1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Система риск-менеджмента

Оптимизация страховой защиты имущества генерирующей компании

Предметом статьи является актуальная проблема оптимизации страховой защиты имущественных интересов компании (т.е. минимизация суммарной стоимости риска) путем выбора размера безусловной франшизы. Автор рассматривает ряд вопросов, связанных с моделированием, оценкой риска, способами принятия решения. Описанная методика применима для моделирования и оценки различных рисков, в том числе в вопросах не связанных со страхованием.

Страниц: 18
Рейтинг:

Гусейнов Р.В.

УФР — 2011, №1

Обзор современных методических подходов к оценке системы управления рисками и внутреннего контроля в банке

Статья посвящена вопросам организации работы внутреннего аудита в банках в рамках проектов по совершенствованию систем корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля с использованием типовых моделей, разработанных отраслевыми и профессиональными ассоциациями, международными и национальными регуляторами.

Страниц: 19
Рейтинг:

Малыхин Д.В.

УФР — 2011, №1

Тактическое управление нефинансовыми рисками

В статье реализована попытка последовательно структурировать процессы тактического управления нефинансовыми рисками. Автор рассматривает особенности выбора методов управления, а также демонстрирует примеры разработки различных анкет и отчетов для реализации комплексного подхода на уровне службы риск-менеджмента организации.

Страниц: 10
Рейтинг:

Ногин Ю.Б.

УФР — 2011, №1

Обзор моделей вероятности дефолта

В статье представлен обзор фундаментальных моделей оценки вероятности дефолта. Автор рассматривает предпосылки, достоинства и недостатки, а также представляет их классификацию. Данный обзор формирует основу для практического использования подобных моделей при решении задач риск-менеджмента.

Страниц: 13
Рейтинг:

Тотьмянина К.М.

УФР — 2011, №1

Управление рисками в процессе проведения сделок M&A

В статье речь пойдет о ключевых аспектах управления рисками в сделках по слияниям и поглощениям. Актуальность данной темы является достаточно высокой, т.к. необходимо всегда учитывать индивидуальные характеристики компании-приобретателя и целевой организации, а также вероятность их несовместимости в дальнейшем процессе ведения бизнеса. Автор рассказывает о возможных причинах неудачных сделок и этапах создания актуальной системы риск-менеджмента, уделяя особое внимание команде сотрудников.

Страниц: 7
Рейтинг:

Витвицкий М.В.

УКФ — 2011, №1

Трактовка риска в анализе соотношения "риск — доходность" на развивающихся рынках капитала

Специфика ценообразования ряда финансовых активов порождает интерес к альтернативным показателям эффективности инвестирования, учитывающим не только доходность и общий риск, но и систематический односторонний (чистый) риск. В данной статье автор рассматривает несколько альтернативных подходов к формированию показателей и демонстрирует их расчет на примере популярных инвестиционных активов российского рынка.

Страниц: 33
Рейтинг:

Теплова Т.В.

УКФ — 2011, №1

Модель оценки капитальных активов и диверсификация инвестиционного портфеля в условиях неоднородной волатильности (часть 2)

В работе описаны эффекты, возникающие при управлении портфелем в условиях неоднородной волатильности. Наблюдается ли эффект диверсификации при увеличении количества активов в портфеле? Какие факторы влияют на общий риск инвестиционного портфеля? На эти вопросы отвечают авторы статьи.

Страниц: 9
Рейтинг:

Лимитовский М.А., Минасян В.Б.

УКФ — 2010, №6

Актуальные виды страхования: опыт Франции

Статья продолжает тему, начатую в предыдущем номере журнала "Управление корпоративными финансами". Автор рассматривает опыт Франции в области страхования экологических и террористических рисков, а также в сфере банко-страхования.

Страниц: 11
Рейтинг:

Бакакина Д.Д.

УКФ — 2010, №5

Модель оценки капитальных активов и диверсификация инвестиционного портфеля в условиях неоднородной волатильности (часть 1)

В работе описаны эффекты, возникающие при управлении портфелем в условиях неоднородной волатильности. Наблюдается ли эффект диверсификации при увеличении количества активов в портфеле? Какие факторы влияют на общий риск инвестиционного портфеля? На эти вопросы отвечают авторы статьи.

Страниц: 10
Рейтинг:

Лимитовский М.А., Минасян В.Б.

УКФ — 2010, №5

Особенности моделирования международных рейтингов банков

В статье рассматриваются модели кредитных рейтингов трех крупнейших международных агентств на основе эмпирических данных о более чем 500 банках из 86 стран. Авторы анализируют спецификацию и устойчивость рейтинговых оценок во времени с помощью построения моделей упорядоченного выбора для каждого из агентств, а также прогнозную силу этих моделей. Проведенный анализ формирует основу для практического использования такого рода моделей при решении задач риск-менеджмента.

Страниц: 14
Рейтинг:

Карминский А.М., Сосюрко В.В.

УФР — 2010, №4

Система риск-менеджмента

(текущий раздел)

Выделение рисков

Выработка риск-стратегии

Оценка рисков

Методы оценки Рейтинги и индексы

Снижение рисков

Деривативы Диверсификация Страхование Хеджирование