Построение системы управления процентным риском финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой
Карпов И.А.

Выявление процентного риска;
Мониторинг процентного риска;
Мониторинг процентных ставок;
Мониторинг сроков погашения требований
и обязательств;
Мониторинг чистого процентного дохода
(кривая доходности);
Оценка уровня процентного риска;
Стресс-тестирование процентного риска;
Управление процентным риском;

Ключевые слова: процентный риск, процентные ставки, процентный доход, стресс-тестирование

Аннотация

Автор затрагивает вопрос управления процентным риском применительно к инструментам с фиксированной процентной ставкой. В таком виде риск свойственен небольшим региональным кредитным организациям, которых в России большинство. Управление процентным риском заключается в его выявлении, мониторинге, оценке, контроле или минимизации. Также рассмотрена проблема проведения стресс-тестирования процентного риска.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №2, 2009 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 10
Кол-во знаков: около 29,013

Письмо Центрального банка Российской Федерации от 2 октября 2007 г. №15-1-3-6/3995 «О международных подходах (стандартах) организации управления процентным риском». — Подробнее .

2. Указание оперативного характера №70-Т «О типичных банковских рисках» // Вестник Банка России. — 2004. — №38. — 30 июня.

3.Указание №1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» // Вестник Банка России. — 2004. — №12-13. — 12 февраля.

Карпов Илья Александрович

Карпов Илья Александрович

Начальник аналитического отдела ООО "Коммерческий Волжский социальный банк".

Самара

Другие статьи автора 2