Кредитные риски: от стандартизированного до IRB-подхода. Теория и практические рекомендации
Сытин Ф.М., Каяшева Е.В.

Аннотация

Цель данной статьи - ознакомить читателя с требованиями к оценке и управлению кредитными рисками, предъявляемыми Базельским комитетом по банковскому надзору. Также будут предложены практические рекомендации по оценке вероятности дефолта в рамках IRB-подхода в современных российских условиях и расчету ожидаемых и неожиданных потерь по кредитному портфелю.

Содержание

Кредитные риски: основные подходы к оценке и управлению;

Стандартизированный подход;

Критика стандартизированного подхода;

Подход на основе внутренних рейтингов;

Вероятность дефолта;

Оценка вероятности дефолта в современных российских условиях;

Уровень потерь банка при наступлении дефолта;

Подверженность кредитному риску в момент наступления дефолта;

Срок до окончания сделки;

Ожидаемые и неожиданные потери;

Минимальные требования к банкам для получения права на применение подхода IRB;

Критика подхода на основе внутренних рейтингов;

Оценка PD на примере корпоративного блока;

Ключевые слова: Базельский комитет по банковскому надзору, кредитные риски, кредитные рейтинги, стандартизированный подход, подход на основе внутренних рейтингов, ожидаемые потери, неожиданные потери, оценка вероятности дефолта, построение рейтинговых систем, управленчес
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №3, 2008 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 11.
Кол-во знаков: около 19,874.

Сытин Федор Михайлович

Сытин Федор Михайлович

И. о. начальника департамента рисков ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ".

Москва

Сфера профессиональных интересов: построение систем оценки и управления кредитными, рыночными, операционными и стратегическими рисками, ALM-моделирование. Опыт работы в области риск-менеджмента — более трех лет.

Другие статьи автора 6

Каяшева Елена Владимировна

Каяшева Елена Владимировна
магистр экономики

Преподаватель кафедры "Экономическая теория" ГУ-ВШЭ, ассистент преподавателя кафедры «Финансы и кредит» Российского государственного гуманитарного университета.

Москва

Другие статьи автора 6