1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Система риск-менеджмента

Особенности оценки рисков диверсифицированной компании

Стратегия корпоративной диверсификации подвергается жесткой критике из-за высоких рисков и будущей неопределенности для компании, поэтому вопрос оценки этих рисков и их влияния на эффективность диверсификации сегодня является актуальным для компаний. В статье проведена оценка рисков диверсифицированной компании. В ходе исследования разработана модель для оценки эффективности сделки диверсификации с учетом рисков и рекомендации по ее применению для аналогичных стратегических сделок.

Страниц: 14
Рейтинг:

Назарова В.В.

УКФ — 2015, №5

Страхование товарных кредитов реального сектора экономики в ретейле

Статья посвящена одному из инструментов управления кредитными рисками и дебиторской задолженностью в условиях сложной операционной среды, когда из-за высокой неопределенности для покупателей и продавцов возрастает риск длительных просрочек, замораживания оборотного капитала при недостатке ликвидности или банкротстве контрагента. Страхование товарных кредитов и авансов является одним из базовых факторов построения системы кредитного менеджмента в компании.

Страниц: 7
Рейтинг:

Степаненко О.А.

УУиФ — 2015, №4

Эффективность риск-менеджмента: оценка и ее влияние на инвестиционную привлекательность бизнеса

Методы и результаты управления рисками компании непрозрачны, поэтому факт наличия в ней системы риск-менеджмента зачастую не повышает привлекательности бизнеса. Основной целью настоящего исследования является выявление ключевых факторов эффективности риск-менеджмента компании, управление которыми способно увеличить ее инвестиционную привлекательность. В статье представлены те показатели эффективности, на которые ориентируются заинтересованные лица при предварительном анализе будущего партнера.

Страниц: 18
Рейтинг:

Макарова В.А.

УФР — 2015, №4

Процедура и инструменты мониторинга рисков в проектном риск-менеджменте

В статье уточняется понятие мониторинга рисков и рассматриваются базовые принципы его проведения при реализации проектов. Автор описывает данную процедуру с учетом особенностей проектного риск-менеджмента. Для каждого этапа мониторинга рисков рассматривается соответствующий инструментарий.

Страниц: 6
Рейтинг:

Бадалова А.Г.

УФР — 2015, №4

Риск мошенничества в торговом финансировании

В статье рассмотрена тема мошенничества в торговом финансировании. Автор описывает возможные мошеннические схемы, возникающие при использовании различных инструментов торгового финансирования, и механизмы минимизации соответствующего риска.

Страниц: 8
Рейтинг:

Подосенков Н.С.

УФР — 2015, №4

Определение риска структурных продуктов на основе корзины активов

В статье приведен алгоритм для расчета рисков структурного продукта и управления ими, основанного на корзине из коррелированных активов. Для расчета рисков используется метод копул, и на его основе вычисляется VaR для структурного продукта. На примере корзины активов, состоящей из драгоценных металлов, авторы иллюстрируют практическое применение предложенного подхода.

Страниц: 10
Рейтинг:

Геворгян Р.А., Амбарцумян А.

УФР — 2015, №4

Количественная оценка рисков как средство эффективного управления бюджетом предприятия. Пример оценки валютного риска методом Монте-Карло

В статье рассматривается возможность количественной оценки рисков на предприятии и прогнозирования показателей деятельности. Приведен пример использования метода Монте-Карло для оценки валютного риска компании. Описанный подход подтвердил свою эффективность на практике в крупной металлургической компании РФ. Его применение при бюджетировании позволит повысить точность прогнозов основных показателей деятельности компании и выявить наиболее критичные негативные факторы с целью снижения рисков.

Страниц: 6
Рейтинг:

Успленев А.С.

УФР — 2015, №3

Стимулы и моральные риски во взаимоотношениях между принципалом и агентом

В работе исследуется проблема взаимоотношений между принципалом и агентом на основе базовой модели морального риска, рассматриваются полезность, которую ищут участники этих взаимоотношений, и соответствующие риски. Автор описывает меры риска VaR и ES для принципала и агента и выводит формулы их расчета, а также исследует оптимальное поведение участников при различных формах взаимоотношений.

Страниц: 13
Рейтинг:

Минасян В.Б.

УФР — 2015, №3

Механизмы минимизации коммерческих и политических рисков в торговом финансировании внешнеэкономической деятельности

В статье представлены подходы к минимизации коммерческих и политических рисков в торговом финансировании. Автор излагает общие принципы торгового финансирования, перечисляет возникающие при реализации сделок риски, описывает механизмы, позволяющие использовать специализированных субъектов рынка торгового финансирования для управления рисками.

Страниц: 10
Рейтинг:

Подосенков Н.С.

УФР — 2015, №3

Система риск-менеджмента

(текущий раздел)

Выделение рисков

Выработка риск-стратегии

Оценка рисков

Методы оценки Рейтинги и индексы

Снижение рисков

Деривативы Диверсификация Страхование Хеджирование