Лимитная политика инвестиционной компании на рынке акций
Воровский В.В.

Аннотация

Статья посвящена практическим вопросам разработки системы лимитов для управления рисками при проведении операций с рыночными инструментами. Помимо изложения общего подхода к процессу установления лимитов автор на основе собственного практического опыта работы рассматривает систему лимитов и способы оценки рисков для торговых портфелей (брокерские операции), а также инвестиционных и спрэдовых портфелей, описывает алгоритм классификации акций по группам риска. Кроме того, в статье приведен практический пример действующей системы лимитов для торговых портфелей, показан внешний вид лимитных ведомостей, используемых для ежедневного мониторинга лимитов.

Содержание

Лимитирование портфелей — общий подход;

Классификация акций по группам риска;

Лимитирование и оценка риска торговых портфелей;

Лимитирование и оценка риска инвестиционных портфелей;

Лимитирование и оценка риска спрэдовых портфелей;

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №4, 2005 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 9.
Кол-во знаков: около 28,583.

Воровский Виктор Викторович

Воровский Виктор Викторович

Руководитель проекта инвестиционной группы "Атон".

Москва

Окончил Московский физико-технический институт, по специальности "Электроника и автоматика". Занимал должности аналитика-трейдера в "Автобанке", начальника отдела по рыночным рискам в "Банке "Зенит", начальником управления рисками в банке "Кредиттраст". .

Другие статьи автора 2