1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Система риск-менеджмента
  6. Оценка рисков

Стимулы и моральные риски во взаимоотношениях между принципалом и агентом

В работе исследуется проблема взаимоотношений между принципалом и агентом на основе базовой модели морального риска, рассматриваются полезность, которую ищут участники этих взаимоотношений, и соответствующие риски. Автор описывает меры риска VaR и ES для принципала и агента и выводит формулы их расчета, а также исследует оптимальное поведение участников при различных формах взаимоотношений.

Страниц: 13
Рейтинг:

Минасян В.Б.

УФР — 2015, №3

Управление репутационными рисками: уравнение с несколькими неизвестными

Статья посвящена проблеме управления деловой репутацией, которая тесно связана с вопросами мониторинга кредитных рисков контрагента и комплаенс-рисков. В связи с принятием стандарта «Базель III» и соответствующих нормативных требований Банка России управление риском потери деловой репутации особенно актуально для финансовых организаций, однако общие подходы к нему можно применять и в отношении нефинансовых структур.

Страниц: 7
Рейтинг:

Ринк О.Л.

УФР — 2014, №4

Сравнение технической эффективности системно значимых российских банков на основе финансовой отчетности по российским и международным стандартам

В статье представлено исследование, посвященное сравнению оценок технической эффективности банков на основе финансовой отчетности, осуществляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и  международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Основной вывод исследования заключается в том, что данные оценки различаются не только абсолютными значениями, но и динамикой во времени, а также рангами, присваиваемыми банкам.

Страниц: 18
Рейтинг:

Пеникас Г.И.

УФР — 2014, №4

Построение внутреннего рейтинга для целей прогнозирования вероятности дефолта российских банков (часть 2)

В статье рассмотрены основные этапы построения математической модели внутреннего рейтинга на основе открытой информации по российскому банковскому сектору.

Страниц: 12
Рейтинг:

Кутенко С.В.

УФР — 2014, №4

Подходы регуляторов к проверке качества моделей количественной оценки риска банков

Предлагаем вниманию читателей интервью главного редактора нашего журнала М.А. Бухтина с Рензо Траверсини, ведущим экспертом компании SAS. Тема беседы  — подходы европейских регуляторов к валидации моделей оценки рисков, используемых банками.

Страниц: 5
Рейтинг:

Траверсини Р.

УФР — 2014, №4

Оценка корпоративного кредитного риска при случайной выручке и случайных активах в рамках развития структурных моделей первого выхода (часть 2)

В статье предложен метод оценки вероятности дефолта и корпоративных кредитных требований, базирующийся на рассмотрении выручки как случайного процесса. Метод позволяет учесть влияние ликвидности активов заемщика и политики менеджмента на возвратность кредитов. Рассмотренная модель принадлежит к классу структурных моделей и анализируется в сравнении с классическими структурными моделями оценки кредитного риска.

Страниц: 12
Рейтинг:

Панов Д.В.

УФР — 2014, №3

Построение внутреннего рейтинга для целей прогнозирования вероятности дефолта российских банков (часть 1)

В статье рассмотрены основные этапы построения математической модели внутреннего рейтинга на основе открытой информации по российскому банковскому сектору.

Страниц: 19
Рейтинг:

Кутенко С.В.

УФР — 2014, №3

Модель оценки рисков, основанная на нечеткой логике

В статье представлена модель оценки рисков, при разработке которой использовалась нечеткая логика. Главное преимущество применения нечеткой логики — уменьшение субъективности оценки рисков. Предложенная модель позволяет усовершенствовать данный процесс за счет того, что неопределенность анализируется в каждой его фазе. Модель можно рассматривать как гибкую концептуальную основу для создания эффективной системы регулярной оценки рисков в организации.

Страниц: 8
Рейтинг:

Кхарола А.

УПП — 2014, №3

Оценка риска банкротства компании

В статье рассмотрены различные подходы к прогнозированию банкротства компаний, практическая применимость таких подходов и используемый в консалтинговой практике автора метод оценки риска банкротства на основе реального признака.

Страниц: 6
Рейтинг:

Новоселов Е.В.

УФР — 2014, №2

Стресс-тестирование финансового портфеля

В работе рассматривается методология стресс-тестирования финансового портфеля как один из методов управления риском портфеля. Автор излагает общие принципы стресс-тестирования, описывает общие подходы к нему и анализирует один из методов стресс-тестирования, основанный на использовании условного распределения доходности факторов риска. В статье приведены примеры применения стресс-тестирования к простым риск-моделям, перечислены некоторые недостатки метода, предложены направления его совершенствования.

Страниц: 9
Рейтинг:

Новоселов А.А.

УФР — 2014, №2

Оценка рисков

(текущий раздел)

Методы оценки

Рейтинги и индексы