Построение системы управления процентным риском финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой
Карпов И.А.

Аннотация

Автор затрагивает вопрос управления процентным риском применительно к инструментам с фиксированной процентной ставкой. В таком виде риск свойственен небольшим региональным кредитным организациям, которых в России большинство. Управление процентным риском заключается в его выявлении, мониторинге, оценке, контроле или минимизации. Также рассмотрена проблема проведения стресс-тестирования процентного риска.

Содержание

Выявление процентного риска;

Мониторинг процентного риска;

Мониторинг процентных ставок;

Мониторинг сроков погашения требований

и обязательств;

Мониторинг чистого процентного дохода

(кривая доходности);

Оценка уровня процентного риска;

Стресс-тестирование процентного риска;

Управление процентным риском;

Ключевые слова: процентный риск, процентные ставки, процентный доход, стресс-тестирование
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №2, 2009 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 10.
Кол-во знаков: около 29,013.

Письмо Центрального банка Российской Федерации от 2 октября 2007 г. №15-1-3-6/3995 «О международных подходах (стандартах) организации управления процентным риском». — Подробнее .

2. Указание оперативного характера №70-Т «О типичных банковских рисках» // Вестник Банка России. — 2004. — №38. — 30 июня.

3.Указание №1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» // Вестник Банка России. — 2004. — №12-13. — 12 февраля.

Карпов Илья Александрович

Карпов Илья Александрович

Начальник аналитического отдела ООО "Коммерческий Волжский социальный банк".

Самара

Другие статьи автора 2