Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №3, 2008 > Статья

Байесовский анализ операционных потерь с выбором порогового значения для оценки капитала под операционным риском. Опыт применения для российского банка



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2008 г.
Рубрика: Управление рисками   Финансовый менеджмент в банках  

Ключевые слова: операционный риск, операционные потери, резервирование капитала, теория экстремальных значений, распределение Парето, теорема Байеса, байесовский анализ, метод Монте-Карло, цепи Маркова, алгоритм Метрополиса-Гастингса



В статье рассматривается применение подхода, основанного на рассмотрении параметров распределения операционных потерь как случайных величин с последующей декомпозицией их распределения, в соответствии с теоремой Байеса, на правдоподобие, оцениваемое по имеющимся данным, и априорное распределение, что позволило получить оценку капитала под операционным риском для крупного российского банка на основе методов теории экстремальных значений без принятия эмпирических допущений для выбора пороговой величины операционных потерь.

Содержание статьи.
• Байесовские методы оценки параметров GPD
• Априорные распределения параметров модели
— Априорное распределение порогового значения
• Апостериорная вероятность
• Оценка гиперпараметров модели
• Описание алгоритма расчета
• Результаты расчета

Предварительный просмотр статьи
Предварительный просмотр статьи
для зарегистрированных посетителей




Как скачать (1191 Kb, 10 стр.)


Журавлев Илья Борисович

Журавлев Илья Борисович
Эксперт по оценке рисков Центра анализа стратегических возможностей и рисков ОАО «Техснабэкспорт»
Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Применение Байесовской оценки вероятности редкого события к определению вероятности дефолта контрагента
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2013 г.

2. Теория экстремальных значений и байесовский анализ в оценивании уровня рыночного риска
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2011 г.

3. Об одном способе проверки качества собираемых данных по операционным потерям
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2009 г.

4. Байесовский анализ операционных потерь с выбором порогового значения для оценки капитала под операционным риском. Опыт применения для российского банка
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2008 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru