Ценообразование кредитных продуктов банка с учетом риска
Еремчева Ю.С., Долженко С.В.

Аннотация

Данная статья - первая из цикла работ, посвященных проблемам ценообразования кредитных продуктов с учетом риска. Авторы статьи попытались представить целостный подход к данной проблеме и дать общее представление о компонентах расчета цены.

Содержание

Расчет себестоимости кредитных продуктов;

Трансфертная ставка (rT);

Плата за капитал;

Ожидаемые убытки;

Премия за кредитный риск;

Постоянные расходы;

Переменные расходы;

О роли комиссий в ценообразовании;

Типовые и индивидуальные ставки;

Плавающие процентные ставки: за и против;

Ценообразование с учетом риска для гарантий и аккредитивов;

Оценка снижения вероятных потерь

по импортным аккредитивным операциям

относительно кредитных операций;

Механизмы контроля корректности модели;

Ключевые слова: кредитный риск, премия за риск, ценообразование, себестоимость операций
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №2, 2009 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 15.
Кол-во знаков: около 41,451.

1. Димитриади Г.Г. О повышении эффективности работы коммерческого банка на основе системы трансфертного ценообразования. — М.: КомКнига, 2006.

2. Журавель Ю.Ю. Актуальные вопросы резервирования розничного кредитного портфеля // Банковский ритейл. — 2007. — №4.

3. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. В.Б. Боброва. — М.: Прогресс, 1991.

4. Лобанов А.А. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.

5. Письмо ЦБ РФ от 2 октября 2007 г. №15-1-3-6/3995 «О международных подходах (стандартах) организации управления процентным риском». — Подробнее .

6. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.

7. Basel Committee on Banking Supervision, International. Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework, June 2004. — Подробнее .

8. Crosbie P.J., Bohn J.R. (2002). Modeling Default Risk. KMV, San Francisco.

9. Crouhy M., Galai D., Mark R. (2000). Risk Management. McGraw-Hill, New York.

10. Koenig D.R., Alexander C. and Sheedy E. (2004). The Professional Risk Managers Handbook. The Official Handbook for the PRM Certification.

11. Marrison C. (2002). The Fundamentals of Risk Measurement. McGraw-Hill, New York.

12. Morgan J.P. & Co., Inc. (1997). CreditMetrics — Technical Document. — Подробнее .

13.Servigny A., de and Renault O. (2004). Managing and Measuring Credit Risk. McGraw-Hill, New York.

Еремчева Юлия Сергеевна

Еремчева Юлия Сергеевна

Главный специалист управления разработки банковских продуктов, АКБ «СОЮЗ» (ОАО).

Москва

Долженко Сергей Владимирович

Долженко Сергей Владимирович

Начальник отдела отчетности управления документарного бизнеса и валютного контроля, ОАО Банк ВТБ.

Москва