Логико-вероятностная модель оценки кредитного риска физических лиц в коммерческом банке
Соложенцев Е.Д., Степанова Н.В., Рыбаков А.В.

Аннотация

В статье описывается логико-вероятностная модель (ЛВ-модель) кредитного риска физических лиц в коммерческом банке. Рассматриваются структура кредитов и представление данных о кредитах, приводятся формулы для определения цены за риск кредита и отношения чисел некорректно классифицируемых "хороших" и "плохих" кредитов. Излагаются методики обучения ЛВ-модели риска по статистике банка, анализу риска кредита и всех кредитов банка. Обоснована прозрачность ЛВ-модели и результатов оценки и анализа риска. Установлены наиболее важные признаки для описания кредитов банка и признаки, вносящие наибольший и наименьший вклад в среднее значение банковского кредитного риска.

Содержание

Описание кредита;

Структура данных для оценки и анализа кредитных рисков;

Описание признаков и градаций кредитов физических лиц;

Структурная модель риска неуспеха кредита;

Меры риска и цена за риск;

Обучение ЛВ-модели кредитного риска по статистическим данным;

Анализ риска кредита и ЛВ-модели

кредитного риска банка;

Прозрачность методики и модели кредитного риска;

Результаты исследований на ЛВ-модели риска со

статистикой банка;

Результаты исследований на ЛВ-модели риска со статистикой "эталонного" банка;

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №4, 2005 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 14.
Кол-во знаков: около 26,616.

1. Соложенцев Е. Д. Сценарное логико-вероятностное управление риском в бизнесе и технике. — СПб.: Бизнес-пресса, 2004. — 432 с.

2. Solojentsev E. D. (2004). Scenario Logic and Probabilistic Management of Risk in Business and Engineering. Springer, р. 391.

3. Соложенцев Е. Д., Карасев В. В. Логико-вероятностные модели риска в бизнесе с группами несовместных событий // Экономика и математические методы. — 2003. — №1. — C. 90–105.

4. Соложенцев Е. Д., Карасев В. В., Соложен-цев В. Е. Логико-вероятностные модели риска в банках, бизнесе и качестве. — СПб.: Наука, 1999.

5. Solojentsev E., Rybakov A. (2003). Optimization in problems of identification of logical and probabilistic risk models. Automation and Remote Control, Vol. 7, pp. 51–63.

6. Рыбаков А. В., Соложенцев Е. Д., Строков Д. С., Ширяев А. В. Методы и критерии обучения логико-вероятностных моделей кредитных рисков: в трудах Пятой международной научной школы «Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах» (Санкт-Петербург, 28 июня — 1 июля, 2005). — СПб.: СПбГУАП, 2005. — C. 319–332.

7. Соложенцев Е. Д., Степанова Н. В., Карасев В. В. Прозрачность методик оценки кредитных рисков и рейтингов. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2005. — 197 с.

8. Solojentsev E. D., Stepanova N. V. (2005). Credit Risk: Tips for Identification and Assessment. Global Association of Risk Professionals, July / August, Issue 25, pp. 42–43.

9. Соложенцев Е. Д., Степанова Н. В. Требования к качеству методик оценки кредитных рисков // Инновации. — 2005. — №4 (81) — С. 94–98.

10. Stepanova N. V., Solojentsev E. D. (2005). Requirements for Methods of Credit Risk Assessment. Modelling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems. Proc. of the Fifth Int. Scien. School, SPb: SPbSUASI, June 28 — July 1.

11. Seitz J., Stickel E. (1992). Consumer Loan Analysis Using Neural Network. Proceed. of the Bankai Workshop: Adaptive Intelligent Systems. Brussels, October 14–19.

Соложенцев Евгений Дмитриевич

Соложенцев Евгений Дмитриевич
доктор технических наук

Заслуженный деятель науки РФ. Заведующий лабораторией "Интегрированных интеллектуальных систем автоматизированного проектирования" Института проблем машиноведения РАН.

Санкт-Петербург

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Защитил докторскую диссертацию в Институте кибернетики АН УССР (г. Киев). Работал заведующим отделами автоматизированных систем управления в промышленности (г. Горький и г. Сумы). С 1986 г. работает в ИПМаш РАН. Автор более 150 научных работ, в том числе шести книг и десяти публикаций на английском языке. Создал научные основы построения систем автоматизированной доводки сложных систем. Разработал логико-вероятностную теорию риска неуспеха с группами несовместных событий для проблем классификации, инвестиций, эффективности и менеджмента.

Другие статьи автора 5

Степанова Нелля Васильевна

Степанова Нелля Васильевна
кандидат экономических наук

Доцент. Директор службы внутреннего контроля ОАО "Промышленно-строительный банк".

Санкт-Петербург

Окончила Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина. В 1980-1997 гг. там же преподавала блок дисциплин по экономике и финансам предприятия. Автор более 20 печатных работ по вопросам экономики, финансов и управления рисками. Область научных интересов — управление рисками банка и организация внутреннего контроля в коммерческом банке.

Рыбаков Андрей Владимирович

Рыбаков Андрей Владимирович

Ведущий эксперт ОАО "Промышленно-строительный банк", аспирант.

Санкт-Петербург

Окончил Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения. Автор пяти научных работ. Область научных интересов — методы решения задач идентификации логико-вероятностных моделей риска по статистике банков и разработка соответствующих программных комплексов.