Управление кредитным риском. Оценка зависимости между рейтингом заемщика и вероятностью его дефолта
Кулаковский В.В.

Аннотация

В статье исследуется проблематика рискового скоринга, связанная с точностью выбора основных характеристик заемщика, влияющих на возврат выданных банком кредитов. На основе реального опыта построения скоринговой модели описан выбор наиболее значимых характеристик, показана их связь с вероятностью дефолта заемщика, а также приведены критерии оценки корректности разработанных моделей.

Ключевые слова: кредитный скоринг, вероятность дефолта, скоринговая карта, характеристики заемщика, рисковый рейтинг
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №2, 2009 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 6.
Кол-во знаков: около 14,324.

1. Соложенцев Е.Д. Сценарное логико-вероятностное управление риском в бизнесе и технике. — 2-е изд. — СПб.: Бизнес-пресса, 2006.

2. Luffler G., Posch P.N. (2007). Credit Risk Modeling Using Excel and VBA. John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester.

3.Siddiqi N. (2007). Credit Risk Scorecards: Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring. John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey.

Кулаковский Владислав Валерьевич

Кулаковский Владислав Валерьевич

Директор департамента корпоративных рисков консалтинговой компании "КвантРиск".

Москва

Занимал различные должности в коммерческих банках, российских и международных консалтинговых компаниях. Имеет пятилетний опыт работы в сфере риск-менеджмента. Спикер профессиональных конференций и автор статей по управлению рисками. .

Другие статьи автора 2