Биномиальный тест для коррелированных бинарных случайных величин для проверки точности рейтинговой модели
В статье объясняется разница между понятиями «корреляция активов» и «корреляция дефолтов», сравниваются распределения дефолтов при нормально распределенных и бинарных случайных величинах. Авторы показывают неадекватность применения биномиального теста с корреляцией по соглашению «Базель II», т.к. тест не учитывает бимодальность распределения дефолтов, наблюдаемых эмпирически, рассматривают пример проверки точности модели вероятности дефолта корпоративного рынка облигаций России с учетом бимодальности.