1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Система риск-менеджмента
  6. Оценка рисков

Моделирование кредитных рейтингов отечественных банков на основе российской отчетности

В статье рассмотрены методы построения эконометрических моделей рейтингов российских банков на основе финансовой отчетности по РСБУ, выявлены основные факторы, определяющие значение рейтингов. Точность таких моделей вомногом связана с качеством бухгалтерской отчетности и уровнем транспарентности банков.

Страниц: 12
Рейтинг:

Василюк А.А., Карминский А.М.

УФР — 2011, №3

Оценка операционного риска в коммерческом банке

Цель данной статьи — познакомить читателей с основными моделями оценки операционного риска, а также предложить примеры их реализации с учетом особенностей российского банковского рынка.

Страниц: 15
Рейтинг:

Сытин Ф.М., Каяшева Е.В.

УФР — 2011, №3

Практика управления рисками в небольшом банке. Оценка уровня странового риска

Настоящий материал является продолжением цикла статей о построении и функционировании системы управления рисками в небольшом коммерческом банке. Автор рассматривает один из типичных банковских рисков — страновой риск. В статье описана методология сбора и анализа информации о факторах риска, а также предложен один из способов оценки его величины.

Страниц: 11
Рейтинг:

Шарова С.А.

УФР — 2011, №3

Тестирование конструкции CAPM с альтернативными мерами риска в объяснении различий в наблюдаемых доходностях акций российского рынка (часть 2)

Цель данного исследования — проверить, насколько модифицированные конструкции САРМ с введением моментов распределения доходности третьего и четвертого порядков (систематическая асимметрия и эксцесс), а также условная САРМ (вместо традиционной безусловной) позволяют лучше объяснить различия в наблюдаемых доходностях ценных бумаг (cross-section return variations) на российском рынке.

Страниц: 14
Рейтинг:

Теплова Т.В., Шутова Е.С.

УКФ — 2011, №3

Роль сферы сервиса в конкурентоспособности страны

В статье рассмотрена методика измерения конкурентоспособности стран Всемирного экономического форума, приведена краткая характеристика положения России в рейтинге конкурентоспособности. Особое внимание автор уделяет вопросам влияния сферы сервиса на показатели конкурентоспособности в целом, сравнивает степень влияния сферы сервиса и производственных показателей страны.

Страниц: 10
Рейтинг:

Дюков И.И.

МУ — 2011, №2

Тестирование конструкции CAPM с альтернативными мерами риска в объяснении различий в наблюдаемых доходностях акций российского рынка (часть 1)

Хотя тесты на предмет объяснительной способности САРМ по развитым и развивающимся рынкам капитала не дают однозначно положительных результатов, позволяющих говорить о влиянии меры рыночного риска на доходность акций, на практике однофакторная равновесная САРМ получила огромное признание и распространение. Цель данного исследования — проверить, могут ли видоизмененные модели лучше объяснить различия в наблюдаемых доходностях ценных
бумаг на российском рынке.

Страниц: 11
Рейтинг:

Теплова Т.В.

УКФ — 2011, №2

Анализ рисков инвестиционного проекта

В работе предложена методология стратегического управления ценностью компании с учетом рисков реализуемых проектов. Авторы применяют новые меры рисков, предлагают методологию их выделения с помощью нескольких критериев и показателей.

Страниц: 19
Рейтинг:

Лимитовский М.А., Минасян В.Б.

УФР — 2011, №2

Обзор моделей вероятности дефолта

В статье представлен обзор фундаментальных моделей оценки вероятности дефолта. Автор рассматривает предпосылки, достоинства и недостатки, а также представляет их классификацию. Данный обзор формирует основу для практического использования подобных моделей при решении задач риск-менеджмента.

Страниц: 13
Рейтинг:

Тотьмянина К.М.

УФР — 2011, №1

Трактовка риска в анализе соотношения "риск — доходность" на развивающихся рынках капитала

Специфика ценообразования ряда финансовых активов порождает интерес к альтернативным показателям эффективности инвестирования, учитывающим не только доходность и общий риск, но и систематический односторонний (чистый) риск. В данной статье автор рассматривает несколько альтернативных подходов к формированию показателей и демонстрирует их расчет на примере популярных инвестиционных активов российского рынка.

Страниц: 33
Рейтинг:

Теплова Т.В.

УКФ — 2011, №1

Особенности моделирования международных рейтингов банков

В статье рассматриваются модели кредитных рейтингов трех крупнейших международных агентств на основе эмпирических данных о более чем 500 банках из 86 стран. Авторы анализируют спецификацию и устойчивость рейтинговых оценок во времени с помощью построения моделей упорядоченного выбора для каждого из агентств, а также прогнозную силу этих моделей. Проведенный анализ формирует основу для практического использования такого рода моделей при решении задач риск-менеджмента.

Страниц: 14
Рейтинг:

Карминский А.М., Сосюрко В.В.

УФР — 2010, №4

Оценка рисков

(текущий раздел)

Методы оценки

Рейтинги и индексы