Новосибирский государственный университет по специальности "Прикладная математика". Работал старшим научным сотрудником Института вычислительного моделирования СО РАН, занимал должность начальника информационно-аналитического отдела страховой компании "Возрождение-кредит". Автор большого количества научных работ.

Другие статьи автора 3

Электронная библиотека