Теоретические и практические аспекты построения EAD-моделей
Груздев А.В.

Аннотация

В статье представлены подходы к моделированию EAD с учетом требований соглашения «Базель II». Автор рассматривает методологические вопросы оценки этого параметра риска, а также показывает некоторые практические результаты вычисления фактора кредитной конверсии CCF и итоги валидации оценок EAD.

Содержание

Рис. 1. Соотношение текущих и ожидаемых потерь;

Теоретические аспекты моделирования EAD;

Рис. 2. Значения CCF с учетом экономического кризиса;

Получение оценок CCF по требованиям в дефолте ;

Общие вопросы;

Методы оценивания CCF для требований в дефолте;

Рис. 3. Проблема моделирования EAD;

Рис. 4. Максимальное временное окно для оценивания CCF;

Рис. 5. Оценивание реализованного CCF для дефолтных требований ;

Рис. 6. Метод фиксированного интервала;

Рис. 7. Когортный метод;

Рис. 8. Регулируемое временное окно для CCF;

Рис. 9. Ежедневный CCF;

Проблемы, связанные с оцениванием значений ССF для требований в дефолте;

Рис. 10. Значения CCF более 100% ;

Рис. 11. Оценка CCF для требований с изменяющимися кредитными лимитами;

EADRD;

Ключевые слова: моделирование EAD, PD, LGD, CCF, «Базель II», коэффициент кредитной конверсии, EAD-модель
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №2, 2014 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 15.
Кол-во знаков: около 24,567.

Груздев Артем Владимирович

Груздев Артем Владимирович

Директор исследовательской компании «Гевисста».

г. Москва

Другие статьи автора 6