Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет



Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №4, 2005 > Статья

Риск модели в оценивании VaR и других квантильных мер риска



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2005 г.
Рубрика: Управление рисками  



При вычислении VaR (Value at Risk) и других квантильных мер риска по известным методикам обычно игнорируют риск модели, что может привести к существенным ошибкам в определении значения VaR. В результате часто оказывается, что шансы возникновения значительных убытков в банковском портфеле существенно превышают расчетные. В данной статье рассматриваются источники риска модели при оценивании квантильных мер риска, описываются нежелательные последствия наличия такого риска и предлагаются некоторые методы его снижения.

Содержание статьи.
• Квантиль распределения
• Моделирование и анализ

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (307 Kb, 5 стр.)


Новоселов Аркадий Арсеньевич

Новоселов Аркадий Арсеньевич
Ученая степень: кандидат ф.-м. наук
Доцент кафедры "Финансы и кредит" Международного института рынка (Самара).
Биография: Окончил Новосибирский государственный университет по специальности "Прикладная математика". Работал старшим научным сотрудником Института вычислительного моделирования СО РАН, занимал должность начальника информационно-аналитического отдела страховой компании "Возрождение-кредит". Автор большого количества научных работ.

Местоположение: г. Красноярск

Список статей этого автора:

1. Стресс-тестирование финансового портфеля
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2014 г.

2. Риск модели в оценивании VaR и других квантильных мер риска
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2005 г.

3. Управление риском портфеля страховой компании
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2005 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru