Оценка, прогноз и управление валютными рисками
Сытин Ф.М., Каяшева Е.В.

Аннотация

Цель данной статьи - познакомить читателей с оценкой, прогнозом и управлением валютными рисками. Авторами предложена классификация валютных рисков, методология их расчета согласно требованиям Базельского комитета по банковскому надзору. Отдельно рассмотрены подходы к хеджированию валютных рисков.

Содержание

Классификация валютных рисков;

Трансляционный валютный риск;

Транзакционный валютный риск;

Операционный валютный риск;

Скрытые валютные риски;

Валютная политика предприятия;

Оценка валютных рисков согласно

требованиям базельского комитета по банковскому надзору;

Управление (хеджирование) валютными рисками;

Финансовые методы;

Хеджирование транзакционного валютного

риска;

Хеджирование операционного валютного

риска;

Учет и управление другими видами

валютного риска: трансляционными

рисками, рисками конвертации;

Хеджирование валютного риска в период

кризиса;

Нефинансовые методы управления

валютными рисками;

Пример хеджирования валютного риска;

Отрасли:
Ключевые слова: риск-менеджмент, оценка рисков, прогноз рисков, валютные риски, транзакционные риски, трансляционные риски, операционные риски, Value-at-Risk, хеджирование, деривативы
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №2, 2009 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 13.
Кол-во знаков: около 36,111.

1. Глоссарий по опционам. — Подробнее .

2. Ежедневный обзор долгового рынка. — Подробнее .

3. Сайт Perfekt. — Подробнее .

4. Хеджирование валютных рисков с помощью свопов. — Подробнее .

5. Babu N., Kodagi M., Vivekanand B.Y. (2008). «An empirical study of forex risk management strategies». Indian Journal of Finance, Vol. II (8).

6.Campbell J.Y., Serfaty-de Medeiros K., Viceira L.M. (2007). Global Currency Hedging. Working Paper, pp. 7-84.

Сытин Федор Михайлович

Сытин Федор Михайлович

И. о. начальника департамента рисков ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ".

Москва

Сфера профессиональных интересов: построение систем оценки и управления кредитными, рыночными, операционными и стратегическими рисками, ALM-моделирование. Опыт работы в области риск-менеджмента — более трех лет.

Другие статьи автора 6

Каяшева Елена Владимировна

Каяшева Елена Владимировна
магистр экономики

Преподаватель кафедры "Экономическая теория" ГУ-ВШЭ, ассистент преподавателя кафедры «Финансы и кредит» Российского государственного гуманитарного университета.

Москва

Другие статьи автора 6