Определение лидеров падения и отраслевых рейтингов российских ценных бумаг в период кризиса фондового рынка

Бухтин Михаил Александрович; Михайлова Полина Александровна

Локальные показатели падения;

Исследование локальных показателей падения;

Унифицированный показатель падения;

Показатели падения для отрасли;

Рейтингование отраслей на основе тренда падения;

Использование показателей падения в стабильный период;

Банковские риски Кредитные риски

Оценка рисков Рейтинги и индексы

Портфельные инвестиции Технический анализ

Биржевая торговля Фондовые индексы

Ключевые слова: показатели падения, классы падения, облигации, ценные бумаги, рыночный риск, кризис, отраслевой рейтинг

Аннотация

В статье приводится методика ранжирования выпусков ценных бумаг, обращающихся в определенном сегменте фондового рынка в нестабильные периоды. Авторы предлагают унифицированный показатель глубины падения в периоды кризиса — индекс падения, изучают отраслевую сегментацию рынка российских корпоративных облигаций с учетом индекса падения. В результате исследования выявлены отрасли-лидеры и отрасли-аутсайдеры, предложена методика рейтингования отраслей промышленности в периоды кризиса в зависимости от тренда классов падения.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №3, 2009 (© Издательский дом Гребенников)

Объем в страницах: 20

Кол-во знаков: около 17,555

Библиографическая ссылка: печать / интернет

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Бухтин Михаил Александрович
к. э. н.

Риск-менеджер с 30-летним опытом работы в банковской системе, главный редактор журнала «Управление финансовыми рисками».

г. Москва

Более восьми лет руководил управлением моделирования рисков департамента банковского регулирования Банка России, а также рабочими группами Банка России по валидации ПВР-моделей и надзору за их применением в четырех крупнейших российских банках, использующих ПВР.

Другие статьи автора 10

Михайлова Полина Александровна

Риск-менеджер. Работает в Международном Промышленном Банке.

Москва

Имеет девятилетний опыт работы в финансовых структурах в области рыночных рисков. В сферу профессиональных интересов входит разработка и внедрение программных комплексов для анализа и оценки рыночных рисков. Автор десяти статей по тематике риск-менеджмента и производных финансовых инструментов.

Другие статьи автора 3

Электронная библиотека