Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №3, 2008 > Статья


Кредитные риски: от стандартизированного до IRB-подхода. Теория и практические рекомендации



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2008 г.
Рубрика: Управление рисками  

Ключевые слова: Базельский комитет по банковскому надзору, кредитные риски, кредитные рейтинги, стандартизированный подход, подход на основе внутренних рейтингов, ожидаемые потери, неожиданные потери, оценка вероятности дефолта, построение рейтинговых систем, управленчес



Цель данной статьи - ознакомить читателя с требованиями к оценке и управлению кредитными рисками, предъявляемыми Базельским комитетом по банковскому надзору. Также будут предложены практические рекомендации по оценке вероятности дефолта в рамках IRB-подхода в современных российских условиях и расчету ожидаемых и неожиданных потерь по кредитному портфелю.

Содержание статьи.
• Кредитные риски: основные подходы к оценке и управлению
• Стандартизированный подход
— Критика стандартизированного подхода
• Подход на основе внутренних рейтингов
— Вероятность дефолта
— Оценка вероятности дефолта в современных российских условиях
— Уровень потерь банка при наступлении дефолта
— Подверженность кредитному риску в момент наступления дефолта
— Срок до окончания сделки
— Ожидаемые и неожиданные потери
— Минимальные требования к банкам для получения права на применение подхода IRB
— Критика подхода на основе внутренних рейтингов
• Оценка PD на примере корпоративного блока

Предварительный просмотр статьи
Предварительный просмотр статьи
для зарегистрированных посетителей




Как скачать (115 Kb, 11 стр.)


Сытин Федор Михайлович

Сытин Федор Михайлович
И. о. начальника департамента рисков ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ".
Биография: Сфера профессиональных интересов: построение систем оценки и управления кредитными, рыночными, операционными и стратегическими рисками, ALM-моделирование. Опыт работы в области риск-менеджмента — более трех лет.

Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Оценка операционного риска в коммерческом банке
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2011 г.

2. Построение комплексной системы управления операционными рисками в коммерческом банке
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2010 г.

3. Организация процесса работы с проблемными активами в коммерческом банке. Мониторинг кредитных рисков
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2009 г.

4. Оценка, прогноз и управление валютными рисками
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2009 г.

5. Построение системы риск-менеджмента в современном российском банке: стратегия и тактика
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2008 г.

6. Кредитные риски: от стандартизированного до IRB-подхода. Теория и практические рекомендации
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2008 г.

Каяшева Елена Владимировна

Каяшева Елена Владимировна
Ученая степень: магистр экономики
Преподаватель кафедры "Экономическая теория" ГУ-ВШЭ, ассистент преподавателя кафедры «Финансы и кредит» Российского государственного гуманитарного университета
Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Оценка операционного риска в коммерческом банке
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2011 г.

2. Построение комплексной системы управления операционными рисками в коммерческом банке
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2010 г.

3. Организация процесса работы с проблемными активами в коммерческом банке. Мониторинг кредитных рисков
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2009 г.

4. Оценка, прогноз и управление валютными рисками
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2009 г.

5. Построение системы риск-менеджмента в современном российском банке: стратегия и тактика
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2008 г.

6. Кредитные риски: от стандартизированного до IRB-подхода. Теория и практические рекомендации
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2008 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru