Теоретические и практические аспекты построения EAD-моделей
Груздев А.В.

Рис. 1. Соотношение текущих и ожидаемых потерь;
Теоретические аспекты моделирования EAD;
Рис. 2. Значения CCF с учетом экономического кризиса;
Получение оценок CCF по требованиям в дефолте ;
Общие вопросы;
Методы оценивания CCF для требований в дефолте;
Рис. 3. Проблема моделирования EAD;
Рис. 4. Максимальное временное окно для оценивания CCF;
Рис. 5. Оценивание реализованного CCF для дефолтных требований ;
Рис. 6. Метод фиксированного интервала;
Рис. 7. Когортный метод;
Рис. 8. Регулируемое временное окно для CCF;
Рис. 9. Ежедневный CCF;
Проблемы, связанные с оцениванием значений ССF для требований в дефолте;
Рис. 10. Значения CCF более 100% ;
Рис. 11. Оценка CCF для требований с изменяющимися кредитными лимитами;
EADRD;

Ключевые слова: моделирование EAD, PD, LGD, CCF, «Базель II», коэффициент кредитной конверсии, EAD-модель

Аннотация

В статье представлены подходы к моделированию EAD с учетом требований соглашения «Базель II». Автор рассматривает методологические вопросы оценки этого параметра риска, а также показывает некоторые практические результаты вычисления фактора кредитной конверсии CCF и итоги валидации оценок EAD.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №2, 2014 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 15
Кол-во знаков: около 24,567

Груздев Артем Владимирович

Груздев Артем Владимирович

Директор исследовательской компании «Гевисста».

г. Москва

Другие статьи автора 6