1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Система риск-менеджмента

Риск-менеджмент и актуарно-финансовый анализ в компании по страхованию жизни

В статье дан обзор рынка страхования жизни Российской Федерации и рассмотрены особенности профессии актуария. Приведено адаптированное изложение применяемых методов теории вероятностей, экономической теории, финансов и риск-менеджмента, не требующее наличия специальных математических знаний. Отдельно охарактеризованы современные тенденции рынка страхования жизни в свете выпуска антикризисных продуктов и развития профессии актуария.

Страниц: 12
Рейтинг:

Бойков А.В.

УФР — 2009, №2

Оценка, прогноз и управление валютными рисками

Цель данной статьи - познакомить читателей с оценкой, прогнозом и управлением валютными рисками. Авторами предложена классификация валютных рисков, методология их расчета согласно требованиям Базельского комитета по банковскому надзору. Отдельно рассмотрены подходы к хеджированию валютных рисков.

Страниц: 13
Рейтинг:

Сытин Ф.М., Каяшева Е.В.

УФР — 2009, №2

Построение системы управления процентным риском финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой

Автор затрагивает вопрос управления процентным риском применительно к инструментам с фиксированной процентной ставкой. В таком виде риск свойственен небольшим региональным кредитным организациям, которых в России большинство. Управление процентным риском заключается в его выявлении, мониторинге, оценке, контроле или минимизации. Также рассмотрена проблема проведения стресс-тестирования процентного риска.

Страниц: 10
Рейтинг:

Карпов И.А.

УФР — 2009, №2

Управление кредитным риском. Оценка зависимости между рейтингом заемщика и вероятностью его дефолта

В статье исследуется проблематика рискового скоринга, связанная с точностью выбора основных характеристик заемщика, влияющих на возврат выданных банком кредитов. На основе реального опыта построения скоринговой модели описан выбор наиболее значимых характеристик, показана их связь с вероятностью дефолта заемщика, а также приведены критерии оценки корректности разработанных моделей.

Страниц: 6
Рейтинг:

Кулаковский В.В.

УФР — 2009, №2

Прогнозы и риски банковского сектора России в 2009 году

В статье рассматриваются актуальные проблемы управления рисками банковской деятельности в контексте международного финансового кризиса. Автор выделяет важные методологические вопросы риск-менеджмента, требующие решения, и приводит прогноз основных рисков банковского сектора России на 2009 г.

Страниц: 8
Рейтинг:

Замковой С.В.

УФР — 2009, №2

Управление риском и эффективностью в экономике и ЛВ-исчисление Рябинина

В статье изложены теоретические основы и описаны приложения логико-вероятностного (ЛВ) подхода к управлению риском и эффективностью в банках, экономических и социальных системах (которые рассматриваются как структурно-сложные с Л-связями, случайными событиями и вероятностями). Автором описаны модели риска, методы идентификации, анализа и ЛВ-управления системами по критериям риска и эффективности.

Страниц: 7
Рейтинг:

Соложенцев Е.Д.

УФР — 2009, №1

Адаптация "продвинутого" подхода "Базель II" для управления кредитными рисками в российской банковской системе

В статье представлен наиболее практичный, с точки зрения автора, выбор параметров для формулы расчета требований к капиталу по “продвинутому” подходу "Базель II", актуальной для портфеля российских заемщиков, а также предложено обобщение подхода для учета конечной диверсификации кредитного портфеля банка.

Страниц: 20
Рейтинг:

Помазанов М.В.

УФР — 2009, №1

Использование макроэкономических параметров при стресс-тестировании кредитных рисков

В статье представлено исследование, посвященное вопросу влияния изменений, происходящих в одном из компонентов финансовой системы, на все остальные компоненты, т.е. потенциальной возможности изменения всей финансовой системы, и оценке последствий подобных стрессов. Авторами предложена модель для проведения стресс-тестирования кредитных портфелей с учетом макроэкономических параметров.

Страниц: 19
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Кузин С.Ю., Соколов А.К.

УФР — 2009, №1

Нормативная практика формирования и методики определения оптимального уровня резервов на возможные потери по портфелю однородных ссуд

В данной статье проведен сравнительный анализ международных и национальных норм резервирования портфеля ссуд, описаны распространенные в западной банковской практике методы и подходы к определению необходимого и достаточного уровня резервов под возможные потери по ссудам, а также рассмотрена проблема расчета LGD (loss given default).

Страниц: 12
Рейтинг:

Слесарь Ю.А.

УФР — 2009, №1

Практические аспекты управления банковскими рисками в современных условиях

Целью настоящей статьи является обсуждение практических аспектов управления рисками с точки зрения понимания системы управления рисками (СУР) в широком смысле как совокупности нормативных документов, бизнес-процессов и программных средств, позволяющих реализовывать политику банка по управлению рисками, и в узком как специализированной программной системы. Также в работе рассматриваются вопросы выбора СУР и управления проектом по ее внедрению.

Страниц: 14
Рейтинг:

Васютович А.В., Алперин С.В., Чеготов М.В.

УФР — 2009, №1

Система риск-менеджмента

(текущий раздел)

Выделение рисков

Выработка риск-стратегии

Оценка рисков

Методы оценки Рейтинги и индексы

Снижение рисков

Деривативы Диверсификация Страхование Хеджирование