1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Система риск-менеджмента
  6. Оценка рисков

Сценарный анализ макроэкономических рисков инфраструктурных проектов с применением метода Монте-Карло. Проект по созданию инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры

Авторы статьи на конкретном примере количественно анализируют риски долгосрочного инфраструктурного проекта, разделяя их на системные макроэкономические риски и специфические проектные риски. Комбинация сценарного анализа и метода Монте-Карло позволяет адекватно оценить степень риска подобных проектов. Исследование показало, что использование только стандартного DCF-анализа может привести к серьезной недооценке рисков долгосрочных инфраструктурных проектов и к значительным потерям в случае реализации неблагоприятных сценариев.

Страниц: 24
Рейтинг:

Кувшинов А.П., Лукашов А.В.

УКФ — 2009, №3

Построение системы управления процентным риском финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой

Автор затрагивает вопрос управления процентным риском применительно к инструментам с фиксированной процентной ставкой. В таком виде риск свойственен небольшим региональным кредитным организациям, которых в России большинство. Управление процентным риском заключается в его выявлении, мониторинге, оценке, контроле или минимизации. Также рассмотрена проблема проведения стресс-тестирования процентного риска.

Страниц: 10
Рейтинг:

Карпов И.А.

УФР — 2009, №2

Управление кредитным риском. Оценка зависимости между рейтингом заемщика и вероятностью его дефолта

В статье исследуется проблематика рискового скоринга, связанная с точностью выбора основных характеристик заемщика, влияющих на возврат выданных банком кредитов. На основе реального опыта построения скоринговой модели описан выбор наиболее значимых характеристик, показана их связь с вероятностью дефолта заемщика, а также приведены критерии оценки корректности разработанных моделей.

Страниц: 6
Рейтинг:

Кулаковский В.В.

УФР — 2009, №2

Антикризисное управление в коммерческом банке

Мировой финансовый кризис, свидетелями которого мы сегодня являемся, подтверждает ограниченность возможностей "классического" управления рисками и ставит современные финансовые институты перед необходимостью поиска новых путей профилактики и преодоления кризисных явлений. В данной статье рассматриваются признанные мировой практикой инструменты управления рисками — метод стресс-тестирования и системы раннего предупреждения.

Страниц: 11
Рейтинг:

Горелая Н.В.

УКФ — 2009, №1

Анализ причинно-следственных связей в механизме реализации риска

В статье представлен анализ причинно-следственных связей в механизме реализации риска, играющий ключевую роль в эффективном проведении внутреннего аудита. Методика формализованного представления реализации риска являет собой цепочку взаимосвязанных элементов: причина риска - контрольная процедура - рисковое событие - следствие риска, использование которой способствует "адресации" контрольной процедуры. Применение описанной модели позволяет существенно повысить эффективность системы управления рисками.

Страниц: 7
Рейтинг:

Мартынов С.А.

УФР — 2008, №4

Прогнозирование банкротств предприятий с использованием инструментария нейронных сетей

В статье предложен ряд экономико-математических моделей диагностирования банкротства предприятий на основе инструментария нейронных сетей. С целью их построения были организованы модельные эксперименты, в результате которых получены новые выводы относительно функционирования нейронных сетей и предложены пути повышения их эффективности; оценены возможности нейросетевых моделей диагностировать банкротство, а также прогнозировать время до вероятного банкротства компаний.

Страниц: 9
Рейтинг:

Матвийчук А.В.

УФР — 2008, №4

Принципы и подходы к формированию методик внутренних кредитных рейтингов для корпоративных клиентов (часть 2)

В статье проводится анализ требований Базельского комитета к внутренним рейтинговым системам (IRB), описаны подходы к построению методик кредитных рейтингов, приведен пример построения методики кредитных рейтингов для корпоративных клиентов. Рассмотрен пример адаптации рейтинговых моделей для решения задач формирования резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с Положениями ЦБ РФ №254-П и №283-П.

Страниц: 8
Рейтинг:

Бухтин М.А.

УФР — 2008, №4

Анализ риска и эффективности ресторанного бизнеса

В статье излагается логико-вероятностный подход к анализу риска и эффективности в социальных и экономических системах и процессах по статистическим данным на примере ресторанного бизнеса. В статистические данные введены группы несовместных событий (ГНС) или конечные множества, что позволяет получить базу знаний (БЗ) в виде системы логических уравнений, использовать ЛВ (логико-вероятностное)-исчисление и решать задачи эффективности и риска.

Страниц: 15
Рейтинг:

Александрова Е.В., Соложенцев Е.Д.

УФР — 2008, №3

Принципы и подходы к формированию методик внутренних кредитных рейтингов для корпоративных клиентов (часть 1)

В статье проводится анализ требований Базельского комитета к внутренним рейтинговым системам (IRB), описаны подходы к построению методик кредитных рейтингов, приведен пример построения методики кредитных рейтингов для корпоративных клиентов. Рассмотрен пример адаптации рейтинговых моделей для решения задач формирования резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с Положениями ЦБ РФ №254-П и №283-П.

Страниц: 28
Рейтинг:

Бухтин М.А.

УФР — 2008, №3

Кредитные риски: от стандартизированного до IRB-подхода. Теория и практические рекомендации

Цель данной статьи - ознакомить читателя с требованиями к оценке и управлению кредитными рисками, предъявляемыми Базельским комитетом по банковскому надзору. Также будут предложены практические рекомендации по оценке вероятности дефолта в рамках IRB-подхода в современных российских условиях и расчету ожидаемых и неожиданных потерь по кредитному портфелю.

Страниц: 11
Рейтинг:

Сытин Ф.М., Каяшева Е.В.

УФР — 2008, №3

Оценка рисков

(текущий раздел)

Методы оценки

Рейтинги и индексы