Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2014 > Статья

Стресс-тестирование финансового портфеля
Stress testing of financial portfolio



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2014 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Управление рисками  

Ключевые слова: риск-модель, стресс-сценарий, портфель, ковариация, условное распределение, правдоподобие



В работе рассматривается методология стресс-тестирования финансового портфеля как один из методов управления риском портфеля. Автор излагает общие принципы стресс-тестирования, описывает общие подходы к нему и анализирует один из методов стресс-тестирования, основанный на использовании условного распределения доходности факторов риска. В статье приведены примеры применения стресс-тестирования к простым риск-моделям, перечислены некоторые недостатки метода, предложены направления его совершенствования.

Содержание статьи.
• Введение
• Стресс-тестирование
• Риск-модель и стресс-тестирование
• Условное распределение
• Метод стресс-тестирования
• Однофакторный стресс
— Рис. 1. Диаграмма рассеяния и зависимость среднего значения от стресса при положительной корреляции
• Двухфакторный стресс
— Рис. 2. Диаграмма рассеяния и зависимость среднего значения от стресса при отрицательной корреляции
• Другие направления стресс-тестирования
• Заключение

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (271 Kb, 9 стр.)


Новоселов Аркадий Арсеньевич

Новоселов Аркадий Арсеньевич
Ученая степень: кандидат ф.-м. наук
Доцент кафедры "Финансы и кредит" Международного института рынка (Самара).
Биография: Окончил Новосибирский государственный университет по специальности "Прикладная математика". Работал старшим научным сотрудником Института вычислительного моделирования СО РАН, занимал должность начальника информационно-аналитического отдела страховой компании "Возрождение-кредит". Автор большого количества научных работ.

Местоположение: г. Красноярск

Список статей этого автора:

1. Стресс-тестирование финансового портфеля
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2014 г.

2. Риск модели в оценивании VaR и других квантильных мер риска
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2005 г.

3. Управление риском портфеля страховой компании
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2005 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru