Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2014 > Статья

Эмпирическая оценка корреляции дефолтов и корреляции активов для крупных корпораций и банков в Индии
Empirical estimation of default and asset correlation of large corporates and banks in India



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками   Управление портфелем активов  

Ключевые слова: банки, портфельные инвестиции, анализ корреляции, управление рисками, корреляция дефолтов, корреляция активов, риск кредитного портфеля



Правильная оценка дефолтов и корреляции активов является критически важной для банков для того, чтобы измерять и управлять портфельным кредитным риском. В настоящей статье авторы постарались эмпирическим путем найти взаимосвязь между дефолтами и корреляцией активов для целей правильной оценки вероятности дефолтов, а также оценки воздействия систематического риска.

Содержание статьи.
• Введение
• Данные и методология
• Эмпирические результаты и интерпретация
• Таблица 1. Корреляция дефолтов и активов для индийских банков в период 2002–2011 гг.
• Таблица 2. Показатели корреляции активов и дефолтов, полученные с использованием рейтингов Moody’s
• Таблица 3. Сводная статистика DC и корреляция располагаемых активов глобальных корпоративных эмитентов для периода с 1970 по 2009 гг.
• Таблица 4. Показатели корреляции активов и дефолтов, полученные с использованием рейтингов CRISIL
• Таблица 5. Сводная статистика DC и AC индийских корпораций
• Таблица 6. Показатели DC и AC, полученные из годовых уровней дефолта корпоративных займов по внутренним рейтингам крупного индийского государственного банка
• Выводы

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (180 Kb, 14 стр.)


Бандиопадхиай Ариндам

нет фотографии
Адъюнкт-профессор финансов в Национальном институте банковского менеджмента.
Биография: PhD (финансы). Занимается исследовательской деятельностью в течение 14 лет и преподаванием экономики и финансов в течение девяти лет. Автор ряда статей в международных и национальных журналах. Специализируется в таких областях, как управление рисками, корпоративные финансы, банковское дело, финансы и прикладная эконометрика.

Местоположение: г. Пуна, Индия

Список статей этого автора:

1. Эмпирическая оценка корреляции дефолтов и корреляции активов для крупных корпораций и банков в Индии
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2014 г.

Сонали Гангули

нет фотографии
Специалист по компьютерным приложениям кредитного отдела Государственного банка Индии в Калькутте.
Биография: Имеет последипломное образование в области банковского дела и финансов.

Местоположение: г. Калькутта, Индия

Список статей этого автора:

1. Эмпирическая оценка корреляции дефолтов и корреляции активов для крупных корпораций и банков в Индии
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2014 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru