Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет



Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2014 > Статья

Теоретические и практические аспекты построения EAD-моделей
Theoretical and practical aspects of EAD modelling



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками  

Ключевые слова: моделирование EAD, PD, LGD, CCF, «Базель II», коэффициент кредитной конверсии, EAD-модель



В статье представлены подходы к моделированию EAD с учетом требований соглашения «Базель II». Автор рассматривает методологические вопросы оценки этого параметра риска, а также показывает некоторые практические результаты вычисления фактора кредитной конверсии CCF и итоги валидации оценок EAD.

Содержание статьи.
— Рис. 1. Соотношение текущих и ожидаемых потерь
• Теоретические аспекты моделирования EAD
— Рис. 2. Значения CCF с учетом экономического кризиса
• Получение оценок CCF по требованиям в дефолте
— Общие вопросы
— Методы оценивания CCF для требований в дефолте
— Рис. 3. Проблема моделирования EAD
— Рис. 4. Максимальное временное окно для оценивания CCF
— Рис. 5. Оценивание реализованного CCF для дефолтных требований
— Рис. 6. Метод фиксированного интервала
— Рис. 7. Когортный метод
— Рис. 8. Регулируемое временное окно для CCF
— Рис. 9. Ежедневный CCF
— Проблемы, связанные с оцениванием значений ССF для требований в дефолте
— Рис. 10. Значения CCF более 100%
— Рис. 11. Оценка CCF для требований с изменяющимися кредитными лимитами

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (574 Kb, 15 стр.)


Груздев Артем Владимирович

Груздев Артем Владимирович
Директор исследовательской компании «Гевисста».
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Теоретические и практические аспекты построения EAD-моделей
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2014 г.

2. Построение регрессионных моделей для оценки величины средств под риском (EAD)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2014 г.

3. Метод порядковой регрессии в кредитном скоринге
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2013 г.

4. Применение алгоритма CART для задач банковского скоринга
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2012 г.

5. Метод бинарной логистической регрессии для прогнозирования оттока клиентов
Журнал: Клиентинг и управление клиентским портфелем, #3, 2012 г.

6. Применение метода деревьев решений для задач банковского скоринга
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2012 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru